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東京マーケット・サマリー・最終(8日)
2008年10月8日 / 08:01 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(8日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  100.02/07円   ユーロ/ドル 1.3618/23ドル

 ユーロ/円 136.24/35円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から大幅に円高が進み、

半年ぶり円高水準の100円付近で取引されている。日経平均株価.N225が9%超の下

げとなるなど世界的な株安が止まらず、外為市場ではリスク回避の円買いが強まった。ド

ルは夕方の取引で今年3月31日以来の安値となる99.30円まで一時下落した。

 円は他通貨に対しても上昇し、ユーロに対して3年ぶり、英ポンドGBPJPY=Rに対して

7年ぶり、豪ドルAUDJPY=RとNZドルNZDJPY=Rに対してそれぞれ6年ぶりの高値をつ

けた。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均  9203.32円(952.58円安)

       9159.81円─10011.64円 出来高 28億5785万株

 東京株式市場では、日経平均が急落。欧米の金融不安を背景に海外勢の換金売りが続い

たことに加え、後場から一時1ドル=100円を割り込む急速なドル安/円高となったこ

とで先物売りが加速した。日経平均は大引けにかけて下げ幅を広げ、値下がり率

(9.38%)は1953年3月5日の10%に続く歴代3位となった。

 東証1部の騰落は値上がり44銘柄に対し値下がり1649銘柄、変わらずが14銘柄

だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.512%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.720%(+0.095)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.290(+0.050)

             安値─高値    99.260─99.295

 日銀が8日実施した資金供給オペ金利が補完貸付金利に迫った。先日付の共通担保資金

供給オペ(全店、1兆円)は案分利回りが0.75%に上昇。米リーマン・ブラザーズ

LEHMQ.PKの経営破たん以降の相手先リスクの広がりで、即日オペ金利も軒並み0.7%

台に乗せた。3カ月物政府短期証券(545回債、2009年1月)の落札金利は

2000年12月以来7年10カ月ぶりの高水準だった。翌日物金利は小じっかり。

株安/債券高の流れを受け、ユーロ円3カ月金利先物は大幅高。

  レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)139.55(+1.25)

                    138.39─139.82

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.375%(─0.055)

                     1.445%─1.375%

 国債先物中心限月12月限は前日比1円25銭高の139円55銭と大幅反発して取引

を終えた。株安を手掛かりに海外勢の買い戻しが加速し、一時139円82銭まで上昇し

たが、上値で売りが出ると一気に上昇幅を縮めるなど商いが薄い中で荒い値動きとなっ

た。

 現物市場は長期・超長期ゾーンがしっかり。市場関係者によると、外為市場での円高進

行を受け、スワップ市場でスティープニング・ポジションの手仕舞いが活発になり、超長

期ゾーンに受けが膨らんだ。スワップの動きにつられ、現物市場でも長い金利に低下圧力

がかかった。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前日比5.5bp低い

1.375%まで低下。一方、短期ゾーンは軟調。前日の日銀金融政策決定会合や白川日

銀総裁の記者会見で「当面は利下げの可能性は低い」(都銀)との見方が広がり、利下げ

の思惑で買われていた短期ゾーンに調整が入った。財務省の3カ月物FBの落札利回りが

0.75%台まで急上昇したことも、2年債の売りにつながった。2年債利回りは同

4bp高い0.750%をつけている。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 29─30bp

 一般債市場では、8日に大量起債となった電力債は売れ行きに差が出た。債券相場など

各マーケットが大荒れとなる中、東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>、関西電力(9503.T)

<0#9503=JFI>など5電力、7銘柄、発行総額1750億円の募集となった。クレジット・

デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ

10ITJJP5Y=GFのプレミアムが大幅に拡大し、最高値を更新した。シリーズ10のプレ

ミアムは前日比で20ベーシスポイント(bp)の大幅上昇となる215bpで取引され

た。世界的な金融危機は、実体経済に悪影響をおよぼし、世界規模での景気の後退が現実

味を帯びてきているため、厳しい株安、クレジット市場の急激なワイド化を生んだ。

 米連邦準備理事会(FRB)の利下げ示唆やコマーシャルペーパー(CP)買取制度に

関しては、クレジット市場に対するタイト化効果は一時的にとどまった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 1.06%─1.00%

   3年物 1.12%─1.06%

   4年物 1.18%─1.12%

   5年物 1.22%─1.16%

   7年物 1.29%─1.23%

  10年物 1.41%─1.35%

 

 スワップ金利は長期・超長期ゾーンにかけて急低下。株安や円高を受けスティープニン

グ・ポジションの解消をする動きが活発になり、長期・超長期ゾーンに強い受けが入っ

た。一方で短期・中期ゾーンは利下げ観測の後退などから上値が重く、イールドカーブの

形状はフラット化した。各年限の金利変動幅は、2年で1.75bp程度、3年で0.5

bp程度の上昇。それ以降の年限は低下しており、5年で5.1bp程度、7年

で9.5bp程度、10年で16bp程度、20年で26bp程度、30年で32bp程

度と大きく低下圧力がかかった。

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                           [東京 8日 ロイター]

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