レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞ １７時現在
ドル／円 ９７．５５／６０円 ユーロ／ドル １．２７７０／７５ドル
ユーロ／円 １２４．６３／７１円
午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点とほぼ変わらず、９７円
半ばで取引されている。東京市場は、日経平均株価.N225の上下動に合わせて円相場が
乱高下する展開となった。ドル／円は９７円後半から９６円後半の上下１円、ユーロ／円
は１２４円後半から１２２円半ばの２円のレンジ内を行き来する方向感に乏しい値動きが
続いた。
レポート全文： [JPY/J]
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＜株式市場＞
日経平均 ８５８３．００円（３１６．１４円安）
８２６６．０９円─８８６８．１０円 出来高 ２７億１７０４万株
東京株式市場では、日経平均が大幅続落。世界的な景気減速への警戒感から売りが先
行。後場は、先物主導で乱高下する場面もあったが、大引けにかけては７日の１０月米国
雇用統計の発表や週末を控えてポジション手仕舞いの売りに押された。前日比３００円を
超す下落で大引けとなった。
東証１部の騰落は値上がり２９６銘柄に対し値下がり１３６０銘柄、変わらずが５８銘
柄となった。東証１部の売買代金は２兆１８９６億円だった。
業種別ではトヨタ自動車(7203.T)のストップ安などを受けて自動車の下げがきつい。
鉄鋼や非鉄金属の下落も目立った。
レポート全文： [.TJ]
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＜短期金融市場＞ １７時０５分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．２９８％
３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り ──
ユーロ円３カ月金先（０９年３月限） ９９．３５０（―０．００５）
安値─高値 ９９．３４０─９９．３７５
無担保コール翌日物の加重平均金利は、０．２９８％となった。積み最終を１４日に控
えて、朝方０．３０％付近で大手行の調達需要がしっかりと示された。日銀の金融調節姿
勢が緩めだったことから、調達が一巡した午後には大手行の調達水準が０．２９％に切り
下がった。日銀は午後２時に手形売出オペで４０００億円を即日吸収して金利低下をけん
制した。外銀の調達金利は０．３３％中心。ユーロ円３カ月金利先物市場は軟調。中心限
月０９年３月限は一時前日清算値比１．５ティック安の９９．３４０に下落した。日経平
均が急落後に下げ幅を縮小したことや東京銀行間取引金利（ＴＩＢＯＲ）が利下げ後も高
止まりしていることで買い手控えが目立った。
レポート全文： [JP/MJ]
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＜円債市場＞
１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３７．４０（―０．６０）
１３７．３０─１３８．４０
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．５１０％（＋０．０２０）
１．５１５％─１．４６０％
国債市場は大幅反落した。年金基金の一角が株買いに動いたのをきっかけに日経平均株
価が下げ渋り、目先筋からとみられる国債先物売りが出た。主に中長期ゾーンでディーリ
ング目的の戻り売りが出たことも相場を冷やす一因となった。国債利回りの形状は、利下
げ局面に見られるスティープニングから一転、ベア・フラットニングする形状となった。
４０年利付国債の入札は「予想していたよりは順調」との評価が多いようだ。米雇用統計
の発表を控えた様子見気分もあった。
レポート全文： [JP/BJ]
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＜クレジット市場＞
政保債（公営）１０年 １０．０─１１ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ４５─４６ｂｐ
地方債（都債）１０年 １５．０─１７ｂｐ 電力債（東電）１０年 ３０─３１ｂｐ
一般債市場では、米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ（ＡＩＧ）
(AIG.N)のサムライ債（円建て外債）に額面１００円を大きく下回る気配が観測された。
第１回サムライ債（償還２０１１年１２月）の気配は２８円ビッド、４０円オファー。
ＡＩＧは多額の評価損を抱えて厳しい経営状態にあり、会社分割の可能性も高まるなど
危機的な状況にあることから、売り圧力が強まった。
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）では、損保が前日比較でワイド化した。
損保ジャパン8755.Tが１５５─１７５ベーシスポイント（ｂｐ）、東京海上日動火災保
険<0#8751=JFI>が１００─１４０ｂｐ、三井住友海上火災保険<0#8752=JFI>が１２０─
１４５ｂｐの気配が出ていた。マーケットでは、米モノライン（金融保証会社）の格下げ
が要因とみている。米モノラインの再保険を日本の損保が引き受けているため、損失への
懸念が出ている。
ムーディーズは、米アムバック・フィナンシャル・グループABK.Nをジャンク等級に
引き下げ、傘下の保証部門の格付も引き下げた。
レポート全文： [.JPCR]
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＜スワップ市場＞
スワップ金利（１７時４０分現在の気配）
２年物 ０．９４％─０．８４％
３年物 １．０２％─０．９２％
４年物 １．１３％─１．０３％
５年物 １．２３％─１．１３％
７年物 １．４０％─１．３０％
１０年物 １．６１％─１．５１％
スワップ金利は長期ゾーンにかけて上昇する一方、超長期ゾーンは低下した。市場参加
者によると、金利変動幅は２年ゾーン１ベーシスポイント、３年ゾーン１．８７５ｂｐ、
５年ゾーン２．５ｂｐ、７年ゾーン２．２５ｂｐ、１０年ゾーン１．１２５ｂｐといずれ
も上昇した。２０年ゾーンは０．３７５ｂｐ、３０年ゾーンは１．５ｂｐの低下だった。
利回り曲線はフラット化。超長期ゾーンには海外勢からとみられる受けが入ったようだ。
［東京 ７日 ロイター］
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