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東京マーケット・サマリー・最終(9日)
2008年10月9日 / 07:06 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(9日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   101.12/17円   ユーロ/ドル 1.3735/40ドル

 ユーロ/円  138.93/04円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点に比べて円安が進み、

101円前半で取引されている。前日の米株安にもかかわらず、この日のアジア株や欧州

株が底堅い動きとなったことを背景に、外為市場では短期筋を中心にクロス円の買い戻し

が進んだ。前日のポールソン米財務長官の発言や一部報道を受け、米当局が金融機関に

公的資金を注入するとの観測が広がったことで、これまでリスク回避先として上昇してき

た円が、対ドル、対欧州通貨、対資源国通貨などで売り戻されたという。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均  9157.49円(45.83円安)

       9100.93円─9443.45円 出来高 29億1898万株

 東京株式市場では、日経平均が小幅続落。8日につけた年初来安値を更新し、2003

年6月以来の安値で引けた。欧米の6中央銀行が協調利下げに踏み切ったが、市場では

米金融機関に対する公的資本注入に関心が集中しており、不安心理の払拭にはつながらな

かった。一方、当局が姿勢の強さを示したことで7カ国財務相・中央銀行総裁会議

(G7)での追加対応への期待も出て相場の方向感は定まらず、日経平均はいったん戻り

を試す場面も見られたものの、結局戻しきれずにマイナス圏に沈んだ。

 東証1部の騰落は値上がり980銘柄に対し値下がり656銘柄、変わらずが74銘柄

だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.531%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.710%(─0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.245(─0.045)

             安値─高値    99.220─99.280

 短期市場では、世界的な金融システム不安から手元流動性を確保する動きが強まり、資

金需要が強い一方で金融機関の運用意欲が減退している。無担保コール翌日物は朝方から

外銀や地銀の調達意欲が強く、日銀は午前にターム物、午後に翌日物の即日資金供給オペ

を合計4兆円実施。加重平均レートは0.531%と8日の0.512%から上昇した。

トムネ、スポネも0.70─0.75%程度と高止まり。

 強い信用不安が払しょくされないうえ、10日から来週にかけては連休と次世代RTG

Sの実施、準備預金の積み最終日があり、資金が一段とタイトになりやすい。レポGCレ

ートは10日の取引分から強含み始め、10日、14日スタートの翌日物は一時0.8%

付近まで上昇、15日スタート分は同日が年金支払い日で資金が戻ってくることもあり、

取引レートは若干低下したが、依然0.77%前後と高い水準にある。足元金利の上昇を

受けて、財務省の2カ月物FBの落札利回りは同FB発行以来の最高水準となる0.79

%台となった。

  レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時20分現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)138.46(─1.09)

                    138.20─139.19

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.455%(+0.080)

                     1.470%─1.405%

 国債先物中心限月12月限は前日比1円09銭安の138円46銭と大幅反落で引けた。

国債の追加発行懸念を嫌気した米債安を受けて売りが先行。一時年初来安値を更新した

日経平均の下落や国内勢の押し目買いにサポートされて下げ渋る場面もあったが、米財務

省が多くの米銀の株式取得を検討しているとニューヨーク・タイムズ紙が報じたことを受

けて再び売りが加速した。一方で10日の7カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)を前

に、欧米の主要中央銀行が協調利下げに踏み切ったことで政策の手詰まり感を指摘する声

も出ている。薄商いの中、G7を控えて思惑的な売買が先行した。現物市場は先物安につ

れて中長期債が軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は8bp高い1.455%と

10月3日以来の水準に上昇した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 神奈川県<0#0103=JFI>の地方債に売り気配が観測された。オファーは残存期間10年で

国債に対して、プラス15ベーシスポイント(bp)程度。信用リスクを警戒する局面に

あり、投資家がポートフォリオを整理する目的で売りを出した。

 マーケットでは、政府の管理下に置かれることになったアイスランドの銀行最大手

カウプシング銀行KAUP.IC<0#1251=JFI>が大幅な格下げになったことを警戒している。

カウプシング銀行はサムライ債(円建て外債)発行の実績があり、格付投資情報センター

(R&I)は9日、格付けしている2007年7月発行のサムライ債をBBB+から

BB─に5ノッチ引き下げ、格下げ方向でレーティング・モニターを継続すると発表し

た。R&Iはサムライ債を含む外貨建て債務の返済義務をアイスランド政府がどこまで負

うのか現時点では不透明とみている。カウプシング銀行は8日、第1回サムライ債(変動

利付債、2012年7月5日償還)に額面100円に対して40円の売り気配が出てい

た。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場の指標となる

iTraxxJapanシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムは高止まりとなった。前

日に215bpまで急拡大したプレミアムは9日、200bp水準で神経質な展開となっ

た。マーケットでは、緊急協調利下げを好感しながらも世界的な景気後退懸念や金融危機

への不安を払しょくできなかった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時55分現在の気配)

   2年物 1.08%─1.02%

   3年物 1.14%─1.08%

   4年物 1.19%─1.13%

   5年物 1.23%─1.17%

   7年物 1.29%─1.23%

  10年物 1.40%─1.34%

 

 スワップ金利は上昇。オファーとビッドの気配がかい離して全般に出合いにくい地合い

の中、超長期ゾーンには朝方を中心にロスカット目的とみられるオファーが入り、利回り

のフラット(平たん)化が進んだ。一方2年ゾーンは受け・払いが交錯。日銀が協調利下

げを見送ったことで払う動きといずれ利下げに追い込まれるとの見方から受ける動きが対

立した。前日夕方対比の金利上昇幅は2年が2.5bp程度、3年が3.5bp程度、5

年が4.75bp程度、7年が4.5bp程度、10年が3bp程度、20年が1bp程

度で30年が変わらず。

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                           [東京 9日 ロイター]

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