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東京マーケット・サマリー・最終(25日)
2008年7月25日 / 07:33 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(25日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.75/80円   ユーロ/ドル 1.5702/07ドル

 ユーロ/円 167.65/71円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落、106円後半

で取引されている。輸入企業による押し目買いのオーダーもみられるが、海外勢や本邦輸

出企業による売りに押されている。前日海外市場での株安に加え、日経平均株価.N225

をはじめアジアの主要株式指数が軒並み弱含んだことを背景に、主要通貨売り/円買いが

進んだ。夕方にかけては「来週は7月米雇用統計や欧州系企業の決算発表などが予定され

値動きが大きくなりそうな見通しで、きょうの夕方にかけてはポジション調整の取引」

(証券)との声が出ている。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13334.76円(268.55円安)

      13324.22円─13469.83円 出来高 17億7089万株

 東京株式市場では日経平均が大幅反落。200円を超える下げとなり、1万3300円

台に下落した。米国の空売り規制強化による米金融セクターの買い戻しが一巡したことで

東京市場でも銀行株が売り込まれた。ただ、25日移動平均線(1万3311円41銭)

を意識して下げ渋ったことで、これまでの上昇ピッチが早かったことに対する自律調整の

範囲内とみる声が多い。

 東証1部の騰落は、値上がり262銘柄に対し値下がり1404銘柄、変わらずが60

銘柄となった。 

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.505%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.580%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.070(+0.035)

             安値─高値    99.055─99.080

 無担保コール翌日物が小じっかりで推移した。残り所要積立額に対し準備預金残高が上

回る緩め調節だったにも関わらず、誘導目標付近での調達需要は衰えなかったため。準備

預金の積み進ちょくをにらみ、早めの調達に踏み切る参加者が増えたとの指摘があった。

日銀は即日実施のオペを見送った。現金担保付き債券貸借(レポ)金利はやや強含んだ。

ユーロ円3カ月金利先物は、株安/債券高を背景に買い優勢。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)135.94(+0.79)

                    135.65─136.10

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.575%(─0.080)

                     1.600%─1.565%

 国債先物の中心限月9月限は前日比79銭高の135円94銭と大幅反発して取引を終

えた。前日海外では世界景気の悪化懸念で債券相場が上昇、その流れを引き継ぎ先物は国

内外の参加者からの買い戻しで急速に値を回復した。午後は国内株が一段安となったこと

で9月限は一時136円10銭まで上値を伸ばしたが、週末を前に136円台からさらに

上値を追う動きにはならず、高値圏でもみあったまま引けた。現物市場では年金、生保な

どの国内投資家の買いや一部海外勢の買いで中長期ゾーンを中心に金利が低下。10年最

長期国債利回り(長期金利)は一時前日比9.0bp低い1.565%まで低下して1週

間ぶりの水準を付けた。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─  10bp 銀行債(みずほ)5年 28─29bp

地方債(都債)10年 9.5─10.5bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、プロミス8574.T<0#8574=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

観測された。オファーは残存期間3年5カ月で300ベーシスポイント(bp)程度。

マーケットでは、ポートフォリオを見直した投資家が売りを出したとみている。クレジッ

ト・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリ

ーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが上昇した。大手貯蓄金融機関ワシントン・ミューチ

ュアル(WM.N)への投融資を圧縮する動きが出ているとのアナリストのリポートが材料視さ

れ、24日の米CDS市場がワイド化したことに連動した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 1.17%─1.13%

   3年物 1.27%─1.23%

   4年物 1.36%─1.32%

   5年物 1.44%─1.40%

   7年物 1.59%─1.55%

  10年物 1.82%─1.78%

 スワップ金利は大幅に低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン4ベー

シスポイント、3年ゾーン5.375bp、5年ゾーン7.25bp、7年ゾーン7.5

bp、10年ゾーン7bp、20年ゾーン5.5bp、30年ゾーン5bp。これにより

、イールドカーブは先物ゾーンにかけてフラットニングする一方、同ゾーンから超長期ゾ

ーンにかけてはスティープニングする形状となった。10年ゾーンで国内勢の払いと海外

勢の受けが交錯した。

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                           [東京 25日 ロイター]

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