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東京マーケット・サマリー・最終(24日)
2008年7月24日 / 07:09 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(24日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 15時現在

 ドル/円  107.83/88円   ユーロ/ドル 1.5694/99ドル

 ユーロ/円 169.25/33円

 午後3時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅下落、107円

後半で取引されている。下値では押し目買いが入りやすく堅調地合いだが、上値では本邦

勢の売りが厚いため、レンジ内でもみあいが続いている。ユーロ/円も上値が重く、

169円台で一進一退。日本時間のきょう午後5時発表の独IFO経済研究所の7月業況

指数を控え、動きにくいとの見方もある。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13603.31円(290.38円高)

      13393.57円─13603.31円 出来高 19億6471万株

 東京株式市場では日経平均が続伸。1万3600円台を回復した。米下院が米政府系住

宅金融機関(GSE)支援を含めた住宅支援法案を可決したことで米金融セクターへの懸

念が後退し、日経平均は戻りの上値を試す展開になった。後場に入り、先物が上値を押さ

えていた1万3500円を上抜けると日経平均も一段高となり、きょうの高値で大引け

た。

 東証1部の騰落は、値上がり1553銘柄に対し値下がり138銘柄、変わらずが33

銘柄となった。 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.045(変わらず)

             安値─高値    99.030─99.050

 無担保コール翌日物レートは誘導目標水準(0.50%)を中心に小じっかりと推移し

た。ひっ迫感はないものの0.50%付近では大手邦銀を含め多くの金融機関からしっか

りと調達希望が示され、午後終盤にかけてもレートは下げ渋った。もっとも、無担保コー

ル翌日物、レポGCレートなど足元金利は落ち着いた推移が継続。日銀の資金供給オペの

利回りも低位で安定している。

 ユーロ円金先は狭いレンジでの取引だった。株高/債券安を受けて小幅な売りが先行。

しかし景気悪化見通しが強まるなかで積極的な売りは続かず、下値は限定的だった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)135.15(―0.35)

                    135.12─135.62

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.655%(+0.015)

                     1.675%─1.625%

 円債市場は続落した。海外金利上昇の流れを継いで流動性の高い国債先物に売りが相次

いだたため、長期金利の指標となる10年最長期国債利回りは一時7日以来の水準に上昇

した。日経平均株価の上昇が相場を冷やした。20年利付国債(表面利率2.3%、

2028年6月20日償還)の入札が順調だったこと受けて買い戻し圧力が強まり、国債

先物は前日終値を上回る場面もあった。日銀の水野温氏審議委員は青森県金融経済懇談会

で、コアCPIは今秋にも前年比2.5%まで上昇するとの予想を示すなどしたが、手掛

かり材料視されるには至らなかった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 8.5─9.5bp 銀行債(みずほ)5年 24─25bp

地方債(都債)10年 9.0─ 10bp 電力債(東電)10年 20─21bp

 一般債市場では、24日に3本建て発行総額1000億円で起債した米小売大手ウォル

マート・ストアーズ(WMT.N)のサムライ債(円貨社債)は、生損保、地銀など中央・地方

の投資家に順調に売れた。初回債のため新鮮味があることや、スプレッドが需要を反映し

た妥当な水準で決まったことが評価された。クレジット・デフォルト・スワップ(CD

S)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミア

ムは一段と低下した。24日のプレミアムは前日から10ベーシスポイント(bp)低下

の106bpと110bpをあっさり下回る局面があった。プレミアムが110bpを下

回るのは6月20日以来のことで、7月22日からわずか3日間で30bp程度低下した

ことになる。米政府系住宅金融機関(GSE)支援法案が議会で承認されるとの期待から

23日の米CDS市場が金融セクター中心にタイト化したことに連動した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時55分現在の気配)

   2年物 1.20%─1.16%

   3年物 1.30%─1.26%

   4年物 1.40%─1.36%

   5年物 1.48%─1.44%

   7年物 1.63%─1.59%

  10年物 1.86%─1.82%

 スワップ金利は上昇。前日の米債安や国内株価の反発で債券市場は続落して取引が始ま

り、その後も上値の重い展開が続いた。午後に結果が発表された20年利付国債の入札は

一部で警戒感も出ていた事前予想に比べれば無難な内容となり、一時、先物や現物長期

債に買い戻しが入る場面もあった。しかし日経平均株価が一段高となると買いの勢いは失

速、スワップ金利も全般的に上昇した。一方、入札である程度の需要を見せた20年債や

30年債の利回りの上昇は限定的だった。各年限の金利上昇幅は、2年が1.1bp程度

3年が2.0bp程度、5年が3.0bp程度、7年が3.2bp程度、10年が2.8

bp程度。

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                           [東京 24日 ロイター]

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