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東京マーケット・サマリー・最終(23日)
2008年7月23日 / 07:25 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(23日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.65/68円   ユーロ/ドル 1.5767/70ドル

 ユーロ/円 169.77/81円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇、107円後半

で取引されている。欧州時間に近づくとテクニカル要因でドル買い優勢の相場展開となっ

ている。ただ、短期筋中心の売買で、市場では105―108円のレンジに変わりはない

との声が聞かれる。夕方にかけての取引で、ユーロ/円は一時169.98円に上昇、1

70円に近づいた。しかし、オプション絡みの防戦売りに阻まれ、170円乗せは見送ら

れた。米原油先物CLc1が126ドル台に下落しており、ユーロが対ドルで上昇する可能

性を指摘する声もある。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13312.93円(127.97円高)

      13238.55円─13388.63円 出来高 20億2786万株

 東京株式市場の日経平均は続伸。米国株高や107円台のドル高/円安、アジア株高

を受けてセンチメントが改善し、短期筋による先物主導で日経平均は一時200円を超え

る上昇となった。海外からの実需買いが入ってきたとみられることが先物買いを後押しし

たという。ただ、25日移動平均線(1万3377円21銭)付近が重く、引けにかけて

は先物の手仕舞い売りが出て伸び悩んだ。

 東証1部の騰落は、値上がり1257銘柄に対し値下がり383銘柄、変わらずが

85銘柄となった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.508%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(+0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.045(─0.030)

             安値─高値    99.035─99.060

 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.505─0.51%。朝方から大手行から資

金調達意欲がしっかりと示されて、日銀誘導目標(0.50%付近)に対して強含みの展

開。外銀も一時0.52%付近で調達する場面もあった。ただ、調達が一巡した午後終盤

には徐々に落ち着きを取り戻し、0.50─0.505%付近に水準が切り下がった。ユ

ーロ円3カ月金利先物は続落。株高/債券安を受けて売りが先行した後は、材料難から方

向感に乏しい動きとなった。「日銀利下げを織り込まない限り上値は限定的だが、国内景

気先行きに対する慎重な見方から、下値も売り込めない」(国内証券)という。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)135.50(―0.20)

                    135.30─135.66

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.640%(+0.030)

                     1.650%─1.620%

 円債市場は続落した。米利上げ観測を背景にした米国債利回りの上昇が手掛かりにされ、

流動性の高い国債先物に売りが相次いだため。先物主導で相場が押し下げられ、長期金利

の代表的な指標となる10年最長期国債利回りが9日以来2週間ぶりに1.650%に一

時上昇した。押し目では国内投資家の買いが入った。中長期債対象の国債買い切りオペに

期近債が持ち込まれたとの見方が強まり、日銀買いオペの小甘い落札結果が一時的に売り

材料視される場面もあった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 8.5─9.5bp 銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年 9.0─ 10bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、金利が上昇(価格は低下)したことから、東京都<0#0100=JFI>の地方

債に押し目買いが入った。投資家はスプレッドの厚みを評価した。クレジット・デフォル

ト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9

ITXCK5JA=GFIのプレミアムは前日から15ベーシスポイント(bp)低下の117bp

と120bpを下回った。プレミアムが120bpを下回るのは、6月24日以来のこと

になる。原油先物価格が下落したことで、22日の米国株式市場が反発したことに加え、

23日の東京株式市場で日経平均.N225が前日比で一時200円を超える大幅な上昇と

なるなど堅調だったことに連動した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時15分現在の気配)

   2年物 1.20%─1.16%

   3年物 1.31%─1.27%

   4年物 1.40%─1.36%

   5年物 1.49%─1.45%

   7年物 1.64%─1.60%

  10年物 1.87%─1.83%

 スワップ金利は上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン2.5ベーシ

スポイント、5年ゾーン2.75bp、7年ゾーン3bp、10年ゾーン3bp、15年

ゾーン2.75bp、20年ゾーン2.75bp、30年ゾーン2.5bp。これにより、

イールドカーブは先物/長期ゾーンにかけてスティープニングする一方、同ゾーン以降が

フラットニングする形状となった。先物相場の下落につられた。

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                           [東京 23日 ロイター]

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