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東京マーケット・サマリー・最終(15日)
2008年10月15日 / 07:30 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(15日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  101.27/32円   ユーロ/ドル 1.3591/94ドル

 ユーロ/円 137.67/72円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み

101円前半で取引されている。前日米国では金融機関への公的資金注入が発表されたが、

きょうから大手米銀の決算発表が続くこともあり、決算内容を見極めたいとの声が強い。

市場の関心は金融不安から米実体経済の健全性に移行しつつあり、今夜発表予定の9月米

小売売上高や8月企業在庫などの指標も注目されている。きょうはJPモルガン・チェー

ス(JPM.N)やウェルズ・ファーゴ(WFC.N)、16日にはシティグループ(C.N)など大手米銀

が第3・四半期決算を発表する予定。

 

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均  9547.47円(99.90円高)

       9269.49円─9601.30円 出来高 25億1233万株

 東京株式市場で日経平均は続伸。円高や企業業績の悪化懸念から上値が重かったが、後

場終盤にGLOBEX(シカゴの24時間金融先物取引システム)で米株先物が上昇に転

じると先物への買い戻しや個人投資家などからの買いが強まりプラス圏に浮上した。金融

不安はいったん後退したが市場に安定感は戻らずボラティリティが高い展開となった。T

OPIXは小幅反落。

 海運や鉄鋼などグローバル景気関連株がさえない一方、医薬品や食料品などディフェン

シブ系セクターの人気が高い。

 東証1部の騰落は値上がり883銘柄に対し値下がり756銘柄、変わらずが70銘柄

だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時半現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.348%

 3カ月物FB(政府短期証券)546回債

               流通利回り  0.625%(─0.025)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.210(変わらず)

             安値─高値    99.200─99.235

 無担保コール翌日物金利が急低下。準備預金の積み最終日を迎えたが、日銀がこれまで

に行った積極的な供給オペで金融機関による積みがほぼ終了していたことや、年金資金の

定時支払いで資金余剰感が強まり、調達需要は限られた。外銀勢は朝方に0.4─0.6

%で調達したが、取引一巡後は調達意欲が後退。邦銀勢は時間の経過とともに水準を切り

下げ0.1%割れで調達する場面があった。一方、日銀は計3回の金融調節で、総額2兆

8000億円を即日吸収して金利低下をけん制したが、効果は限定的だった。加重平均レ

ートは0.348%と前日の0.473%から大幅低下した。

 日銀が午後に実施した共通担保資金供給(全店)オペ(10月17日─1月22日)の

案分落札金利は0.620%となった。初の年末越えオペとなったが、ターム物金利が一

段と低下したことに加えて、日銀が年末越え資金供給オペを積極化させる方針を示してい

るため、無難なオペ結果となった。

 財務省が発表した3カ月物政府短期証券(FB)入札結果で、最高落札金利が

0.6473%と前回(0.7540%)に比べて大幅に低下した。レポ金利など資金調

達コストが低下していることに加えて、余剰資金を抱える国内勢を主体にした運用需要な

どが入札を支えた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)135.80(─0.30)

                    135.74─136.63

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.580%(+0.005)

                     1.595%─1.525%

 国債先物中心限月12月限は前日比30銭安の135円80銭と続落して引けた。各国

の金融安定化策の効果を見極めたいなどとして様子見の参加者が多い中、国債先物は現物

市場や株価動向をにらみながらやや荒い値動きとなった。現物債の底堅さや国債買い切り

オペの結果による需給改善期待から一時は前日比53銭高の136円63銭まで上昇した

ものの、日経平均株価が反発すると急速に上値を重くし、引けにかけては前日比マ

イナス圏に下落した。現物市場では中長期ゾーンに国内勢の買いがみられ、長期金利は一

時前日比5bp低い1.525%に低下。その後は戻り売りに押される場面もあったが、

短期金利が安定し始めたことなどから円債市場でも買いやすさを指摘する声が出ている。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 15.0─17bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、地方債の10月発行を予定していた東京都<0#0100=JFI>、愛知県

<0#0108=JFI>、大阪府<0#0104=JFI>が相次いで起債延期を決めた。金融不安の影響から債

券市場が不安定な状況にあることや、投資家からの積極的な需要が見込めないことが起債

延期の理由となった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJa

panシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムが上昇基調となった。プレミアムは180

ベーシスポイント(bp)台で推移し、前日比で5─8bp程度ワイド化した。米財務省

が最大2500億ドルを米金融機関に資本注入する計画を発表したことは、マーケットの

不安心理を抑制する一定の効果があったが、世界的な実体経済の悪化から景気後退を回避

できない可能性があるとの懸念が根強く、ワイドニング圧力がかかった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時半現在の気配)

   2年物 1.12%─1.06%

   3年物 1.23%─1.17%

   4年物 1.32%─1.26%

   5年物 1.40%─1.34%

   7年物 1.51%─1.44%

  10年物 1.64%─1.58%

 スワップ金利は超長期ゾーンを中心に上昇傾向が継続。フラット化していたイールドカ

ーブ修正の動きが続いている。中期ゾーンは債券現物市場で国内勢などの買いが入り、ス

ワップ金利も一時低下。引けにかけて現物債や国債先物に売りが出て金利は上昇に転じた

が、長いゾーンに比べると上昇幅は限られた。短期ゾーンは足元金利や短国入札の良好な

結果を受け金利に低下圧力がかかったこともあり、2年ゾーンは0.5bp程度の低下。

中期以降は上昇しており、それぞれの上昇幅は5年で1.5bp程度、7年で4bp程度、

10年で7.5bp程度、20年で12.5bp程度、30年で15bp程度。

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                           [東京 15日 ロイター]

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