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東京マーケット・サマリー・最終(27日)
2008年10月27日 / 07:51 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(27日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  92.93/98円   ユーロ/ドル 1.2438/43ドル

 ユーロ/円 115.58/64円

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点と比べ大幅下落し、

92円後半で取引されている。正午前から94円付近でやや落ち着きを見せていたが、日

経平均株価.N225が終値でバブル後最安値を更新するなどアジアの株価が大きく下落する

とクロス円で円買いとなり、ドル/円の下落に波及した。ユーロ/ドルは夕方にかけての

取引で24日の安値1.2496ドルを下回り、一時1.24ドル前半まで下げた。

2006年以来の安値圏。きょう午後発表されたG7声明に関して、「協調的な口先介入」

(邦銀)と評価されていたが、その後「円高に対する危機感を示しても、結局ドルとユー

ロに関しては容認されている」(証券)との見方に変化し、ユーロ売り/円買いの傾向が

続いている。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7162.90円(486.18円安)

      7141.27円─7878.97円 出来高 30億9554万株

 東京株式市場では日経平均が500円近い急落。バブル後の安値を更新し、1982年

10月以来の安値水準に沈んだ。麻生首相らが市場安定化策の骨格を示したが、市場では

効果が薄いと受け止められ、その後に下げ幅を広げた。銀行株が売り込まれたことも日経

平均の下げを大きくしており、3メガバンクはストップ安となった。

 東証1部の騰落は値上がり126銘柄に対し値下がり1556銘柄、変わらずが30銘

柄となった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.512%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.635%(─0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.375(+0.070)

             安値─高値  99.325─99.380

 無担保コール翌日物は底堅く推移した。朝方から邦銀が日銀誘導目標(0.50%)を

やや上回る水準での調達希望を示し、午後にかけてもレートが下げ渋ったため、日銀は

6000億円の即日資金供給オペを実施した。資金運用を手控える金融機関が多く、ター

ム物取引では1週間物が0.7%前後で取引されるなどレートは高止まり。レポGCレー

トは0.6%半ば、国債買い現先オペ金利も0.6%台で下げ渋った。

 ユーロ円3カ月金利先物は急上昇。米連邦公開市場委員会(FOMC)や日銀金融政策

決定会合を控えて神経質ながらも、円高を受けた日経平均株価が500円近く下げた株安

や日銀の利下げの思惑で金先に買いが入った。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)138.15(+0.45)

                    137.20─138.42

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.475%(─0.015)

                     1.530%─1.465%

 円債市場は大幅続伸した。日経平均株価がバブル後最安値を更新するなどの外部環境を

支えに国債先物に買いが入ったため。一部海外勢の先物買いが売り持ちの買い戻しを誘っ

たとの見方もあった。現物中短期ゾーンには国内勢の買いが観測された。中川昭一財務・

金融担当相が「政府・日銀が一体となって事態に対処、日銀も認識を共有」と述べたとす

るニュースが伝わり、日銀利下げはあり得ないオプションとの見方が棚上げされたよう

だ。朝方の取引では年金基金の一角からほぼすべての年限で売りが持ち込まれ、国債先物

は前週末終値を大きく割り込む場面もあった。 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 15.0─17bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、北海道<0#0101=JFI>の地方債に売り気配が観測された。オファーは

残存期間5年で国債に対してプラス25ベーシスポイント(bp)程度。投資家が買う

水準を探る目的で、証券会社が売りを出しているとの見方がある。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ10ITJJP5Y=GFが320bpのプレミアムで取引が成

立し、高水準となった。円高、株安に歯止めがかからないことを午後確認すると、マーケ

ットでは、クレジットリスクを回避するプロテクションの買いの勢いが再び強まった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時05分現在の気配)

   2年物 0.99%─0.89%

   3年物 1.07%─0.97%

   4年物 1.17%─1.07%

   5年物 1.25%─1.15%

   7年物 1.38%─1.28%

  10年物 1.55%─1.45%

 スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン4.75ベー

シスポイント、3年ゾーン4bp、5年ゾーン3bp、7年ゾーン2.75bp、10年

ゾーン3.75bp、20年ゾーン5.5bp、30年ゾーン7.5bp。これにより、

利回り曲線は先物ゾーンにかけてスティープニングする一方、先物から超長期ゾーンにか

けてフラットニングする形状となった。短期ゾーンでは海外勢からとみられる受けが目立

ったという。

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                           [東京 27日 ロイター]

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