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東京マーケット・サマリー・最終(25日)
2008年9月25日 / 06:58 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(25日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  105.75/77円   ユーロ/ドル 1.4707/12ドル

 ユーロ/円 155.51/56円

 

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からドル安が進み、

105円後半で取引されている。米金融安定化法案の可決見通しが高まったことを受け、

ドルは弱含みとなった。安定化法案が可決され、米国発の金融不安が緩和に向かえば、

投資家のリスク許容度が回復し、マネーは再び米国から流出するとみられている。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12006.53円(108.50円安)

      11835.28円─12025.41円 出来高 15億9233万株

 東京株式市場では日経平均が4日ぶりに反落。米金融安定化法案の成立をめぐる不透

明感で寄り付きから売りが先行し、一時、前日比200円を超す下落となった。

先物主導での売り一巡後はショートカバーが入り、下げ渋ったものの、東証1部の売買

代金は1兆7247億円と薄商い。現物での動意に乏しく、積極的な買いは見当たらなか

ったという。米金融安定化策の成り行きをにらんで、終日、模様眺めムードが強い相場と

なった。

 東証1部の騰落は値上がり444銘柄に対し値下がり1156銘柄、変わらずが108

銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.506%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(─0.015)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.140(─0.010)

             安値─高値    99.130─99.155

 無担保コール翌日物の加重平均レートは、前日(0.464%)から上昇し、

0.506%となった。きょうは7営業日ぶりに朝方の金融調節を見送り、その後は外銀

勢を中心とした取引レートが上昇したことで午後に1兆円の即日資金供給を行った。最高

取引レートは0.800%、最低レート0.050%。レポGCレートやターム物金利は

高止まり。

 日銀が24日に通告した300億ドルのドル供給オペ(25日スタート、1カ月物)は

応札額が予定額に届かず、わずかに札割れとなった。ドル供給に対応する事務準備が追い

つかなかったことや、期末直前ですでに資金繰りにメドをつけた金融機関が多く、需要が

強まらなかったことが背景にあったとみられている。ただ潜在的なドル需要は残るため、

年末越えとなる来月実施の3カ月物の結果に注目が集まっている。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.40(+0.44)

                    137.15─137.76

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.475%(─0.005)

                     1.490%─1.465%

 国債先物中心限月12月限は前日比44銭高の137円40銭と反発して引けた。米金

融安定化策をめぐる先行き不透明感や8月の日本の貿易収支が赤字になったことで世界景

気への懸念が強まり、株価が下落する一方、安全資産とされる国債が買われた。ブッシュ

米大統領が米国民向けのテレビ演説で、米国は深刻な金融危機にあるとの認識を示したこ

とや、野田日銀審議委員が会見で日本経済について、2009年の方が減速感が強まると

発言したことも買い材料視された。

 大和証券SMBC・チーフマーケットエコノミストの岩下真理氏は、野田委員の講演・

会見について「野田委員は、米金融問題と実体経済との負のフィードバックについて懸念

するなど、かつて利上げ提案に賛成したことを忘れさせるほど非常に慎重な発言に終始

した。米金融安定化法案が成立しても不安が残り、世界各国で利下げ観測が浮上しかねな

い状況だ」と指摘している。現物市場で10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5

ベーシスポイント(bp)低い1.475%で推移している。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 13.0─14bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>の国内普通社債(SB)にワイドな

気配が観測された。残存期間4年超でLIBOR(ロンドン銀行間貸出金利)に対して、

プラス900ベーシスポイント(bp)オファー、1500bpビッドの気配が出てい

た。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、銀行が軒並みワイド化し

た。ドル建て劣後でみずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>、りそな銀行<0#8319=JFI>、

三菱東京UFJ銀行<0#8315=JFI>などがワイドな水準で取引された。米国が深刻な金融危

機の局面にあることがあらためて確認できたことから、クレジットマーケットでは、ワイ

ド化への圧力が金融セクター中心に強まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 1.08%─1.02%

   3年物 1.17%─1.11%

   4年物 1.26%─1.20%

   5年物 1.34%─1.28%

   7年物 1.48%─1.42%

  10年物 1.70%─1.64%

 

 スワップ市場は9月中間決算期末を控え盛り上がりに欠け、全般的に小幅な値動きだっ

た。米国を中心とした金融不安や、8月貿易統計、野田日銀審議委員の講演などから景気

の下振れが意識され、国債先物や現物長期・超長期ゾーンが底堅く推移した。積極的なポ

ジション構築が手控えられているスワップ市場では「ポジション調整の取引が主体」(国

内金融機関)。債券市場につれて長期・超長期ゾーンを中心に金利が低下した。各年限の

スワップ金利変動幅は、2年、3年で1.25bp程度の上昇、5年で0.6bp程度の

上昇、7年でほぼ変わらず。それ以降の金利は低下し、低下幅は10年で0.3bp程

度、20年で0.6bp程度、30年で1.0bp程度。

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                           [東京 25日 ロイター]

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