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東京マーケット・サマリー・最終(4日)
2008年9月4日 / 07:57 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(4日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  108.30/35円   ユーロ/ドル 1.4532/37ドル

 ユーロ/円 157.43/46円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から若干円安の

108円前半で取引されている。欧州中央銀行(ECB)理事会をきょうに控え、ユーロ

が神経質な値動きとなっている。ユーロは前日海外市場で大口の投げ売りに押されて対

ドルで1月以来約8カ月ぶり安値をつけたが、アジアの取引時間帯終盤では、中銀の買い

にも支えられて1.4500ドル台を回復している。だが依然地合いは弱く、きょうの反

発は下落トレンドの小休止との声も聞かれる。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12557.66円(131.93円安)

      12514.26円─12660.57円 出来高 21億3321万株

 東京株式市場では日経平均が反落。原油高を受けて人気化していた商社株など資源関連

株が原油相場のトレンド反転で売り込まれた。ここに先物売りが重なり、一時は

1万2500円の下値に迫る場面も見られた。ただ、下値を攻め切れなかったことで買い

戻しも入り、後場は方向感を失った。

 東証1部の騰落は値上がり358銘柄に対し値下がり1285銘柄、変わらずが72銘

柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.503%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.580%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.200(―0.025)

             安値─高値     99.180─99.225

 無担保コール翌日物は0.50─0.505%を中心に落ち着いて推移した。準備預金

の積みは平均して「若干進んでいる」(国内金融機関)とみられているが、進み具合には

ばらつきもあり、誘導目標(0.50%)では邦銀勢の調達希望がしっかりと示された。

午後終盤の段階でも、一部大手邦銀が同水準にビッドを置いており、誘導目標割れの取引

は少なかった。日銀が実施した2本の共通担保資金供給オペの落札利回りは、いずれも前

回オペから横ばいだった。

 ユーロ円金先は債券市場の急落につられ軟調。中心限月09年3月限は午前の安値を割

り込み、一時前日清算値に比べ4.5ティック低い99.180に低下した。ただ「景気

の後退局面入りの可能性が強まっており、金先の下値は限定的」(別の国内金融機関)と

の見方も多い。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・9月限(東証)137.50(―0.85)

                    137.11─138.38

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.510%(+0.055)

                     1.520%─1.460%

 円債市場は大幅反落した。海外ファンド勢の先物売りに加え、一般事業債発行に伴う持

ち高調整やヘッジ目的のスワップ払いが観測され、主に中期ゾーンが軟調に推移したため。

長期金利の代表的な指標となる10年最長期国債利回りは8月15日以来約3週間ぶりに

1.5%台に上昇した。国内参加者の間では押し目買い意欲もみられたようだ。週末に米

雇用統計を控えており、取引一巡後は動意が和らいだ。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、金利が急上昇(価格は大幅低下)した局面をとらえて、日本政策投資

銀行<0#0903=JFI>の財投機関債に押し目買いが入った。スプレッドは残存期間5年で25

ベーシスポイント(bp)程度。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で

は、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが上昇基

調となった。東京株式市場で日経平均.N225が反落したことで、信用リスクを回避する

プロテクションの買いが勢いづいた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時25分現在の気配)

   2年物 1.06%─1.02%

   3年物 1.16%─1.12%

   4年物 1.26%─1.22%

   5年物 1.34%─1.30%

   7年物 1.50%─1.46%

  10年物 1.73%─1.69%

 

 スワップ金利は上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン2.5ベーシ

スポイント、3年ゾーン4bp、5年ゾーン5.75bp、7年ゾーン5.75bp、

10年ゾーン4.5bp、15年ゾーン3.5bp、20年ゾーン3bp、30年ゾーン

2bp。イールドカーブは中期/先物ゾーンにかけてスティープニングする一方、同ゾー

ンから超長期ゾーンにかけてはフラット化した。これは、都銀勢からとみられる比較的ま

とまった払いが、中期ゾーンに持ち込まれたことが主因。

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                           [東京 4日 ロイター]

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