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東京マーケット・サマリー・最終(9日)
2008年9月9日 / 07:05 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(9日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.80/85円   ユーロ/ドル 1.4124/29ドル

 ユーロ/円 152.26/33円

 午後5時のドル/円は、前日NY市場午後5時時点から下落、107円後半で取引され

ている。依然として不安定な世界の金融市場を背景に、投資家がポジションを縮小させて

いる。米政府系住宅金融機関(GSE)救済策の発表を受けた円売りが一巡、前週みられ

たクロス円売りの地合いにいったんもどった。ただ、夕方にかけての取引ではクロス円は

堅調な値動きになっており、市場では「方向感を探る展開」(国内金融機関)とみられて

いる。ユーロ/ドルは7月15日に海外市場で史上最高値1.6040ドルを付けてから

約2000ポイント下落した水準で下げ止まったことから、ユーロ買い戻しの見方も一部

にある。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12400.65円(223.81円安)

      12335.74円─12529.96円 出来高 17億8550万株

 東京株式市場で日経平均は大幅反落。前日比200円を超える下落となった。米政府が

政府系住宅金融機関(GSE)2社を公的管理下に置くと発表したことを受けた買い戻し

は続かず、景気後退不安や米民間金融機関の経営不安などが強まるなか、売りが優勢な展

開となった。前日の上昇相場をけん引したメガバンク株はそろって反落。対ドルで円高方

向に振れたことなどからハイテク株もさえなかった。

 東証1部の騰落は値上がり304銘柄に対し値下がり1334銘柄、変わらずが79銘

柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.590%(+0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.205(+0.005)

             安値─高値     99.205─99.230

 午後の無担保コール翌日物取引では、日銀誘導目標である0.50%に大手邦銀などか

らしっかりビッドが入った。もっとも、順調に準備預金の積みを進めている邦銀勢だけで

なく外銀勢も資金を取り急ぐことはなく、総じて落ち着いた展開だった。一方、レポ市場

では積み最終日を越えるGCレートが上昇。足元からスポネの0.52─0.54%付近

に比べ、12─16日の翌日物は0.59%に上昇して出合いをつけた。積み最終日や9

月中間決算期末にかけての資金需要を意識して、レートが強含んだとみられている。日銀

が約1週間ぶりに実施した期末越えの共通担保資金供給オペの案分レートも0.590%

と上昇していた。

 ユーロ円金先はもみあい。前日の米債高や株安/債券高の動きにつれ買い戻しが優勢と

なったが、前日の下落の反動の域にとどまっており、外部環境を見ながら主体性に欠いた

値動きだった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)136.87(―0.45)

                    136.82─138.15

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.500%(―0.025)

                     1.505%─1.480%

 円債市場は続落した。国債先物の限月交代を控えたポジション繰りで、中心限月を売っ

て期先限月を買う「ロングロール」の動きが強まり、下げ幅を広げた。12日発表の4─

6月期国内総生産(GDP)2次速報が市場予想を上回る可能性があるとの観測も売り材

料、との見方があった。財務省が正午締め切りで実施した5年利付国債(75回債、表面

利率1.1%)の入札結果は、応札倍率が前回を上回り、順調との評価が多かった。入札

直後に買い戻される場面もあった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、ジョイント・コーポレーション8874.T<0#8874=JFI>の国内普通社債

(SB)に気配が出た。気配は残存期間2年弱で35円ビッド、90円オファー。マーケ

ットでは、ジョイント・コーポレーションが8日、オリックス(8591.T)<0#8591=JFI>グル

ープに対して約100億円の第三者割当増資を行うと発表したことを材料視した。クレジ

ット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシ

リーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが前日比で上昇基調となった。世界経済のファンダ

メンタルズの悪さを強く意識する局面にあり、前日の行き過ぎたタイト化に対する反動が

起きた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時15分現在の気配)

   2年物 1.06%─1.02%

   3年物 1.15%─1.11%

   4年物 1.25%─1.21%

   5年物 1.33%─1.29%

   7年物 1.49%─1.45%

  10年物 1.72%─1.68%

 

 スワップ金利は主に中期ゾーンが低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾ

ーン2.125ベーシスポイント、3年ゾーン2.875bp、5年ゾーン3bp、7年

ゾーン2.75bp、10年ゾーン2.75bp、20年ゾーン2.125bp。これに

より、イールドカーブは中期ゾーンにかけてフラットニングする一方、同ゾーンから超長

期ゾーンにかけてはスティープニングする形状となった。9日実施の5年利付国債(75

回債、表面利率1.1%)の入札に絡んだ払いが多かった。国債先物の限月交代を控えた

中心限月売り/期先限月買いの「ロングロール」が優勢となり、中心限月が売られたが、

スワップ金利との連動性には欠いたという。 

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                           [東京 9日 ロイター]

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