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東京マーケット・サマリー・最終(28日)
2008年10月28日 / 07:30 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(28日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  94.50/55円   ユーロ/ドル 1.2472/75ドル

 ユーロ/円 117.79/86円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点からドル高/円安が進み、

94円半ばで取引されている。輸出企業やこれまで売り遅れていた投資家の売り圧力など

で94円から上値を抑えられていたが、午後終盤になって日経平均株価.N225が短時間

に400円超上昇したことを受け、ドル/円、クロス円で一気に円売りが進んだ。夕方に

かけての取引で、ユーロ/円は120円付近から一時2円超下げた。午後終盤にクロス円

上昇について「上げ幅が急激だった」(外銀)との見方も出ており、クロス円を中心に再

び円買いの地合いとなっている。市場では、これだけの金融危機から「素直に回復すると

は思えない」(同外銀)と指摘されている。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7621.92円(459.02円高)

      6994.90円─7626.42円 出来高 31億6580万株

 東京株式市場では日経平均が急反発。上げ幅は400円を超え、7600円台を回復し

た。ヘッジファンドの換金売りでいったんは7000円を割り込んだが、空売り規制強化

が前倒しされたことで株安に歯止めをかけようとする政策当局の強い姿勢が示され、ショ

ート筋が先物に買い戻しを入れたほか、年金の買いが入ったとの見方もでている。ただ、

悪化する世界景気などファンダメンタルズが変わったわけではなく、下値不安の払拭には

至っていない。

 東証1部の騰落は値上がり1356銘柄に対し値下がり300銘柄、変わらずが54銘

柄となった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.515%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.635%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.335(─0.035)

             安値─高値  99.330─99.375

 無担保コール翌日物は0.50─0.51%を中心とした取引だった。朝方には外銀の

やや高めのレートでの調達希望もみられたが出合いは少なかった。日銀が午前、午後とも

に即日の金融調節は見送りとした。長い資金に対する金融機関の運用意欲は乏しいままで、

ターム物では1週間物が0.7%台で取引されるなどレートは高止まり。月末を意識した

11月始めまでの共通担保資金供給オペには積極的な応札が集まった。レポ市場のGC取

引では、10月31スタートの翌日物が0.68%で出合いをつけた。

 ユーロ円金先は株高/債券安を受けて軟調。欧米諸国でさらなる利下げが実施される可

能性が高まっているなかで売りは限定的だが、日銀の早期利下げについては懐疑的な見方

が多く上値も重い。米FOMCや日銀金融政策決定会合の結果を見極めたいとして、多く

の参加者が様子見となっている。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.25(―0.90)

                    137.25─138.12

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.520%(+0.045)

                     1.540%─1.485%

 円債市場は大幅反落した。日経平均株価が上げ幅を広げたのをきっかけに目先筋の戻り

売りが出たため。現物中期ゾーンには、銀行勢からとみられる利益確定売りが出たという。

財務省が正午締め切りで実施した20年利付国債(106回債、表面利率2.2%)の入

札結果は、市場の事前予想より順調との評価が多かった。一部生保は株売り/国債超長期

ゾーン買いのオペレーションに踏み切ったようだ。与謝野馨経済財政担当相は閣議後の会

見で、日銀利下げに関連して「国際協調の証になる」などと述べたが、値動きは伴わなか

った。 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 15.0─17bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、ハンガリー国立銀行のサムライ債(円建て外債)にワイドな売り気配

が観測された。オファーは残存期間2年2カ月で額面100円に対して91円。スプレッ

ドはLIBOR(ロンドン銀行間貸出金利)プラス830ベーシスポイント(bp)程

度。世界的な金融危機がハンガリーにも及んでいることや、アイスランドの銀行最大手

カウプシング銀行KAUP.IC<0#1251=JFI>が発行したサムライ債がデフォルト(債務不履

行)事由に該当したことが売りの要因となった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、東芝(6502.T)<0#6502=JFI>が

330bpと340bpで取引が成立した。前日は250bpビッド、直近の取引は23

日の300bpだった。東芝のワイド化は、半導体事業の不振が業績の重しになっている

ことに加え、急激な円高による収益の圧迫が影響している。ムーディーズは22日、東芝

の無担保長期債務格付けA3の見通しを安定的からネガティブに変更している。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時05分現在の気配)

   2年物 1.02%─0.92%

   3年物 1.12%─1.02%

   4年物 1.21%─1.11%

   5年物 1.30%─1.20%

   7年物 1.44%─1.34%

  10年物 1.60%─1.50%

 スワップ金利は上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン1.375ベ

ーシスポイント、3年ゾーン2.375bp、5年ゾーン3.25bp、7年ゾーン

3.75bp、10年ゾーン3.75bp、20年ゾーン4.375bp。これにより、

イールドカーブは超長期ゾーンにかけてスティープニングする形状となった。アセットス

ワップ縮小や株高によるポジション繰りで、超長期ゾーンには国内外参加者からの払いが

目立った。

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                           [東京 28日 ロイター]

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