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東京マーケット・サマリー・最終(10日)
2008年9月10日 / 07:20 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(10日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.17/22円   ユーロ/ドル 1.4160/65ドル

 ユーロ/円 151.78/85円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅上昇、

107円前半で取引されている。市場の注目は、日本時間今夜発表予定の米リーマン・ブ

ラザーズLEH.Nの第3・四半期業績に集まっている。韓国産業銀行[KDB.UL]がリーマン

の経営権を握ることのできる規模の株式を約6兆ウォンで取得することを検討していると

の報道を受け、ドルは一時きょうの高値107.66円まで買い進まれた。しかし、韓国

産業銀がこの報道について「驚いている。コメントはしない」としたことで、方向感の乏し

い値動きとなった。一方、トリシェ欧州中央銀行(ECB)総裁がインフレ見通しのリス

クは上向きであると述べた上で、インフレは2009年に徐々に鈍化に向かうとの見通し

を示したが、市場の反応は限定的だった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12346.63円(54.02円安)

      12159.97円─12404.67円 出来高 22億6616万株

 東京株式市場で日経平均は続落。米大手投資銀行リーマン・ブラザーズLEH.Nの資本

調達をめぐる懸念を背景に米国市場で金融不安が再燃、売りが先行したが、後場に韓国産

業銀行[KDB.UL]がリーマンの経営権を約6兆ウォンで取得することを検討しているとの一

部報道を材料に下げ幅を縮小させた。金融問題の先行きについて見方は分かれており売買

は交錯。東証1部売買代金は2兆5048億円と最近では膨らんだ。

 東証1部の騰落は値上がり919銘柄に対し値下がり708銘柄、変わらずが89銘柄

だった。TOPIX.TOPXは小幅ながらプラスで引けた。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時10分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.506%

 3カ月物FB(政府短期証券)538回債

               流通利回り   0.580%(─0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.210(─0.005)

             安値─高値     99.205─99.230

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.506%(速報)。円転コストが上昇して

いる外銀勢の取り意欲で、レートは底堅く推移。一方で邦銀勢は0.50%を中心とした

ビッドだった。準備預金の積み最終日が近づいているが目立って資金がひっ迫している様

子はなく、12─16日のスポネでも0.52─0.53%付近と取引は安定している。

9月中間決算期末に向けて資金を確保する動きが強まり、月内の資金供給オペの利回りも

上昇した。財務省が実施した3カ月物FBの落札利回りは、約2カ月ぶりの0.59%に

上昇。業者のポジションがやや重くなっていることが影響したとみられている。

 ユーロ円金先は一進一退。米債高の影響で買いが先行したものの、午後には債券と歩調

を合わせ上値が重くなるなど、外部環境を見ながらの値動きが続いた。中心限月09年3

月限のレンジは99.205─99.230で、このところのレンジ内での動きだった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.41(―0.42)

                     137.09─138.25

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.505%(+0.005)

                     1.530%─1.475%

 国債先物中心限月12月限は前日比42銭安の137円41銭と下落して引けた。前日

の米債高や日経平均株価の下落を手掛かりに買いが先行したもの、午後にかけて株価が下

げ渋ったことを受けて、割高な先物12月限に修正が入った。今晩に発表されるリーマン

・ブラザーズ証券LEH.Nの業績発表で、何らかの資本増強策が出るのではないかとの観

測から、持ち高調整売りが膨らんだ。なお中心限月は9月限から12月限に交代した。現

物市場では10年最長期国債利回り(長期金利)が一時同3ベーシスポイント(bp)高

い1.530%に上昇した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、米リーマン・ブラザーズLEH.Nのサムライ債(円建て外債)に気配

が観測された。気配は残存期間4年弱で40円ビッドと、9日から20円の大幅な下落と

なった。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIにワイドニング圧力がかかった。

リーマン・ブラザーズが必要とする資本を調達できないとの懸念から、9日の米クレジッ

ト市場に信用不安が強まったことを材料視した。韓国政府関係者は10日、韓国産業銀行

(KDB)[KDB.UL]がリーマン・ブラザーズへの出資をめぐる交渉を停止したことを明ら

かにした。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(15時10分現在の気配)

   2年物 1.05%─1.01%

   3年物 1.14%─1.10%

   4年物 1.23%─1.19%

   5年物 1.32%─1.28%

   7年物 1.48%─1.44%

  10年物 1.71%─1.67%

 

 スワップ金利が低下。限月交代に絡んでボラティリティが高まっている国債先物の値動

きに追随できず、取引件数も低水準となった。「スワップディーラーは金利水準感をつか

みにくくなっている。アウトライトよりも5─10年などスプレッド取引が主体で、取引

手控え感が強い」(邦銀)という。

 前日夕方対比の金利低下幅は2年が0.125ベーシスポイント(bp)程度、3年が

0.25bp程度、5年が0.625bp程度、7年が0.5bp程度、10年が

0.625bp程度、20年が0.5bp程度、30年が0.375bp程度。

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                           [東京 10日 ロイター]

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