レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞ １７時現在
ドル／円 １０９．８０／８５円 ユーロ／ドル １．５０３７／４２ドル
ユーロ／円 １６５．０９／１４円
午後５時のドル／円は、前週末ニューヨーク市場の午後５時時点から小幅ドル安の
１０９円後半で取引されている。前週末海外の流れを引き継ぎ、週明け早朝の取引ではド
ル買いが先行。ドルは対円で７カ月ぶり、対ユーロで５カ月半ぶりの高値を一時つけたが、
午後から夕方にかけては短期筋の利益確定と見られるドル売りが強まった。前週末から急
ピッチのドル上昇が続いた反動で下げも勢いづいており、市場では今後のドルの方向性を
めぐる見方が交錯している。
レポート全文： [JPY/J]
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＜株式市場＞
日経平均 １３４３０．９１円（２６２．５０円高）
１３２５９．４６円─１３４６８．８１円 出来高 １７億９３４２万株
東京株式市場では日経平均が大幅続伸。上げ幅は一時３００円を超え、心理的な節目で
ある１万３５００円を視野に入れた。米国株高やドル高／円安を受けたセンチメントの好
転で自動車株が買われたほか、先物買いが活発化して日経平均を押し上げた。また、先物
をショートしていたヘッジファンドの手仕舞いによる買い戻しが日経平均を押し上げたと
の見方も出ている。
東証１部の騰落は、値上がり１１２９銘柄に対し値下がり４７１銘柄、変わらずが
１０３銘柄だった。
レポート全文： [.TJ]
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＜短期金融市場＞ １７時０５分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．５０１％
３カ月物ＦＢ（政府短期証券） ──（出合いなし）
ユーロ円３カ月金先（０９年３月限） ９９．２０５（─０．０２０）
安値─高値 ９９．２０５─９９．２２５
無担保コール翌日物の取引中心金利は０．５０％付近。主な取り手は大手行や地銀、一
部外銀など。日銀は朝方の金融調節で手形売り出しオペを通告して５０００億円を吸収し
たが、準備預金残高が中立水準を上回る状況が続いたこともあり、総じて落ち着いた展開
となった。１週間物取引は０．５３％付近、トムネ取引は０．５０─０．５１％付近の出
合い。日銀が午後に実施した期間３カ月の共通担保資金資金供給（本店）オペ（８月１３
日─１１月７日、８０００億円）の案分落札金利は０．５６０％と前回から横ばい。同時
に実施した１週間の同オペ（８月１２日─８月１９日、４０００億円）は０．５３０％。
ユーロ円３カ月金利先物は反落。株高を嫌気して売りが先行したが、景気悪化懸念が意識
される中、下値は限られた。
レポート全文： [JP/MJ]
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＜円債市場＞
１０年国債先物中心限月・９月限（東証）１３７．６８（変わらず）
１３７．５２─１３７．８７
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．４５５％（─０．０１５）
１．４７５％─１．４５０％
円債市場は横ばいで取引を終えた。週明けの取引だったうえに夏季休暇入りした参加者
も少なくなかったとみられ、総じて方向感に乏しかった。手掛かり材料も欠いた。国債先
物の取引量は、２００７年５月以来ほぼ１年３カ月ぶりに２兆円を割り込んだ。超長期ゾ
ーンがしっかりで推移したことに伴い、中心限月は前週末終値を上回る場面もあった。変
動債減額による増額発行が１年物割引短期国債と２年利付国債にとどまったことが、超長
期ゾーンがしっかりした一因との指摘もあった。
レポート全文： [JP/BJ]
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＜クレジット市場＞
政保債（公営）１０年 ９．０─ １０ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ２９─３０ｂｐ
地方債（都債）１０年 ９．５─１０．５ｂｐ 電力債（東電）１０年 ２５─２７ｂｐ
一般債市場では、米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ（ＡＩＧ）
(AIG.N)のユーロ円債に売り気配が観測された。オファーは残存期間１年弱でＬＩＢＯＲ
（ロンドン銀行間貸出金利）プラス２２０ベーシスポイント（ｂｐ）程度。住宅ローン投
資に関連したデリバティブ商品の評価損の計上が響きＡＩＧの第２・四半期決算が赤字に
転落したことを嫌った投資家の売りがみられた。
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では、指標となるｉＴｒａｘｘＪａ
ｐａｎシリーズ９ITXCK5JA=GFIのプレミアムは低下した。原油価格の下落を受けてイン
フレ懸念が和らぎ大幅に反発した８日の米国株式市場や、ドル高などを材料に続伸した東
京株式市場の日経平均.N225の動きを材料視した。
レポート全文： [.JPCR]
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＜スワップ市場＞
スワップ金利（１６時半現在の気配）
２年物 １．０３％─０．９９％
３年物 １．１０％─１．０６％
４年物 １．１８％─１．１４％
５年物 １．２６％─１．２２％
７年物 １．４１％─１．３７％
１０年物 １．６６％─１．６２％
スワップ金利は超長期ゾーンが小幅低下した。市場参加者によると、金利変動幅は２０
年ゾーンと３０年ゾーンがともに０．２５ベーシスポイント。１０年ゾーンのスワップ金
利も０．２５ｂｐの低下だった。現物超長期ゾーンに少額の買いが入り、金利低下を促し
たとの指摘があった。他の年限では、２年ゾーンが１．５ｂｐの上昇、５年ゾーンは
０．５ｂｐの上昇だった。７年ゾーンは変わらずで、利回り曲線はフラットニングする形
状となった。
［東京 １１日 ロイター］
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