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東京マーケット・サマリー・最終(22日)
2008年8月22日 / 07:32 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(22日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 109.09/11円   ユーロ/ドル 1.4864/69ドル

 ユーロ/円 162.14/18円

 

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇、109円付近

で取引されている。夕方にかけての取引で、前日同様クロス円買いが優勢となり、ユーロ

/円は一時きょうの高値162.40円をつけた。CTA(商品投資顧問業者)によるシ

ョートカバー的な動きとの見方を示している。

 一方、通貨オプション市場のドル/円JPY=の予想変動率(インプライド・ボラティリ

ティ)は、10.5%付近と前日10.2%から小幅上昇した。大手証券関係者によると、

前日夕方から円買いが進んだことで、前日NY市場からきょうの東京市場朝方にかけて

10.8%まで上昇していた。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12666.04円(86.17円安)

      12631.94円─12732.69円 出来高 14億7322万株

 東京株式市場では日経平均が4日続落。東証1部売買代金が1兆5035億円と今年最

低に落ち込むなか、朝方は先物主導で下値を試したが、先物売りが一巡すると日経平均も

動意を失った。後場の日経平均の上下値幅は50円に満たず、下値メドとして意識されて

いる7月安値(1万2671円34銭)水準でこう着した。

 東証1部の騰落は、値上がり669銘柄に対し値下がり922銘柄、変わらずが

120銘柄だった。 

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時30分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.565%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.255(─0.020)

             安値─高値    99.255─99.270

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.503%(速報)となった。準備預金の

積みは順調に進んでいる。ターム物取引では、月末を挟む1週間程度のもので0.53─

0.535%付近の取引で、今のところは大きな上昇はみられず。日銀の共通担保資金供

給オペ(本店、8月25─9月3日)も案分レート0.540%と前回オペから横ばいの

落ち着いた結果だった。

 ユーロ円金先は下げ渋り。前日の米債安や国内債券市場の下落を受けて売りが先行した

ものの、一巡後はもみあい。債券が下げ幅を拡大したタイミングでも金先の下げは限定的

だった。景気後退懸念が根強いため、積極的に売りづらいとの声が多い。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)137.69(─0.34)

                    137.53─137.90

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.440%(+0.030)

                     1.455%─1.425%

 国債先物中心限月9月限は前日比34銭安の137円69銭と反落して引けた。高値警

戒感が浮上する中、米債安を受けて利益確定売りが先行。26日の20年債入札に備えて

現物長期・超長期ゾーンなどに調整売りが出たこともあり、先物9月限は一時50銭安の

137円53銭に下げ幅を広げる場面もあった。「現行の日銀政策金利を前提にすると、

金利水準が限界点まで低下していたことから、週末を控えていったん持ち高調整売りが優

勢だった」(国内証券)という。もっとも、株価が軟調に推移したことに加えて月末の年

限長期化や9月国債大量償還など好需給も意識されて急落後は下げ幅を縮小した。現物市

場は長期・超長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同

4.5ベーシスポイント(bp)高い1.455%に上昇した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 9.0─  10bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 9.5─10.5bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、高速道路機構<0#0905=JFI>の政保債に売り気配が観測された。オファ

ーは残存期間10年で8ベーシスポイント(bp)程度。証券会社が買いの水準を探る目

的でタイトなオファーを出した。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で

は、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムは小動

き。21日の米クレジット市場の指数プレミアムが横ばい圏となったことに連動した。

米クレジット市場の混乱によって金融機関の損失がさらに膨らむことへの懸念が強く、プ

レミアムは高止まりしている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(15時現在の気配)

   2年物 1.00%─0.96%

   3年物 1.09%─1.05%

   4年物 1.18%─1.14%

   5年物 1.27%─1.23%

   7年物 1.43%─1.39%

  10年物 1.67%─1.63%

 

 スワップ金利は上昇。国債先物が週末を控えて持ち高調整売りに押されたことを受けて

7年ゾーンを中心に金利が上昇した。「金利低下に一服感が出たことで、4─7年ゾーン

には邦銀からと見られる払いが出ていた」(邦銀)という。前日夕方対比の金利上昇幅は

2年が1.5ベーシスポイント(bp)程度、3年が2.25bp程度、5年が3.25

bp程度、7年が3.75bp程度、10年が3.5bp程度、20年が3.25bp程

度、30年が3bp程度。

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                           [東京 22日 ロイター]

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