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東京マーケット・サマリー・最終(22日)
2008年9月22日 / 07:30 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(22日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 106.23/28円   ユーロ/ドル 1.4560/65ドル

 ユーロ/円 154.74/80円

 

 午後5時のドル/円は、前週末ニューヨーク市場の午後5時時点からドル安/円高が進

み、106円前半で取引されている。米政府の金融安定化策発表を受けて外為市場ではド

ル売りが進んだ。「最近のドル上昇を支えてきた米国へのリパトリエーション(資金の本

国還流)が一服する」(外銀)との見方が出ている。ただ、株高の中でも投資家のリスク

回避姿勢は依然根強く、取引量は少なめで値動きは荒いという。

 

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12090.59円(169.73円高)

      12037.89円─12263.95円 出来高 20億4898万株

 

 東京株式市場では日経平均が続伸。終値で1万2000円台を回復した。米国当局が打

ち出した金融安定化策を受けて米株が上昇したことで、日経平均も朝方から買い先行。一

時、前営業日比で300円を超す上昇幅となった。ただ、金融安定化策の効果については

市場は見極められないでいるという。軟調に推移しているグローベックス(シカゴの24

時間金融先物取引)への警戒感や明日の休日を控えての様子見ムードもあり、買い一巡

後は伸び悩んだ。

 東証1部の売買代金は2兆2519億円。東証1部の騰落は値上がり846銘柄に対し

値下がり779銘柄、変わらずが94銘柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時15分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.399%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.585%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.150(変わらず)

             安値─高値   99.120─99.155

 無担保コール翌日物レートは急低下。加重平均レートは0.399%(19日0.43

3%)で、日銀誘導目標を大幅に下回った。翌日物レートは朝方から国内勢と海外勢の取

引レートが大きくかい離し、最高レートは0.900%、最低レートは0.050%だっ

た。資金偏在が顕著で邦銀勢の準備預金の積みが進み過ぎているものの、海外勢のレート

上昇をけん制するために日銀は1兆5000億円の即日資金供給を実施。一方で月末にか

けての資金余剰感を解消を狙い、24日スタートで1兆8000億円の資金吸収を実施し

た。業態によって資金のひっ迫感と余剰感が混在する市場では、いずれのオペにも強い需

要があった。

 レポGCレートは0.7%半ばで高止まり。ユーロ円3カ月金利先物は小動きだった。

米国の金融安定化策を受けた米債安の流れで売りが出たものの、金融不安は払しょくされ

ず下値は限定的だった。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.03(+0.01)

                    136.61─137.08

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.485%(+0.005)

                     1.505%─1.480%

 国債先物中心限月12月限は前週末比1銭高の137円03銭と小反発して引けた。矢

継ぎ早に打ち出された米金融安定化策で国債金融市場が落ち着きを取り戻すとの思惑から

質への逃避を巻き戻す動きから、安全資産とされる国債が売られて取引が始まった。も

っとも金融安定化策の実効性に対する懐疑的な見方が浮上し、日経平均が伸び悩んだこと

もあり下げ渋った。国債大量償還による再投資ニーズに加えて、新発国債の発行日を迎え

てリーマン・ブラザーズから払込代金が国庫に支払わなければ国債が一部未発行になると

の観測から、現物需給のひっ迫化が意識されたことも地合いの底堅さにつながった。10

年最長期国債利回り(長期金利)は午後3時現在、同0.5ベーシスポイント(bp)高

い1.485%で推移している。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 13.0─14bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、福岡県<0#0111=JFI>の地方債にスプレッドの厚みを評価した買いが入

った。スプレッドは残存期間5年で16ベーシスポイント(bp)程度。オファーを出し

ていた証券会社がスプレッドをワイド化させたことで、投資家の買いが入った。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJa

panシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが前週末比で小幅低下にとどまった。米政

府による住宅ローン関連などの不良資産買い取り計画が打ち出されたことから、19日の

米CDS市場がタイト化したことに連動する局面があったが、日本のマーケットでは買い

取り計画が米金融危機対策として十分な効果を発揮できるか見通しにくい点があるとの見

方もあり、信用不安を払しょくするまでにはいたらなかった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時55分現在の気配)

   2年物 1.07%─1.01%

   3年物 1.16%─1.10%

   4年物 1.25%─1.19%

   5年物 1.33%─1.27%

   7年物 1.48%─1.42%

  10年物 1.71%─1.65%

 

 スワップ金利が低下。円債市場は米金融安定化策で質への逃避を巻き戻す動きから、朝

方を中心に売りが先行したが、良好な現物需給に支えられて日中は底堅く推移。スワップ

市場でも金利低下圧力がかかった。もっとも飛び石連休の谷間で市場参加者が限られて閑

散とした商い。「取引はアウトライトが入らず、スプレッド取引が主体」(邦銀)となっ

た。前週末対比の金利変動幅は2年が0.875ベーシスポイント(bp)程度、3年が

1.125bp程度、5年が1.25bp程度、7年が1.5bp程度、10年が

1.375bp程度、20年が1.625bp程度、30年が3.75bp程度。

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                           [東京 22日 ロイター]

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