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東京マーケット・サマリー・最終(17日)
2008年10月17日 / 07:12 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(17日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 101.02/07円   ユーロ/ドル 1.3442/47ドル

 ユーロ/円 135.77/89円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高の101円

前半での取引となっている。アジアの取引時間帯では、市場参加者は週末を控えたポジシ

ョン調整に終始し、方向感がないなかで、前日海外から強まった円売りの流れはとりあえ

ず一服となった。欧州勢が参加する東京市場終盤では、ドル/円、クロス円とも円がジリ

高となる流れとなっている。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8693.82円(235.37円高)

      8539.51円─8763.71円 出来高 22億9961万株

 東京株式市場で日経平均は反発。米株の急反発を受けて買いが先行した一方、買い戻し

が一巡した後は高値もみあい。上値追いのエネルギーは限定的で、終わってみれば

8600円を挟んでせまいレンジ内での動きにとどまった。金融問題はいったん落ち着い

たとみなされる一方で、世界的な実体経済の悪化が市場では強く意識され、国内株式市場

は買い手が不在の状況となっている。海外投資家の売りが継続しているほか、投信や生損

保など国内機関投資家の買い余力も低下。今晩の米株市場を見極めたいとの姿勢と、来週

以降に本格化する国内企業決算の発表を前に、積極的な上値追いは見られなかった。

 東証1部の売買代金は1兆9690億円と低調。東証1部の騰落は値上がり1392銘

柄に対し値下がり272銘柄、変わらずが50銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時40分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.625%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.235(+0.015)

             安値─高値  99.190─99.240

 無担保コール翌日物金利の取引中心金利は0.50─0.52%付近。日銀が金融危機

対応で実施してきた大量資金供給で資金余剰感が浮上。朝方から邦銀勢が0.5%付近、

外銀勢が0.5%台前半で調達した。外銀勢の調達量が低水準で資金の取り手が減少する

中、日銀が午後、手形売出オペを通告して3000億円を即日吸収して金利低下観測をけ

ん制。その後も邦銀勢が0.5%付近、外銀勢が0.52%付近とオペ前と変わらない水

準で調達した。

 ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。米債安の影響で売りが先行したが、内外景気指

標が相次いで悪化していることで「景気後退局面が意識された」(国内金融機関)として

小幅高に転じた。ただ週末要因で日中は見送りムードが続き薄商いとなった。レポGC金

利は強含み。一時は0.6%付近まで低下していたが、20日から21日にかけて短国、

5年債などの債券発行が続くことが影響し、0.62─0.64%付近に小幅上昇した。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  15時35分現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)135.75(─0.16)

                    135.61─136.25

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.580%(─0.005)

                     1.595%─1.570%

 国債先物の中心限月12月限は前日比16銭安の135円75銭と反落して取引を終え

た。株高を受けて上値が重かった午前の地合いを引き継ぎ午後もマイナス圏での推移だっ

たものの、週末を前に取引の手がかりがつかめず、商いも薄く方向感に欠けた。日中の取

引量は1兆5000億円に届かなかった。

 現物市場も閑散。レポレートやLIBORなど足元金利の低下を受けて短期ゾーンが底

堅い一方で、来週以降の入札が意識されることもあり超長期は上値が重かった。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 15.0─17bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、山梨県<0#0187=JFI>の地方債に売り気配が観測された。オファーは残

存期間10年で国債に対してプラス19ベーシスポイント(bp)程度。8日に起債した

ときのスプレッド14bp程度から拡大しており、マーケットでは証券会社が損失覚悟の

売りを出したとみている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、前日

ワイド化が目立った銀行が一転タイト化基調となった。みずほコーポレート銀行

<0#8310=JFI>のドル建て劣後が16日比較で20bpタイト化の230bpで取引が成立

したほか、気配はドル建て劣後で農林中央金庫<0#0953=JFI>が375bpオファー、三菱

東京UFJ銀行<0#8315=JFI>が285bpオファーと、横ばい圏からタイトな水準で出て

いた。銀行がタイト化基調になったことについて、マーケットでは、各国政府が金融機関

への資本注入を決めたことで信用不安が和らいだとみているが、このままタイト化に向か

うとの見方は少ない。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時半現在の気配)

   2年物 1.11%─1.01%

   3年物 1.21%─1.11%

   4年物 1.30%─1.20%

   5年物 1.38%─1.28%

   7年物 1.51%─1.41%

  10年物 1.66%─1.56%

 スワップ金利は中短期で低下する一方、長期以降は上昇した。各国の金融機関への資本

注入やレポGCレート、LIBORなどの低下により短いゾーンへのレシーブは引き続き

強い。一方で前週までの急速なフラット化の修正や来週以降の超長期債入札が意識され、

長いゾーンは反対に払いが多かった。

 各年限の金利変動幅は、2年で2.5bp程度、3年で3.25bp程度、5年で2.

25bp程度、7年で0.5bp程度の低下。以降は上昇しており、10年で2bp程度、

20年で4bp程度、30年で5bp程度の上昇幅だった。イールドカーブは、7─8

年ゾーンを境にツイスト・スティープ化の形状となった。

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                           [東京 17日 ロイター]

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