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東京マーケット・サマリー・最終(1日)
2008年9月1日 / 07:25 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(1日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.68/70円   ユーロ/ドル 1.4648/53ドル

 ユーロ/円 157.76/83円

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し、107円

後半で取引されている。米原油先物CLc1が一時1バレル=117ドルを回復したことを

きっかけに、短期筋のほか、英系、米系の大手投資銀行が108円台前半からドル売りを

仕掛けているとみられている。一時きょうの高値から1円超下落、107.62円を付け

た。下げ止まっていたクロス円も再び下落基調となり、ユーロ/円は158円を、豪ドル

/円は92円をそれぞれ割り込んだ。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12834.18円(238.69円安)

      12834.18円─12940.55円 出来高 13億4213万株

 東京株式市場では日経平均が大幅反落。前週末の米株安などを受けて朝方に大きく売ら

れた後は、今晩の米株市場が休場であることから見送り商状となった。後場寄りに上海や

台湾などアジア株の下落を受けて下げ幅が拡大したほかは、海外投資家が不在ということ

もあり、方向感のない展開。先物の小口売買が主流で、狭いレンジでの小動きとなった。

東証1部の売買代金は1兆4242億円と、再び2兆円を割り込んだ。

 業種別ではほぼ全面安となり、石油や保険、海運が特に軟調だった。東証1部の騰落は

値上がり194銘柄に対し値下がり1485銘柄、変わらずが41銘柄で、値下がり銘柄

が8割を超えた。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時40分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.512%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.575%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.215(―0.015)

             安値─高値    99.225─99.200

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.512%(速報ベース)。一時0.580%

に上昇する場面もあった。終日、外銀勢の調達意欲が目立ったが、円転コストの上昇に加

えて「米国市場の休場が影響したのではないか」(国内金融機関)とみられている。ユー

ロ円3カ月金利先物市場は債券安を受けて続落。中心限月09年3月限は一時前週末清算

値に比べて3ティック安の99.200と約3週間ぶりの水準に下落する場面もあったが、

午後にかけて下げ渋った。「朝方を中心に売りが出たが、日銀政策金利が長期にわたって

据え置かれるとの思惑から下値は限られた」(国内金融機関)という。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)137.62(―0.75)

                     137.51─138.25

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.475%(+0.070)

                     1.475%─1.430%

 円債市場は大幅反落した。海外ファンドの一角がこれまでの買い持ちを解消するため、

国債先物に売りを出したことが主因とされる。財務省が2日正午締め切りで実施する10

年利付国債(1兆9000億円、2018年9月20日償還)の入札を控え、長期ゾーン

の持ち高を調整する動きも見られた。長期金利の代表的な指標となる10年最長期国債利

回りは一時8営業日ぶりに1.475%に上昇した。売り一巡後は手掛かり材料難から下

げ渋り、こう着感が強まった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.0─10bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、ソフトバンクテレコム<0#9426=JFI>の国内普通社債(SB)にタイト

な売り気配が観測された。オファーは残存期間3年3カ月で240ベーシスポイント

(bp)程度。投資家からタイトなスプレッドでも買いが入るとの思惑で売りが出た。

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが小動き。8月29日の

米クレジット市場が横ばい圏となったことに連動した。1日が米レーバーデーで休日にな

ることも影響し、投資家の動きは鈍かった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 1.00%─0.96%

   3年物 1.10%─1.06%

   4年物 1.20%─1.16%

   5年物 1.29%─1.25%

   7年物 1.44%─1.40%

  10年物 1.69%─1.65%

 

 スワップ金利は上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン2.5ベーシ

スポイント、3年ゾーン3.7bp、5年ゾーン5bp、7年ゾーン6bp、10年ゾー

ン5.75bp、15年ゾーン5.5bp、20年ゾーン4.75bp、30年ゾーン4

bp。これにより、イールドカーブは先物ゾーンにかけてスティープニングする一方、先

物から超長期ゾーンにかけてはフラットニングする形状となった。国債相場の急落につら

れ、金利水準が軒並み押し上げられた。

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                           [東京 1日 ロイター]

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