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東京マーケット・サマリー・最終(16日)
2008年9月16日 / 07:53 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(16日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 103.68/73円   ユーロ/ドル 1.4240/45ドル

 ユーロ/円 147.60/70円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落、103円後半

で取引されている。米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスLEH.Nの連邦破産法適

用申請を受け、米金融セクターに対する不安から混乱が続いている。リスク回避を背景と

した円買いの流れが続いているが、米利下げを見込んだドル売り、さらには欧州時間を控

えリパトリエーション(資金の本国還流)をにらんだ欧州通貨買いの動きもあり、複雑な

値動きとなっている。夕方にかけては欧州の株安を嫌気してクロス円売りの動きが加速し

た。ユーロ/円は一時147.60円を付け、約2年ぶりの安値に接近。海外市場で株安

が進めば、ドル/円、クロス円の一段下落も予想されている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 11609.72円(605.04円安)

      11551.40円─12028.45円 出来高 26億0639万株

 東京株式市場で日経平均は急反落。600円を超す下げとなり、2005年7月以来の

安値水準で引けた。米リーマン・ブラザーズLEH.Nの破たんを受けて海外金融セクター

への懸念が強まり、世界的な金融システムリスクが意識されたことで銀行株を中心に全面

安の展開。株価水準が下がったことでリンク債のノックイン価格を意識した先物売りも加

わり、一時は1万1500円台まで下値を切り下げた。

 東証1部の騰落は値上がり227銘柄に対し値下がり1457銘柄、変わらずが35銘

柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.524%

 3カ月物FB(政府短期証券)540回債

               流通利回り  0.590%(+0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.260(+0.085)

             安値─高値    99.205─99.340

 無担保コール翌日物金利は強含み。リーマン・ブラザース・ホールディングスの破たん

を受けて金融不安が高まり、資金の出し手が運用に慎重になった。朝方から外銀や証券は

一時0.5%台半ばまで水準を切り上げて調達。これに対して、日銀は午前と午後の2回

にわたり共通担保資金供給オペを通告して総額2兆5000億円を即日供給して金利上昇

をけん制した。午後の外為決済に絡んだ外銀勢の調達が一巡した後はやや落ち着きを取り

戻し、邦銀勢が0.5%を下回る水準で調達した。17日スタートの翌日物(トムネ)は

一時0.75%付近に上昇した。レポGC金利も上昇し、出し手が慎重になる中、19日

スタートの翌日物が0.60─0.68%の気配で推移している。足元金利が不安定であ

るため3カ月物政府短期証券(FB)の入札にも慎重になる参加者が増え、最高落札利回

りは約半年ぶりに0.61%台に上昇した。世界的な「質への逃避」による金利の低下と

ともに、ユーロ円3カ月金利先物は急騰した。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  16時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)139.45(+2.10)

                    139.05─140.35

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.465%(─0.060)

                     1.480%─1.375%

 国債先物中心限月12月限は前営業日比2円10銭高の139円45銭と大幅続伸して

引けた。米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスLEH.Nの破たんをきっかけに米金

融不安が増幅。質への逃避が加速した前日の米国市場で株安・債券高となった流れを引き

継いだ。円高の進行や日経平均の急落など外部環境が追い風となり、12月限は一時、制

限値幅上限の3円高の140円35銭と4月1日以来の水準に上昇。現物市場でも10年

最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比15ベーシスポイント(bp)低い

1.375%と4月18日以来の水準に低下した。もっとも、流動性が高い国債先物の動

きに比べて現物債が出遅れ気味。上値では国内勢から利益確定の売りが出て伸び悩む展開

となった。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 13.0─14bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、金利が急低下(価格は大幅上昇)したことから、高速道路機構

<0#0905=JFI>の政保債に利益を確定させる売りが出た。スプレッドは残存期間10年で

12ベーシスポイント(bp)程度と、前週末から1─2bpワイド化した。クレジット

・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリー

ズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが大幅な上昇となった。16日のプレミアムは3月21

日に付けた最高値の170bpを上回り175bpで取引される局面があった。15日の

米クレジット市場が米リーマン・ブラザーズ・ホールディングスLEH.Nの破たんに加え、

米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)(AIG.N)の資金繰りに

対する不安から大幅にワイド化したことに連動した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時15分現在の気配)

   2年物 0.98%─0.92%

   3年物 1.05%─0.99%

   4年物 1.12%─1.06%

   5年物 1.20%─1.14%

   7年物 1.34%─1.28%

  10年物 1.57%─1.51%

 

 スワップ金利が低下。リーマン・ブラザーズLEH.N破たんを受けてリスク資産を回避

する動きから、安全資産である国債を選好する動きが強まった。スワップ市場は値動きが

速い国債先物に出遅れ気味で全般に薄商いとなったが、中期ゾーンは払いが目立つ展開。

「3─5年ゾーンには、リーマンに対するエクスポージャーを落とす動きから、一部海外

勢から払いが出ていたようだ」(邦銀)という。前営業日対比の金利低下幅は2年が

6.875ベーシスポイント(bp)程度、3年が7.375bp程度、5年が8.75

bp程度、7年が9.625bp程度、10年が10.125bp程度、20年が

11.25bp程度、30年が11.25bp程度。

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                           [東京 16日 ロイター]

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