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東京マーケット・サマリー・最終(11日)
2008年8月11日 / 07:16 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(11日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  109.80/85円   ユーロ/ドル 1.5037/42ドル

 ユーロ/円 165.09/14円

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅ドル安の

109円後半で取引されている。前週末海外の流れを引き継ぎ、週明け早朝の取引ではド

ル買いが先行。ドルは対円で7カ月ぶり、対ユーロで5カ月半ぶりの高値を一時つけたが、

午後から夕方にかけては短期筋の利益確定と見られるドル売りが強まった。前週末から急

ピッチのドル上昇が続いた反動で下げも勢いづいており、市場では今後のドルの方向性を

めぐる見方が交錯している。

 レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13430.91円(262.50円高)

      13259.46円─13468.81円 出来高 17億9342万株

 東京株式市場では日経平均が大幅続伸。上げ幅は一時300円を超え、心理的な節目で

ある1万3500円を視野に入れた。米国株高やドル高/円安を受けたセンチメントの好

転で自動車株が買われたほか、先物買いが活発化して日経平均を押し上げた。また、先物

をショートしていたヘッジファンドの手仕舞いによる買い戻しが日経平均を押し上げたと

の見方も出ている。

 東証1部の騰落は、値上がり1129銘柄に対し値下がり471銘柄、変わらずが

103銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)           ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.205(─0.020)

             安値─高値    99.205─99.225

 無担保コール翌日物の取引中心金利は0.50%付近。主な取り手は大手行や地銀、一

部外銀など。日銀は朝方の金融調節で手形売り出しオペを通告して5000億円を吸収し

たが、準備預金残高が中立水準を上回る状況が続いたこともあり、総じて落ち着いた展開

となった。1週間物取引は0.53%付近、トムネ取引は0.50─0.51%付近の出

合い。日銀が午後に実施した期間3カ月の共通担保資金資金供給(本店)オペ(8月13

日─11月7日、8000億円)の案分落札金利は0.560%と前回から横ばい。同時

に実施した1週間の同オペ(8月12日─8月19日、4000億円)は0.530%。

ユーロ円3カ月金利先物は反落。株高を嫌気して売りが先行したが、景気悪化懸念が意識

される中、下値は限られた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)137.68(変わらず)

                    137.52─137.87

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.455%(─0.015)

                     1.475%─1.450%

 円債市場は横ばいで取引を終えた。週明けの取引だったうえに夏季休暇入りした参加者

も少なくなかったとみられ、総じて方向感に乏しかった。手掛かり材料も欠いた。国債先

物の取引量は、2007年5月以来ほぼ1年3カ月ぶりに2兆円を割り込んだ。超長期ゾ

ーンがしっかりで推移したことに伴い、中心限月は前週末終値を上回る場面もあった。変

動債減額による増額発行が1年物割引短期国債と2年利付国債にとどまったことが、超長

期ゾーンがしっかりした一因との指摘もあった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─  10bp 銀行債(みずほ)5年 29─30bp

地方債(都債)10年 9.5─10.5bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)

(AIG.N)のユーロ円債に売り気配が観測された。オファーは残存期間1年弱でLIBOR

(ロンドン銀行間貸出金利)プラス220ベーシスポイント(bp)程度。住宅ローン投

資に関連したデリバティブ商品の評価損の計上が響きAIGの第2・四半期決算が赤字に

転落したことを嫌った投資家の売りがみられた。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJa

panシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムは低下した。原油価格の下落を受けてイン

フレ懸念が和らぎ大幅に反発した8日の米国株式市場や、ドル高などを材料に続伸した東

京株式市場の日経平均.N225の動きを材料視した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時半現在の気配)

   2年物 1.03%─0.99%

   3年物 1.10%─1.06%

   4年物 1.18%─1.14%

   5年物 1.26%─1.22%

   7年物 1.41%─1.37%

  10年物 1.66%─1.62%

 スワップ金利は超長期ゾーンが小幅低下した。市場参加者によると、金利変動幅は20

年ゾーンと30年ゾーンがともに0.25ベーシスポイント。10年ゾーンのスワップ金

利も0.25bpの低下だった。現物超長期ゾーンに少額の買いが入り、金利低下を促し

たとの指摘があった。他の年限では、2年ゾーンが1.5bpの上昇、5年ゾーンは

0.5bpの上昇だった。7年ゾーンは変わらずで、利回り曲線はフラットニングする形

状となった。

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                           [東京 11日 ロイター]

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