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東京マーケット・サマリー・最終(17日)
2008年9月17日 / 07:31 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(17日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 105.20/25円   ユーロ/ドル 1.4228/33ドル

 ユーロ/円 149.71/80円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ同水準の

105円前半で取引されている。米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ

(AIG)(AIG.N)への救済策発表を受けたドルが買い戻しが一巡。夕方にかけては英ポン

ド/ドルに関し、「英系金融機関による買いの後、短期筋に持ち上げられた」(外銀)と

いう。これがユーロ/ドルの値動きに波及したとみられている。一方、FTSEユーロフ

ァースト300指数.FTEU3や独DAX指数.GDAXIなど欧州株が軒並み軟調となっている

ほか、1バレル=92ドルまで下げていた米原油先物価格CLc1が再び94ドル台に上昇

したことなどを受け、円買いの動きが強まった。ただ、その後は切り返す動きもみられ、

方向感が出にくい展開。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 11749.79円(140.07円高)

      11708.70円─11880.03円 出来高 22億5953万株

 東京株式市場では、日経平均が反発。米AIG(AIG.N)救済が決まったことで米金融セ

クターへの不安が和らぎ、前日の急落後の買い戻しが入った。しかし、不安感の払しょく

には至らず、香港株や中国株が下落したこともあって戻りの上値は限られた。銀行株も買

い一巡後は上値を抑えられ、前日比マイナスで引けるものもみられた。

 東証1部の騰落は値上がり994銘柄に対し値下がり647銘柄、変わらずが78銘柄

だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  15時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.550%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.630%(+0.035)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.210(─0.035)

             安値─高値    99.175─99.225

 短期市場は波乱含み。無担保コール翌日物は朝方に一時海外勢の資金調達で0.7%半

ばまで金利が上昇、邦銀勢も高めの調達意欲を示したことから日銀は2兆円の即日で資金

供給を行った。その後もレートは下げ渋ったため、午後に1兆円を追加供給しレート上昇

をけん制。この結果、外為決済を通過し午後終盤には誘導目標(0.50%)割れまで取

引金利が低下した。信用不安が再燃し資金の出し手が運用に慎重になっているうえ足元金

利が不安定で、ターム物も出合い難。9月中間決算期末を間近に控えても資金の循環が悪

く、期越えのオペには応札が殺到、オペレートは0.720%(案分)に急上昇した。手

元資金確保のため短国を売る動きも活発で、新発3カ月物FBは前日比0.035%高い

0.630%に上昇した。

 レポ市場のGC取引では、国債発行・償還などで決済が重なる22日スタートの翌日物

取引が開始したが、足元同様に取り手(資金の出し手)が不在であるため出し手(資金の

取り手)が0.7%台の希望レートを出すのみで出合い難が続いた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)139.73(─0.72)

                    138.06─138.95

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.485%(+0.020)

                     1.505%─1.480%

 国債先物中心限月12月限は前日比72銭安の138円73銭と大幅反落して引けた。

米連邦準備理事会(FRB)がアメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)

(AIG.N)の救済策を決定したことを受け、金融市場の混乱がいったん収束に向かうとの思

惑から質への逃避を巻き戻す動きが入り、前日に急伸した先物を中心に下落した。もっと

も午後には国内勢の現物買いで下げ渋ったが、白川方明日銀総裁の会見を見極めたいとし

て様子見ムードが広がった。現物市場は10年最長期国債利回りが一時同4ベーシスポイ

ント(bp)高い1.505%に上昇する場面もあったが、その後は1.5%を割り込ん

だ。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 13.0─14bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、15日に経営破たんした米リーマン・ブラザーズ・ホールディングス

LEH.Nのサムライ債(円建て外債)に額面100円を大きく下回る気配が観測された。

リーマン・ブラザーズ第4回サムライ債(償還2008年12月19日)の気配は20円

ビッド、25円オファー。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標

となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが低下した。マー

ケットで破たんが懸念されていた米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ

(AIG)(AIG.N)が米政府から救済されることを材料視した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 1.04%─0.98%

   3年物 1.11%─1.05%

   4年物 1.19%─1.13%

   5年物 1.27%─1.21%

   7年物 1.42%─1.36%

  10年物 1.65%─1.59%

 

 スワップ金利は中長期ゾーンで上昇。前日に引き続いて、リーマン・ブラザーズLEH.N

の破たんを受けてポジションをアンワインドする動きが強まった。「3年、4年、5年、

7年、10年など主要年限を中心に受け・払いが交錯。出合い件数は600件程度に上り、

取引に盛り上がりを見せた」(邦銀)という。前日夕方対比の金利変動幅は2年が

2.125ベーシスポイント(bp)程度の上昇、3年が1bp程度の上昇、5年が

0.75bp程度の上昇、7年が0.75bp程度の上昇、10年が0.625bp程度

の上昇、20年と30年が変わらず。

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                           [東京 17日 ロイター]

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