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東京マーケット・サマリー・最終(2日)
2008年9月2日 / 06:59 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(2日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  108.25/30円   ユーロ/ドル 1.4494/99ドル

 ユーロ/円 156.94/04円

 午後5時のドル/円は、前日ロンドン市場の午後3時時点から小幅上昇し、108円前

半で取引されている。米原油先物価格CLc1が106ドルを割り込むなど大きく下落して

おり、ドルが全面的に買われている。ユーロ/ドルの1.45ドル割れは2月以来の水

準。ユーロは対円でも売られ、一時3月以来の157円付近に下落。また、豪ドルの下落

に歯止めがかからず、対米ドルでは0.83米ドル前半、対円では90円前半に売り込ま

れている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12609.47円(224.71円安)

      12491.07円─12920.52円 出来高 18億8074万株

 東京株式市場では日経平均が大幅続落。午前は買い戻しなどで反発して前引けたが、後

場は香港株急落などアジア株安を嫌気して売りが先行し、マイナス圏に転じた。攻防線と

目されていた1万2750円を割り込んだことをきっかけに、先物での仕掛け的な売りが

加速したという。市場では「3月の月中平均(1万2602円)を下回ったため、9月中

間決算を控えた機関投資家などから先物にヘッジ売りが出やすくなった」(準大手証券)

との指摘があった。

 業種別では石油や海運、機械の下落が目立った。保険や証券、鉄鋼は上昇。東証1部の

騰落は値上がり170銘柄に対し値下がり1478銘柄、変わらずが64銘柄だった。東

証1部の売買代金は1兆9618億円と、2兆円割れが続いている。 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.502%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.580%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.215(変わらず)

             安値─高値      99.205─99.230

 ユーロ円3カ月金利先物が反発。中心限月09年3月限は一時前日清算値比1.5ティ

ック高の99.230に上昇した。朝方の取引開始直後は首相辞任を契機に景気対策への

期待や財政出動の思惑から売りが先行したが、売り一巡後は債券高につれて上昇に転じ

た。政局混迷への懸念や株安などで日銀の緩和的な環境が当面維持されるとの見方が浮上

し、午後にかけてしっかりの歩調をたどった。白川方明日銀総裁の講演は従来からの発言

を踏襲した内容で反応は限られた。無担保コール翌日物は落ち着いた展開。取引中心金利

は0.50%付近となった。円転コストの低下で外銀勢の調達需要が限られた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)138.11(+0.49)

                    137.42─138.32

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.460%(―0.015)

                     1.485%─1.440%

 円債市場は大幅反発した。海外ファンド筋の売りで急落した前日の反動で、ショートカ

バーの動きが広がったため。相場上昇により正午締め切りで実施した10年利付国債

(296回債、表面利率1.5%)の入札を警戒する声もあったが、無難に通過した。先

物ショート/現物ロングのポジション繰りが目立ち始め、動きづらさが増したとの指摘も

あった。名古屋での金融経済懇談会後、記者会見した白川方明日銀総裁の発言には反応

薄。首相辞任の事態にも混乱は見られなかったようだ。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年  9.0─10bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、日本綜合地所8878.T<0#8878=JFI>の国内普通社債(SB)に額面

100円を下回る気配が観測された。気配は残存期間2カ月で80円オファー。格付けが

BBB─(JCR)と低めのため、信用力に不安を持った投資家から売りが出た。クレジ

ット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapan

シリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが横ばい。1日の米クレジット市場がレーバーデ

ーで休場のため、日本のマーケットは材料難から低水準の取引となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 1.05%─1.01%

   3年物 1.13%─1.09%

   4年物 1.22%─1.18%

   5年物 1.30%─1.26%

   7年物 1.45%─1.41%

  10年物 1.70%─1.66%

 

 スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン0.5ベーシ

スポイント、5年ゾーン1.75bp、7年ゾーン2.25bp、10年ゾーン2bp、

15年ゾーン1.75bp、20年ゾーン1.5bp、30年ゾーン1.5bp。これに

より、イールドカーブは先物ゾーンにかけてフラットニングする一方、超長期ゾーンにか

けてはスティープニングする形状となった。国債相場の上昇につられたという。

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                           [東京 2日 ロイター]

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