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東京マーケット・サマリー・最終(13日)
2008年8月13日 / 09:12 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(13日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  108.72/77円   ユーロ/ドル 1.4938/43ドル

 ユーロ/円 162.41/44円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み108円

後半で取引されている。世界的な株価下落や米債償還に伴う円転需要の高まりなどを背景

に、この日の取引では円の買い戻しが活発となった。これまで円を売り仕掛けていた個人

投資家の損失確定と見られる円の買い戻しも強まり、クロス円は軒並み安となった。

 レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 13023.05円(280.55円安)

      12953.34円─13205.64円 出来高 19億3144万株

 東京株式市場では日経平均が大幅続落。12日の米国株安に加え、取引時間中に108

円台まで急落したドルや、13日の米国でのカラ売り規制解除への懸念などから短期筋に

よる先物売りが加速。日経平均は一時1万3000円を割り込んだ。ただ、後場に入って

ドルが下げ渋ったことで先物にも買い戻す動きが出て、大引けでは日経平均は

1万3000円台を確保した。市場では米カラ売り規制解除の影響を見極めたいとの声が

多く、13日の米金融セクターの株価動向に注目が集まっている。

 東証1部の騰落は、値上がり211銘柄に対し値下がり1432銘柄、変わらずが62

銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.504%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.225(+0.020)

             安値─高値    99.215─99.230

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.504%となった。15日の準備預金積み最

終日が意識される中、金融機関から調達需要がしっかり示された。午後には大手行が

0.51%付近に水準を切り上げて調達。外為決済に絡んで外銀が0.52%付近で調達

する場面もあった。ユーロ円3カ月金利先物は反発。米債高や株安を受けて買いが先行し

た後は小動き。「朝方発表された4─6月期実質国内総生産(GDP)が事前予想の範囲

にとどまり反応は限られた。景気悪化で下値を売れない一方で、買いを進めるには新たな

材料が必要」(国内金融機関)との声が出ていた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)137.73(+0.02)

                    137.59─137.86

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.445%(―0.005)

                     1.465%─1.445%

 円債市場は小幅続伸した。欧米の信用不安再燃や、4―6月期実質国内総生産(GD

P)を受けた景気後退局面入り観測の広がりで、国債相場に資金が流入しやすかった。

ただ、事前に織り込まれていた面もあり、上値では利益確定の売りに押された。長期ゾー

ンにかけたフラット化を見込んだ取引を解消する動きもみられ、5年物の国債利回りが

一時4月24日以来約4カ月ぶりに1%を割り込んだ。引けにかけてはキャリー狙いの買

いが入ったようだ。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─  10bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 9.5─10.5bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、商工組合中央金庫<0#0952=JFI>の利付金融債に売り気配がみられた。

オファーは残存期間3年で国債流通利回りプラス33ベーシスポイント(bp)程度。投

資家がポートフォリオを調整する売りを出した。クレジット・デフォルト・スワップ

(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIの

プレミアムが急上昇した。米金融機関の住宅ローン問題に絡む追加損失への懸念が再燃

し、12日の米国株式市場が反落したことに加え、米クレジット市場にワイド化圧力がか

かったことを材料視した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時半現在の気配)

   2年物 1.02%─0.98%

   3年物 1.09%─1.05%

   4年物 1.17%─1.13%

   5年物 1.25%─1.21%

   7年物 1.40%─1.36%

  10年物 1.65%─1.61%

 

 スワップ金利は主に中短期ゾーンが小幅低下した。市場参加者によると、金利変動幅は

2年ゾーン1.25ベーシスポイント、3年ゾーン1.25bp、5年ゾーン1.5b

p、7年ゾーン1bp、10年ゾーン0.5bp。20年ゾーンは変わらず、30年ゾー

ンは0.5bpの上昇となり、利回り曲線は中期ゾーン以降がスティープニングする形状

となった。各年限で受け/払いが交錯した。

 

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                           [東京 13日 ロイター]

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