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東京マーケット・サマリー・最終(3日)
2008年9月3日 / 07:02 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(3日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  108.86/91円   ユーロ/ドル 1.4421/26ドル

 ユーロ/円 157.06/11円

 午後5時のドル/円は前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅上昇し、108円

後半で取引されている。原油価格の下落を背景にドルは堅調地合いだが、戻り売りに押さ

れて上値は重い。夕方にかけての取引でもドルと円以外の主要通貨が弱含んでいる。ユー

ロは対ドルEUR=で一時1.44ドルを下回り、約8カ月ぶり安値水準に下落。ユーロは

対円でも157円を割り込み、約5カ月ぶりの安値を更新した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12689.59円(80.12円高)

      12647.29円─12767.50円 出来高 19億3338万株

 東京株式市場では日経平均が反発。円安や原油安を好感して先物中心に買い戻しが入っ

た。ただ、アジア株が安く始まり、グローベックスが軟調に推移したことで今晩の米株へ

の警戒感も出て、買い一巡後は伸び悩み、1万2600円台で大引けた。市場では「自民

党総裁選はひとまず消化した。9月の米金融機関の決算発表を控えて、金融不安が再び市

場で意識されている」(国内投信)との指摘があった。

 業種別では鉄鋼や海運、石油の下落が目立った。自動車や保険は上昇。東証1部の騰落

は値上がり1069銘柄に対し値下がり573銘柄、変わらずが70銘柄だった。東証1

部の売買代金は1兆9939億円だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.580%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.220(変わらず)

             安値─高値     99.215─99.235

 無担保コール翌日物金利の取引中心金利は0.505%付近となった。朝方から大手行

が0.50%で調達需要を示していたが、税揚げ日を迎えて資金の出し手がやや慎重ムー

ド。午後には交付金が支払われたが、外為決済に絡んで外銀勢が0.505%でまとまっ

た額を調達したため、取り切れていなかった大手行も0.505%に調達希望水準を切り

上げた。ターム物金利は1─2週間程度が0.54%付近、9月期末越えとなる1カ月物

は0.70%付近で推移した。

 ユーロ円金利先物市場は債券高を受けて上昇。中心限月09年3月限は一時1.5ティ

ック高の99.235に上昇した。日銀の政策金利据え置きが長期化するとの観測も買い

を支えた。財務省が実施した3カ月物政府短期証券(FB)入札では、最高落札金利が

0.5824%と前回債(0.5723%)に比べて小幅上昇した。中間決算の9月期末

が意識される中、投資家の様子見姿勢が強まっていることやレポGC金利が高止まりして

いることが影響した。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)138.35(+0.24)

                    138.18─138.46

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.455%(―0.035)

                     1.475%─1.450%

 円債市場は続伸した。10年利付国債の入札通過で買い安心感が広がり、国債利回りは

主に長期ゾーンが低下。流動性の高い国債先物に資金が流入した。日銀が中長期債を対象

に実施した国債買い切りオペでは、償還期間が短い「期近債」が持ち込まれたとの見方が

有力視されたほか、通常より応札額が多かったが、手掛かり材料になるには至らなかっ

た。取引一巡後は動意が薄らいだ。原油安に伴い物価連動国債は軟調推移。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、金利が低下(価格は上昇)した局面で、大阪府<0#0104=JFI>の地方債

に利益を確定させる売りが出た。オファーは残存期間5年で25ベーシスポイント

(bp)程度。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが上昇した。2日の米国

株式市場が続落したことに加え、3日の東京株式市場で日経平均.N225が伸び悩んだこ

とに連動した。原油価格の下落から2日の米クレジット市場が小幅タイト化したことには反

応しなかった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時35分現在の気配)

   2年物 1.04%─1.00%

   3年物 1.13%─1.09%

   4年物 1.22%─1.18%

   5年物 1.30%─1.26%

   7年物 1.45%─1.41%

  10年物 1.69%─1.65%

 

 スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン1.25ベー

シスポイント、3年ゾーン1.5bp、5年ゾーン1.75bp、7年ゾーン2bp、

10年ゾーン2.25bp、15年ゾーン2.5bp、20年ゾーン2.75bp、30

年ゾーン3bp。これにより、イールドカーブの形状は超長期ゾーンにかけてフラットニ

ングした。主なフローは観測されておらず、国債相場の上昇に連動したため、との指摘が

あった。

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                           [東京 3日 ロイター]

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