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東京マーケット・サマリー・最終(14日)
2008年11月14日 / 07:17 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(14日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 96.85/90円   ユーロ/ドル 1.2705/10ドル

 ユーロ/円 123.06/12円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落、96円後半で

取引された。週末行われる緊急首脳会合(金融サミット)を控え、動きづらい展開が続い

ている。サミットに対する期待感は強くなく、週明けは株安/円高になるとの見方が広が

りつつある。夕方にかけての取引で、一時97円を割り込んだ。米ウォールストリート・

ジャーナル(電子版)は、新たに民主党が議席を増やした米国議会が来年1月に始動する

まで、新景気刺激策や自動車業界救済策が打ち出される可能性は遠のいた、と報じたのが

背景。ただ、その後は97円台に戻している。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8462.39円(223.75円高)

      8378.13円─8689.85円 出来高 20億9821万株

 東京株式市場で日経平均は4日ぶり反発。米株高と円高一服を好感した買い戻しで一時

450円を超える上昇となったが、海外ファンド勢の換金売りや週末前のポジション調整

の売りで引けにかけて上げ幅を縮小させた。週末の緊急首脳会合(金融サミット)が終わ

れば、買い材料出尽くし感が出るのではないかとの見方も強まったという。イベントを控

え様子見姿勢の投資家も多く東証1部売買代金は1兆7202億円と薄商い。

 東証1部の騰落は値上がり955銘柄に対し値下がり638銘柄、変わらずが111銘

柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時15分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.292%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.440%(─0.020)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)   99.335(+0.005)

             安値─高値   99.320─99.350

 無担保コール翌日物は弱含みとなった。準備預金の積み最終日を迎え朝方こそ0.30

%付近でしっかり資金調達が行われていたが、取引が一巡するとレートが軟化。午後に2

回の資金吸収を行い、一時ビッドレートが反発する場面もあったが誘導目標割れの水準で

の取引が多くなった。日銀は前日に続き国債買い現先オペを2本建てで計3兆円を供給、

オペレートは低下した。レポGC金利も前日の0.4%後半に比べ、0.4%半ばまで低

下している。日銀の資金供給に対して安心感は出てきたものの、先行き不透明感を指摘す

る声も確実に確保しておこうという意識は根強い。ユーロ円金先はほぼレンジ内での推移

が継続。株価や債券動向を見ながら、方向感を探る展開だった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時20分現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)138.37(+0.15)

                    137.60─138.53

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.485%(─0.005)

                     1.515%─1.475%

 国債市場は続伸した。中短期ゾーンでディーリングベースの買いが観測され、2年物や

5年物の国債利回りが低下した。日銀が利下げに踏み切って以降の現金担保付き債券貸借

取引(レポ)金利の「下げ渋り」に快方の兆しが出始め、目先の先安観が広がったことが

背景。財務省が実施した国債整理基金による買入消却結果が予想以上に良好な結果となり、

先物に買い戻しが入ったという。10年物価連動国債や15年変動利付国債の気配もしっ

かりで推移した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 45─46bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、アイフル(8515.T)<0#8515=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

観測された。第51回債(償還2015年10月)のオファーは額面100円に対して

30円。13日は35円の売り気配が出ていた。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)でも消費者金融の武富士8564.T

<0#8564=JFI>が1960ベーシスポイント(bp)と高水準で取引が成立した。4日の水

準は1700bpだった。マーケットでは、業績に対する厳しい見方や景気悪化に伴う不

良債権の増加が懸念されているほか、債務返済など資金繰りに対する警戒も強まってい

る。

 

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時15分現在の気配)

   2年物 0.91%─0.81%

   3年物 0.98%─0.88%

   4年物 1.07%─0.97%

   5年物 1.16%─1.06%

   7年物 1.31%─1.21%

  10年物 1.50%─1.40%

 スワップ金利は小幅低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン0.25

ベーシスポイント、3年ゾーン0.625bp、5年ゾーン1.125bp、7年ゾーン

1.5bp、10年ゾーン1.625bp、20年ゾーン1.5bp、30年ゾーン

1.375bp。これにより、長期ゾーンにかけてフラットニングする一方、同ゾーンか

ら超長期ゾーンにかけてはスティープニングする形状となった。「国債先物が反発する過

程で7年ゾーンや10年ゾーンのアウトライトが盛り上がった」(邦銀)との指摘があっ

た。

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                           [東京 14日 ロイター]

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