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東京マーケット・サマリー・最終(29日)
2008年9月29日 / 07:23 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(29日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  106.12/17円   ユーロ/ドル 1.4338/43ドル

 ユーロ/円 152.19/27円

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅ドル高の10

6円前半で取引されている。米金融安定化法案可決の可能性が濃厚となりドルには買いが

先行したが、止まらない株安を背景にクロス円を売り込む動きも目立ち、ドル買いと円買

いが交錯する形でドル/円は値動きが鈍った。ベルギーなど3国政府がベルギー・オラン

ダ系金融グループのフォルティスFOR.BR国有化に踏み切ったことなどを背景にユーロが

英政府が国内9位の住宅金融機関ブラッドフォード・アンド・ビングレー(B&B)

BB.Lを国有化するとの発表に英ポンドも大きく下落した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 11743.61円(149.55円安)

      11721.05円─12062.67円 出来高 17億1009万株

 東京株式市場で日経平均は続落。米金融安定化法案は大筋合意に至ったものの、米金融

機関の資本不足などに対する投資家の不安は晴れず、米株先物やアジア株が安くなったこ

とをきっかけに買いの手が引くなか売りに押された。景気への不安が強く海運株や商社株

などグローバル景気敏感株が安い。東証1部売買代金は1兆8824億円と薄商いだっ

た。

 東証1部の騰落は値上がり530銘柄に対し値下がり1100銘柄、変わらずが81銘

柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.497%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ──   (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.125(+0.015)

             安値─高値    99.085─99.125

 無担保コール翌日物取引で、海外勢の取引レートは強含みが続いた。日銀は午前と午後

に合わせて1兆9000億円の即日資金供給を行ったが運用サイドが慎重姿勢を崩さない

ため市場に資金が出てこず、特に外銀向けのオファーが少ないため取引レートは高いもの

で0.7%台での推移が続いた。一方で準備預金を順調に積み進んでいる国内勢の調達レ

ートは低位で、0.3─0.4%台が中心。日銀の速報によると、きょう実行されたロン

バート型貸出は6500億円。即日資金供給オペや月末を意識した供給オペには積極的な

応札があり、レートは高止まりした。

 9月末を越えるものでは、レポ市場やコール市場の10月1日スタートの取引でレート

がそれまでの0.7%台から0.6%台まで緩んでおり、期末通過後は市場のひっ迫感は

やや緩和されると期待する声も多い。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時15分現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.00(─0.20)

                    136.55─137.16

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.485%(+0.025)

                     1.500%─1.480%

 国債先物の中心限月12月限は前週末比20銭安の137円00銭で取引を終えた。期

末を控えて様子見ムードが強まる中、国内株価の上値が重かったことで国債先物は徐々に

下げ幅を縮小。先物12月限は137円前半にしっかり乗せる場面もあった。米議会が米

金融安定化法案について大筋合意に達したことを受け、安全資産とされる債券の売り圧力

が強まったが「安定化策の効果を見極める必要がある」(国内証券)といった声も多く、

午後は売りの勢いは限定的となった。現物市場は長期・超長期債を中心に軟調。2日の

10年利付国債の入札を控えていることや、物価連動国債の需給悪化懸念も意識された。

10年最長期国債利回り(長期金利)は一時1.500%をつけた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、京都市<0#0152=JFI>の地方債に売り気配が観測された。オファーは残

存期間5年で国債に対して、プラス14ベーシスポイント(bp)程度。投資家がスプレ

ッドの水準を探る目的で売りを出した。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市

場では、iTraxxJapanのプレミアムが小幅低下にとどまった。米金融安定化法

案をめぐる政府と議会の協議が大筋合意したことを受けて信用不安が和らぎ午前のプレミ

アムは低下基調となったが、午後、不良資産の買い取り価格がいくらで決まるかなど同法

案の不透明な面を懸念する見方が強まり、タイト化が止まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時35分現在の気配)

   2年物 1.13%─1.07%

   3年物 1.23%─1.17%

   4年物 1.31%─1.25%

   5年物 1.39%─1.33%

   7年物 1.53%─1.47%

  10年物 1.74%─1.68%

 

 スワップ市場は期末前でやや盛り上がりに欠けたが、債券市場の軟調な値動きを受けて

全般的に金利が上昇した。債券市場では、米議会が米金融安定化法案について大筋合意に

達したことで、海外勢などからの売りやロングポジションを解消する動きが進み金利が上

昇。2日に10年債入札を控えていることや、物価連動国債の需給悪化に対する懸念も相

場の重しになった。ユーロ円3カ月金利先物もLIBOR、TIBORの高止まりへの警

戒が続いていることなどから上値の重い展開。スワップ金利の各年限の金利上昇幅は2年

で1.5bp程度、3年で1.5bp程度、5年で1.2bp程度、7年で1.0bp程

度、10年で1.0bp程度、20年で0.2bp程度の上昇となった、

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                           [東京 29日 ロイター]

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