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東京マーケット・サマリー・最終(1日)
2008年8月1日 / 07:37 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(1日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.42/45円   ユーロ/ドル 1.5572/74ドル

 ユーロ/円 167.26/35円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み107円

半ばで取引されている。この日のアジア時間には、オセアニア圏の景気減速懸念を背景に

豪ドル売りやニュージーランドドル売りが加速。対円での下げも強まる中、日経平均株価

.N225などの下落も手掛かりとなり、クロス円が全般に連れ安する展開となった。

 レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13094.59円(282.22円安)

      13039.21円─13294.17円 出来高 20億9873万株

 東京株式市場で日経平均は大幅反落。前日の米国株安や円高を嫌気して幅広い銘柄に売

りが先行した。NEC(6701.T)、三井住友FG(8316.T)など業績不振銘柄には海外勢とみ

られる大口売りが出て、投資家のマインドを冷ました。7月米雇用統計など重要な米経済

指標の発表を今晩に控えて、積極的な買いが入らず、売り一巡後も反発力は鈍かった。東

証1部売買代金は2兆3026億円と薄商い。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.130(+0.025)

             安値─高値    99.115─99.135

 無担保コール翌日物は0.50%付近が中心。午前の取引ではやや高めの水準でのビッ

ドがみられたが、日銀の調節が積み上となっていることもあり徐々に調達水準が低下、午

後終盤には0.5%割れでの出合いもついた。ターム物は、4日の税揚げ日、8日の国債

発行日を挟む1週間物で0.55%付近での取引。

 ユーロ円金先は堅調。国内外の景気後退が懸念されるなか、米債高や株安を手がかりに

中心限月09年3月限は前日比3.0ティック高の99.135まで上昇、4月下旬以来

の高値を更新した。日銀の利下げを織り込み始める必要がある水準まで上昇しているため

上値追いに慎重な声は多いものの売り材料も乏しいため高値で動きづらくなっている。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時05分現在

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)136.72(+0.31)

                    136.63─136.81

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.510%(─0.010)

                     1.505%─1.515%

 国債先物中心限月9月限は前日比31銭高の136円72銭と反発して引けた。前日の

米債高に加えて、日経平均株価が一時前日比300円を超す下落となったことを受けて、

先物に買い圧力が強まった。先物9月限は一時136円81銭と5月9日以来約3カ月ぶ

りの水準に上昇した。その後は7月米雇用統計の発表を控え様子見ムードが広がった。現

物市場は堅調。長期ゾーンには月末月初に絡んだ年限長期化に伴う買いが入り、10年最

長期国債利回り(長期金利)は一時同2.5ベーシスポイント(bp)低い1.505%

と4月24日以来の水準に低下した。市場では「前日米国で発表された4─6月期国内総

生産(GDP)が市場予想を下回ったことで、世界景気先行きに対して慎重な見方が強ま

った。10年債・1.5%に接近する場面では戻り売りが出ていたが、週明けは10年・

1.5%割れを試す展開になるのではないか」(国内金融機関)との声が出ていた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─  10bp 銀行債(みずほ)5年 29─30bp

地方債(都債)10年 9.5─10.5bp 電力債(東電)10年 21─22bp

 一般債市場では、三井住友銀行<0#8412=JFI>など銀行の劣後債に売り気配が観測され

た。三井住友銀行のオファーは残存期間9年で90ベーシスポイント(bp)程度。業績

が悪化している銀行の信用リスクを警戒した投資家から売りが出ている。クレジット・デ

フォルト・スワップ(CDS)市場では指標となるiTraxxJapanシリーズ9

ITXCK5JA=GFIプレミアムが上昇した。東京株式市場で日経平均.N225が米国株安や

円高基調を嫌気して大幅反落となったことを材料視した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時05分現在の気配)

   2年物 1.10%─1.06%

   3年物 1.19%─1.15%

   4年物 1.27%─1.23%

   5年物 1.35%─1.31%

   7年物 1.50%─1.46%

  10年物 1.74%─1.71%

 スワップ市場は金利は低下した。世界的な景気後退懸念による株安/債券高の流れは東

京市場でも強まり、債券現物市場では10年最長期国債利回り(長期金利)が一時4月2

4日以来の水準に低下した。スワップ金利も買いの強かった中期ゾーンを中心に低下。年

限別では、2年で2.5bp程度、5年で3.0bp程度、7年で3.0bp程度、10

年で2.7bp程度、20年で2.2bp程度、30年で2.0bp程度の金利低下とな

った。もっとも、7月米雇用統計の発表を前に様子見となる参加者が多く、取引は盛り上

がりに欠けた。

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                           [東京 1日 ロイター]

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