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東京マーケット・サマリー・最終(18日)
2008年9月18日 / 07:45 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(18日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 105.27/32円   ユーロ/ドル 1.4335/40ドル

 ユーロ/円 150.90/96円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から大幅上昇の105円

前半で取引されている。欧州中央銀行(ECB)は、金融市場の緊張を和らげるため、米

連邦準備理事会(FRB)、日銀、カナダ銀行、スイス国立銀行、イングランド銀行と協

調して短期金融市場に翌日物のドル資金を供給すると発表した。一方、FRBは世界の金

融市場におけるドルの流動性改善のため、主要中央銀行との間で最大1800億ドルの暫

定的為替スワップ協定を結んだと発表した。こうした各国中銀の対応により、夕方の取引

では英ポンド以外ほぼ全面的に円売りに傾いている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 11489.30円(260.49円安)

      11301.46円─11577.88円 出来高 23億3587万株

 東京株式市場では、日経平均が大幅反落。16日につけた年初来安値を更新し、

2005年6月以来の安値で引けた。一時は400円を超える下げとなり、

1万1300円台まで下値を切り下げた。米金融セクターへの懸念が収まらないことから

銀行株を中心に売りが先行したほか、センチメントの悪化で先物売りも膨らんだ。ただ、

後場中盤からは短期筋が下値で先物を買い戻したほか、銀行株の一角にも切り返すものが

出始め、日経平均は下げ渋った。

 東証1部の騰落は値上がり819銘柄に対し値下がり836銘柄、変わらずが64銘柄

だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.486%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.605%(─0.020)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.185(─0.030)

             安値─高値    99.135─99.240

 無担保コール翌日物は低下。午前と午後2回合計2兆5000億円の即日資金供給オペ

を受け、0.6─0.7%台で調達を始めた海外勢のビッド水準が徐々に低下、国内勢も

0.5%半ばからビッドの水準を切り下げた。この結果、加重平均金利は前日の

0.550%から急低下し、0.486%となった。一方、ターム物取引やレポ市場では

引き続き金利が高止まりしている。日銀の資金供給オペには、9月中間決算期末を越えた

ものだけでなく、月内の資金にも強い需要が集まった。なお、日銀は欧米中銀との協調で

ドル資金供給の実施決定を発表した。ユーロ円3カ月金利先物は下落。「LIBOR、

TIBORの上昇懸念など信用不安による金利先高感が強まってきているのではないか」

(国内金融機関)との見方から、一時は前日比8ティックほど下げ幅を広げていた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  16時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)138.34(─0.39)

                     138.34─139.09

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.485%(変わらず)

                     1.500%─1.465%

 国債先物中心限月12月限は前日比39銭安の138円34銭と続落して引けた。金融

不安を背景にした質への逃避で、株安/債券高となった海外市場の流れを引き継いで買い

が先行して取引が始まった。ただ、全般に様子見ムードが広がる中で上値を買い上がる動

きが見られずに買い一巡後は軟化。20年債入札結果が低調となったことに加えて、短期

金利の上昇で債券を売ってキャッシュを確保する動きが出て下げ幅を拡大した。夜間取引

では、各国中銀の協調資金供給策の発表を受けて一時下落したが、その後は値を戻した。

現物市場では中短期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同

1.5ベーシスポイント(bp)高い1.500%に上昇。5年利付国債利回りは同

5.5ベーシスポイント(bp)高い1.125%と9月8日以来、2年利付国債利回り

は同6.5bp高い0.800%と7月24日以来の水準を付けた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 13.0─14bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)

(AIG.N)のサムライ債(円建て外債)に額面100円を下回る売り気配が観測された。オ

ファーは残存期間3年3カ月で70円。AIGが米政府から救済されることになったた

め、マーケットでは、適正価格を探る目的の気配が出た。クレジット・デフォルト・スワ

ップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFI

のワイド化が止まらず、18日のプレミアムは200ベーシスポイント(bp)で取引さ

れる局面があった。16日に付けた最高値175bpを大幅に上回った。17日の米クレ

ジット市場が金融機関に対する信用不安が収まらずワイド化したことに加え、17日の米

国株式市場、18日の東京株式市場がともに大幅反落となったことに連動した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 1.05%─0.99%

   3年物 1.14%─1.08%

   4年物 1.23%─1.17%

   5年物 1.32%─1.26%

   7年物 1.47%─1.41%

  10年物 1.69%─1.63%

 

 スワップ金利が上昇。前日夕方対比で2年が6ベーシスポイント(bp)程度、3年が

7bp程度、5年が8bp程度、7年が7.5bp程度、10年が7.5bp程度、20

年が9bp程度。朝方は「朝方を中心にリーマン破たんでアンワインドしていたポジショ

ンを再構築するする動きや、入札に絡んで、10─20年のカーブを使って20年を払う

動きが出ていた」(邦銀)という。午後終盤には現物に利益確定や換金を目的にした現物

売りが出て国債先物が下げ足を速めると金利上昇圧力が強まった。

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                           [東京 18日 ロイター]

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