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東京マーケット・サマリー・最終(24日)
2008年9月24日 / 06:47 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(24日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 15時現在

 ドル/円 106.17/22円   ユーロ/ドル 1.4662/67ドル

 ユーロ/円 155.64/69円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅円安の106円

前半で取引されている。市場の関心は依然として米金融不安に集中。米金融安定化策の議

会通過などをめぐる不透明感と、米大手証券への相次ぐ出資による株価上昇など状況好転

の兆しのはざまで、主要通貨は方向感なく上下する展開が続いた。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 12115.03円(24.44円高)

      11904.60円─12115.03円 出来高 20億3837万株

 東京株式市場では日経平均が3日続伸となった。寄り付きは前日の米株安と円高を嫌気

して売り先行で始まったが、午前の取引時間中に三井住友フィナンシャルグループ

(8316.T)による米ゴールドマン・サックス(GS.N)への出資報道が出たことをきっかけに銀

行株全般が切り返した。後場よりの香港株高に加えて、朝方からグローベックス(シカゴ

の24時間金融先物取引)が堅調に推移していることから、24日の米株が反発する可能

性を見込んで、ディーラーなど短期筋が先物での買い戻しを加速。指数は徐々に下げ幅を

縮小し、プラス圏で大引けた。

 東証1部の売買代金は2兆3543億円。東証1部の騰落は値上がり867銘柄に対し

値下がり750銘柄、変わらずが102銘柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  15時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.464%

 3カ月物FB(政府短期証券)541回債

               流通利回り  0.595%(+0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.150(+0.010)

             安値─高値    99.130─99.160

 無担保コール翌日物取引では引き続き、国内勢と海外勢の調達意欲に大きな温度差がみ

られた。朝方から早々に日銀誘導目標(0.50%)より下に調達レートを引き下げた邦

銀勢は、午後もレートを上げることなく、一部では0.1%割れの取引も成立した。一方

で外銀勢は0.6%台─0.7%付近での取引から始め、しっかりと資金を調達。資金需

要が二極化したマーケットに対応するため、日銀は22日に続き、朝方に即日資金供給オ

ペ(1兆5000億円、25日まで)、午後に手形売りオペ(6000億円、9月25─

10月16日)を通告。売りオペは全取りレートが0.750%と高かったが、オファー

額6000億円に対し応札額は3460億円にとどまった。期末が近づきターム物取引で

は資金の出し手が慎重姿勢を崩さず、出合い難。月末を挟む1週間物は0.8%台での取

引。日銀の期越えの共通担保資金供給オペ、国債買い現先オペのレートはいずれも高止ま

りした。財務省が実施した3カ月物政府短期証券(FB)の落札利回りは0.65%に上

昇、前年8月以来の高水準となった。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.96(─0.07)

                    136.77─137.13

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.480%(─0.005)

                     1.495%─1.480%

 国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭安の136円96銭と小反落して引けた。

朝方は日経平均が一時1万2000円を割り込むなど株安を手掛かりに買いが先行する場

面もあったが、9月期末を控えて市場参加者の様子見ムードが広がり、上値は限られた。

現物市場で長期・超長期ゾーンが国内勢の買いでしっかりと推移したことで底堅さを保っ

たが、日経平均が引けにかけて戻り歩調をたどったことから利益確定売りに押された。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 13.0─14bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、日本政策投資銀行<0#0903=JFI>の財投機関債に売り気配が観測され

た。オファーは残存期間8年で31ベーシスポイント(bp)程度。投資家がポートフォ

リオを整理する目的で売りを出した。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場

では、指標となるiTraxxJapanシリーズ9ITXCK5JA=GFIのプレミアムが22

日比較で上昇した。米金融安定化策をめぐり不透明感が強まったことで、23日の米CD

S市場がワイド化したことに連動した。米株が22日、23日と連日大幅に下げたことも

信用リスクを回避する取引が優勢になる要因となった。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 1.07%─1.01%

   3年物 1.16%─1.10%

   4年物 1.25%─1.19%

   5年物 1.33%─1.27%

   7年物 1.48%─1.42%

  10年物 1.70%─1.64%

 

 スワップ市場は盛り上がらず。休み明けや9月期末接近で様子見ムードが広がり閑散商

いとなった。米政府による不良資産買い取りで、議会との調整が難航するとの観測もくす

ぶっていることも、新規取引の手控え要因。「スプレッド取引が中心で積極的にポジショ

ンを取る動きは見られなかった」(邦銀)という。前日夕方対比の金利変動幅は2年が

0.25ベーシスポイント(bp)程度の上昇、3年が0.25bp程度の上昇、5年が

0.375bp程度の上昇、7年が0.25bp程度の上昇、10年が0.125bp程

度の上昇、20年が変わらず、30年が0.125bp程度の低下。利回り曲線は5年超

でフラット(平たん)化した。

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                           [東京 24日 ロイター]

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