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東京マーケット・サマリー・最終(21日)
2008年8月21日 / 07:27 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(21日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 108.93/98円   ユーロ/ドル 1.4784/87ドル

 ユーロ/円 161.10/12円

 

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から大きく下落し、

108円後半で取引されている。午後は下値109.50円付近のストップロスをつけに

いく展開からクロス円でも大きく売り込まれ、全般的に円買いの動きになった。ドル/円

はきょうの高値から1円超下げ、一時108.64円をつけた。その後ドル/円、クロス

円とも買い戻しの動きもみられるが、大きく切り返す展開にはなっていない。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12752.21円(99.48円安)

      12723.83円─12885.34円 出来高 15億7554万株

 東京株式市場では日経平均が続落。米国株高を受けて小高く寄り付いたものの、その後

は短期筋による先物売りが強まって軟調に転じた。しかし、直近安値である7月安値

(1万2671円34銭)も意識されて下値を攻めきれず、後場は動意を失って下値圏で

もみあった。後場に急速に進行したドル安/円高にも実需売りが膨らむことはなく、先物

も含めて反応は限定的。上値が切り下がる一方で下値への抵抗も出てきたとの声が上がっ

ている。

 東証1部の騰落は、値上がり486銘柄に対し値下がり1106銘柄、変わらずが

118銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時25分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.560%(─0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.270(+0.005)

             安値─高値    99.260─99.280

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.501%(速報)となった。朝方の段階で大

手邦銀などの0.505%での資金調達が一巡した後も、準備預金残高の積み需要によっ

て誘導目標(0.50%)近辺ではしっかりとビッドが入っていた。日銀の金融政策の先

行き見通しは不透明ではあるものの、短期的な資金繰りに対する不安感は乏しい。日銀の

資金供給オペ利回りは安定して推移している。

 ユーロ円金先は高値圏でこう着。きょうは株安/債券高を受けて小幅な買い戻しが入っ

ているが、早期利下げ観測が高まらないなかでは上値追いにも慎重。市場では「景気後退

は確実なので基本的に金先は底堅い地合いではあるものの、利下げに現実味は感じられな

い。この水準から上昇するなら思惑先行の買いが主体となるだろうが、目先は買いの手が

かりにも乏しい。どちらかというと、まだ調整が入りやすい局面なのではないか」(国内

金融機関)との見方があった。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)138.03(+0.25)

                    137.83─138.03

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.410%(─0.030)

                     1.435%─1.410%

 国債先物中心限月9月限は前日比25銭高の138円03銭と反発して引けた。朝方か

ら前日の米債高を受けて買いが先行。高値警戒感が浮上する中、利益確定売りに上値が抑

制される場面もあったが、為替がドル安/円高に振れたことや日経平均株価下げ幅を広げ

たことから、引けにかけて買い圧力が強まった。薄商いのなか海外勢が先物に買いを入れ

ていたほか、銀行勢など国内勢からも現物中長期ゾーンなどに買いが入った。現物市場は

堅調。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同3ベーシスポイント(bp)低い

1.410%と4月21日以来約4カ月ぶりの水準に低下した。市場では「7月後半の相

場上昇が海外勢主導だったことを踏まえると、国内勢は買い遅れている可能性が大きい。

国内勢の潜在的な買い需要が強く、10年債利回りは近く1.4%を割り込む場面がある

のではないか」(国内証券)との声が出ている。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─  10bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 9.5─10.5bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

観測された。オファーは残存期間7年弱で国債流通利回りプラス25ベーシスポイント

(bp)程度。マーケットでは、スプレッドの水準を探る目的で投資家が売りを出したと

みている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが前日比較で横ばい。

20日に7月16日以来となる140bpを上回ったため、上昇一服となった。20日の

米クレジット市場が小動きだったことも影響した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 0.98%─0.94%

   3年物 1.07%─1.03%

   4年物 1.16%─1.12%

   5年物 1.24%─1.20%

   7年物 1.40%─1.36%

  10年物 1.65%─1.61%

 

 スワップ金利は低下。債券現物市場で5年ゾーンや10年ゾーンに買いが入ったのを受

けて、国内勢からの受けが優勢となった。「受けは先物の上昇に合わせてというよりも、

現物買いのカバー目的で入っていた」(邦銀)という。前日夕方対比の金利低下幅は、

2年が1.75ベーシスポイント(bp)、3年が2.125bp程度、5年が

2.375bp程度、7年が2.375bp程度、10年が2.375bp程度、20年

が2.125bp程度、30年が2bp程度。

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                           [東京 21日 ロイター]

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