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東京マーケット・サマリー・最終(16日)
2008年10月16日 / 07:24 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(16日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  100.38/43円   ユーロ/ドル 1.3410/15ドル

 ユーロ/円 134.61/69円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点に比べて円安の

100円半ばで取引されている。アジアの株式市場が総じて大幅安となり、投資家のリス

ク回避志向が強まったことで、売り戻された円がいったんは買い戻されたものの、欧州通

貨でのドル高が進行したことから、ドルは対円でも強含みの展開となった。

この日は本邦勢による投売りや、ヘッジファンドの清算にからんだ欧州通貨売りなどが交

錯し、不安定な展開となっている。

  

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均  8458.45円(1089.02円安)

       8458.45円─9400.85円 出来高 25億6068万株

 東京株式市場で日経平均は、再び大幅な急落となった。15日の米株の大幅な続落を受

けて、国内株式も売り先行で始まった。後場に入っても売り一巡感が出ず、大引けにかけ

て下げが加速。日経平均は終値で前営業日比1000円を超す下落となり、下げ幅は今年

最大、下落率は11.41%でブラックマンデーが起きた1987年10月20日に続く

歴代2位となった。

 

 みずほフィナンシャルグループ(8411.T)や三井住友フィナンシャルグループ(8316.T)、

三井物産(8031.T)などの主力株がストップ安。トヨタ自動車(7203.T)やソニー(6758.T)、

キヤノン(7751.T)なども軒並み大幅安となった。

 東証1部の騰落は値上がり87銘柄に対し値下がり1611銘柄、変わらずが16銘柄

だった。日経225採用銘柄での値上がりは、花王(4452.T)とブリヂストン(5108.T)のわ

ずか2銘柄だった。

  

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.497%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.235(+0.035)

             安値─高値    99.200─99.250

 無担保コール翌日物は0.50%前後が取引の中心。新しい準備預金の積み期を迎え、

朝方から邦銀勢が0.50%付近でしっかりと資金を調達。一方で外銀勢は0.5%前半

から0.6%付近の調達とばらつきがあった。一方で午後にかけては邦銀勢の資金余剰感

が強まり、翌日物レートが低下。それぞれに需要に対応し、日銀は朝方に即日資金供給、

午後に即日資金吸収を行った。

 ターム物の資金供給オペの落札利回りが低下するなど徐々に市場は落ち着きを取り戻し

ているが、一部の外銀や地銀に対するオファーが少ない状態は継続、資金偏在はなかなか

払しょくされない。ターム物取引ではオファーが出ず出合いが困難になっており、ビッド

サイドも「ずっとビッドを置いていると資金を取れないことがわかってしまうので、外銀

を中心に希望レートを出さなくなった」(国内金融機関)という。

 ユーロ円3カ月金利先物は上昇。前日海外での株安を好感し買いが優勢で始まり日中も

底堅く推移したが、債券の重さなどを意識して上値は限られた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)135.91(+0.11)

                    135.74─136.39

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.585%(+0.005)

                     1.590%─1.530%

 円債市場は小反発した。前日の海外市場で米株安/債券高となった流れを継いで、国債

先物の取引水準が切り上がったことが主因。財務省が正午締め切りで実施した5年利付国

債(76回債、表面利率1.2%)の入札が、予想に反して無難だったことも相場を支え

たようだ。しかし、日経平均株価が下げ幅を拡大する過程で一部国内勢による国債換金売

りがみられ、取引一巡後は上げ幅を削った。長期金利の代表的な指標となる10年最長期

国債利回りは、心理的な節目の1.6%に迫った。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 15.0─17bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、政府の管理下に置かれているアイスランドの銀行最大手カウプシング

銀行KAUP.IC<0#1251=JFI>のサムライ債(円建て外債)に額面を大きく下回る売り気配

が観測された。オファーは第1回債(償還2009年10月)で8円。20日に利払日を

控えており、利払いが遅延するリスクが意識されている。クレジット・デフォルト・スワ

ップ(CDS)市場では、みずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>、ソニー(6758.T)

<0#6758=JFI>など銀行、輸出関連企業のワイド化が目立った。銀行の金融資産の劣化や

円高を受けて業績悪化懸念から輸出関連企業にワイドニング圧力がかかった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 1.11%─1.05%

   3年物 1.21%─1.15%

   4年物 1.30%─1.24%

   5年物 1.37%─1.31%

   7年物 1.48%─1.42%

  10年物 1.61%─1.55%

 スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン1.25ベー

シスポイント、3年ゾーン2.25bp、5年ゾーン3.25bp、7年ゾーン3.62

5bp、10年ゾーン4bp、20年ゾーン6.25bp、30年ゾーン6.875bp

。これにより、イールドカーブは超長期ゾーンにかけてフラットニングする形状となっ

た。

 財務省が正午締め切りで実施した5年利付国債(76回債、表面利率1.2%)の入札

が無難な結果だったことをきっかけに、フラット圧力が緩和したとの指摘もあった。

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                           [東京 16日 ロイター]

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