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東京マーケット・サマリー・最終(6日)
2008年10月6日 / 07:43 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(6日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 103.70/75円   ユーロ/ドル 1.3605/10ドル

 ユーロ/円 141.12/17円

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み103

円後半で取引されている。米国発の金融不安が欧州など他地域・国へ飛び火するとの見方

が強まり、週明けの取引ではユーロが対円で5円超下落し2年半ぶり、対ドルでも1年ぶ

りの安値を更新。英ポンドや豪ドルなどの売りも激しく、円は幅広い通貨に対して数年ぶ

りの高値を更新する全面高となった。世界的な株安で投資家がリスク回避姿勢を強めてい

ることが、円の上昇につながったとする見方もある。円全面高の展開にドル/円は一時

102.85円まで下落し、5月以来5カ月ぶりの安値をつけた。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 10473.09円(465.05円安)

      10374.38円─10839.50円 出来高 25億6695万株

 

 東京株式市場では日経平均.N225が大幅続落。下げ幅は一時、500円を超え、

2004年2月以来の安値で取引を終えた。TOPIX.TOPXも2003年12月以来

の1000ポイント割れとなった。欧米金融セクターへの不安に加えて世界的な景気悪化

も懸念され、海外勢を中心とする投げが続いた。さらに、対ドルや対ユーロで急速に円高

が進行したことを受けて先物売りが加速。日経平均は後場に入って一段安となった。

 東証1部の騰落は値上がり95銘柄に対し値下がり1594銘柄、変わらずが23銘柄

だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時35分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.484%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.290(+0.040)

             安値─高値   99.275─99.305

 日銀は前週末に続き、朝方に即日資金供給をターム物で実施する一方で、午後には即日

資金吸収を行った。共通担保資金供給オペは約2週間のタームでの供給で、即日開始のも

のとしては最長。足元だけでなく先々の資金繰りまで安心感を与える狙いがあったとみら

れている。オペレートも低下した。ただ、日銀のターム物での資金供給は「足元レートを

徐々に落ち着かせているが、ターム物(のレートの低下)までは効果は及んでいない」(

別の国内金融機関)といい、コール市場のターム物の取引レートは下げ渋った。一方、午

後の手形売りオペの案分レートは案分レートが0.470%と前回から低下。大手邦銀な

どが資金余剰気味となっているのに加え、日銀の積極的な資金供給で一部の外銀の間でも

余剰感が生じてきたことが反映された。

 レポ金利が0.7%付近で高止まりしていることで、6カ月物政府短期証券(FB)の

入札では応札に慎重になる参加者が多く、最高落札利回りは0.69%台と1年2カ月ぶ

りの水準に上昇した。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)138.55(+0.87)

                    138.02─138.83

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.370%(─0.075)

                     1.430%─1.370%

 国債先物中心限月12月限は前営業日比87銭高の138円55銭と大幅続伸で引け

た。世界景気の悪化と金融危機の深刻化などで日経平均が年初来安値を更新して下げ幅を

拡大したことを受けて、安全資産とされる国債に買い圧力が強まった。市場では10日の

7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)を控えて国際協調利下げの思惑が浮上。海外勢

が流動性が高い先物、年金や銀行勢も現物中長期ゾーンを中心に買いを入れた。「利下げ

催促相場の様相で、国内勢もある程度買いを入れざるを得なかった。実需の現物買いが入

ったことで金利水準が切り下がった」(国内金融機関)という。10年最長期国債利回り

(長期金利)は一時同7.5bp低い1.370%と約6カ月ぶりの水準に低下、20年

超長期国債利回りは同9bp低い1.995%と約7カ月ぶりの2%の大台を割り込ん

だ。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、Jパワー(電源開発)(9513.T)<0#9513=JFI>の国内普通社債(SB)

に売り気配が観測された。オファーは残存期間9年で国債流通利回りプラス30ベーシス

ポイント(bp)程度。マーケットでは、ポートフォリオを整理する投資家の売りとみて

いる。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxx

Japanシリーズ10ITJJP5Y=GFが前週末比で大幅にワイド化した。米金融安定化法

案が下院で可決されたが、クレジット市場の根本的な問題解決につながらないとの見方

や、米景気後退への懸念が一段と強まったことから、3日の米国株式市場が続落、米クレ

ジット市場が拡大基調となったことに連動した。6日の東京株式市場で日経平均.N225

が年初来安値を下回り前週末比で一時500円を超える下げとなったことも材料視され

た。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 1.02%─0.96%

   3年物 1.09%─1.03%

   4年物 1.17%─1.11%

   5年物 1.23%─1.17%

   7年物 1.36%─1.30%

  10年物 1.57%─1.51%

 

 スワップ金利は急低下。欧米金融不安や世界景気先行きに対する懸念から日経平均

.N225が急落する一方、円債市場が急伸したことを受けて金利低下圧力がかかった。大

幅続伸した国債先物の値動きが速かったため「スワップはプライスが入りにくかった」(

銀)として小口の取引に終始した。前日夕方対比の金利低下幅は2年が5.25bp程

度、3年が5.875bp程度、5年が6.875bp程度、7年が7.375bp程

度、10年が7.5bp程度、20年が7.5bp程度、30年が7.25bp程度。

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                           [東京 6日 ロイター]

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