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東京マーケット・サマリー・最終(11日)
2008年9月11日 / 07:05 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(11日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  107.18/23円   ユーロ/ドル 1.3930/35ドル

 ユーロ/円 149.35/39円

 午後5時過ぎのドル/円は前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み107

円前半で取引されている。ユーロは1.4000ドルと150円という心理的支持線を下

回り、下値を模索している状態。早朝にニュージーランド準備銀行(中央銀行)が予想を

上回る利下げに踏み切ったことで、NZドルを中心にクロス円が軟調となっている。 

 市場では、これまでに累積してきたポジションの解消に伴い、円、スイスフラン、米ド

ルが堅調で、高金利通貨、ユーロ、新興国通貨が軟調になるという流れがきょうも続き、

反転する兆しが見えないという。 ロンドン市場の朝方には、東欧勢のユーロ売りを背景

に、ユーロ/円が149.20円まで下落し、1年10カ月ぶりの安値を更新した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12102.50円(244.13円安)

      12081.51円─12259.02円 出来高 19億4811万株

 東京株式市場で日経平均は大幅続落。前日比200円を超える下落となった。赤字決算

を発表した米大手投資銀行リーマン・ブラザーズ・ホールディングスLEH.Nから増資に

ついての具体的な発表はなく、金融不安が払しょくされないなか、銀行株や証券株など金

融セクターが売られた。あすの先物・オプション9月限SQ(特別清算指数)算出を前に

した思惑的な売りも出たという。東証1部売買代金は2兆0735億円と薄商いで、特定

筋の先物売買が中心だった。

 東証1部の騰落は値上がり304銘柄に対し値下がり1323銘柄、変わらずが92銘

柄だった。

  レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時15分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.501%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   0.575%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)     99.200(─0.010)

             安値─高値     99.195─99.215

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.501%(速報)となった。準備預金の積み

最終日である12日スタートのトムネは0.52%前後の取引で、最終日とはいえ目立っ

たレートの上昇はみられなかった。一方、9月下旬の資金不足日や中間決算期末を意識し

資金供給オペのレートが上昇傾向にある。日銀が午前に実施した国債買い現先オペは月

内の期日設定だったが案分レートが上昇。午後実施の12月期日の共通担保資金供給オペ

も、全店方式でのオファーだったこともあってレートが若干上昇した。

 ユーロ円金先は債券市場の軟調な動きに合わせ、午後はやや上値の重い展開。あすには

4─6月期実質国内総生産(GDP)の発表を控えているが、1次速報からの大幅な下方

修正はある程度織り込み済みだという。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.29(―0.12)

                     137.26─137.84

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.500%(─0.005)

                     1.505%─1.480%

 国債先物中心限月12月限は前日比12銭安の137円29銭と下落して引けた。日経

平均の下落や現物市場で中期ゾーンに国内勢の買いが入ったことを受けて買いが先行する

場面もあったが、上値では割高修正の動きが出て軟化。9月決算期末を控えて現物長期ゾ

ーンなどに国内勢の利益確定売りが出たことも相場の上値を重くした。10年最長期国債

利回り(長期金利)は一時前日比2.5ベーシスポイント(bp)低い1.480%に低

下したが、その後1.505%と前日引け水準まで戻した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、米リーマン・ブラザーズLEH.Nのユーロ円債に売り気配が観測され

た。オファーは残存期間2年2カ月で60円となった。クレジット・デフォルト・スワッ

プ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIの

プレミアムが上昇した。リーマン・ブラザーズが予想以上の赤字を計上したことを受けて

銀行セクターに対する懸念が再燃し、10日の米クレジット市場がワイド化したことに連

動した。

 リーマン・ブラザーズが10日発表した第3・四半期(6―8月期)決算は

39億3000万ドルの赤字となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時10分現在の気配)

   2年物 1.05%─1.01%

   3年物 1.14%─1.10%

   4年物 1.22%─1.18%

   5年物 1.31%─1.27%

   7年物 1.46%─1.42%

  10年物 1.70%─1.66%

 

 スワップ金利はほぼ変わらず。続落した債券先物との連動性が薄れ、株安にも目立った

反応が見られなかった。「債券現物市場が総じてしっかりと推移していたことを踏まえる

と、先物にはイールドカーブ上の割高感を修正する動きが入ったのだろう。スワップでは

10年ゾーンには米系の受けが入っていたが、その背景は不明」(邦銀)として、全般に

方向感に乏しい動きとなった。前日夕方対比の金利変動幅は2年が0.25ベーシスポイ

ント(bp)の上昇、3年が変わらず、5─10年が0.125bp程度の低下、20年

が0.25bp程度の低下、30年が0.5bp程度の低下といずれも小幅にとどまった。

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                           [東京 11日 ロイター]

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