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東京マーケット・サマリー・最終(2日)
2008年10月2日 / 07:18 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(2日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 105.30/35円   ユーロ/ドル 1.3875/80ドル

 ユーロ/円 146.03/07円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落、105円前半

で取引されている。一時きょうの高値106.29円から1円下げた。金融安定化法修正

案は米上院で可決されたものの、成立しても根本的な解決につながらないとの観測や株価

の軟調を背景にドル、ユーロの売りが出ており、クロス円では円買いの動きが強まった。

市場では「円高方向にバイアスがかかりやすい」(信託銀)とみられている。夕方にかけ

ての取引で、国内輸出企業をはじめ幅広いユーロ売りがみられるという。ユーロ/ドルは

一時1年ぶりの安値1.3855ドルを付けた。市場では「きょうのトリシェECB総裁

の記者会見を見守りたいとの姿勢ではあるが、流れがユーロ売りとなっているので一段下

値に押していくだろう」(邦銀)と指摘される。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 11154.76円(213.50円安)

      11143.79円─11452.39円 出来高 21億3643万株

 東京株式市場で日経平均は大幅反落。前日比200円を超える下落となり年初来安値を

更新した。米上院で金融安定化法案が可決されたが、いったん材料出尽くしとして売りが

優勢な展開になった。米自動車販売が落ち込むなど景気への懸念が強まるなか、リスク許

容度が低下している長期投資家の多くは小休止状態。下値で年金系資金の買いもみられた

が株価を押し上げるまでには至らず、短期筋の売りに押される展開になっているという。

 東証1部の騰落は値上がり283銘柄に対し値下がり1368銘柄、変わらずが56銘

柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時50分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.470%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ── (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    98.195(+0.035)

             安値─高値    99.165─99.205

 2日の短期市場で、日銀は前日に続き資金供給と吸収を即日実行で行った。午後の翌日

物での供給オペを受け、外銀勢の0.7%台でのビッドは消え、午後終盤には取引レート

は0.5%台まで低下。オペレートも全取り0.5%とこれまでの0.7%台から急低下

した。一方で大手邦銀を中心に準備預金の積みが進みすぎた金融機関の資金余剰感を解消

するため、午後2時40分に手形売りオペ(4000億円、3日まで)を通告して資金を

吸収した。大手邦銀の調達レートは0.3─0.4%台。地銀勢は税揚げ日を迎えたこと

もあり、終日0.5%台を中

心にしっかりと調達希望を示した。

 ユーロ円3カ月金利先物は上昇。米国で利下げ観測が台頭し始めたことにより、金先に

買い戻しが入った。中心限月09年3月限は現在前日比3.5ティック高の99.195

一時99.205まで上昇した。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.24(+0.20)

                    136.81─137.24

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.510%(+0.010)

                     1.530%─1.510%

 国債先物中心限月12月限は前日比20銭高の137円24銭と反発して引けた。10

年債入札結果はやや低調な内容となったことで流通市場での消化を懸念した調整売りに押

される場面もあったが、日経平均がじり安歩調をたどったことで、押し目局面を狙った買

いで切り返した。ウォールストリート・ジャーナル紙(WSJ)が連邦準備理事会(FR

B)は景気見通しの悪化と金融混乱の拡大に直面するなか、一段の利下げを検討すると報

じたことも買い手掛かりとなった。「FRBが利下げに踏み切れば、実際に踏み切れるか

どうかは分からないが日銀協調利下げの思惑が意識されやすい」(外資系証券)として、

引けにかけて金先や中期ゾーンがしっかりと推移したことで先物の買い戻しが圧力が強ま

った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1ベーシスポイント(bp)高い

1.510%まで水準を戻した。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 11.0─12bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、パシフィックホールディングス8902.T<0#8902=JFI>の国内普通社債

(SB)に連日の売り気配が観測された。オファーは第3回債(償還2012年3月)で

1日と同じ額面100円に対して17円。信用力に対する厳しい見方が続いており、投資

家からの売り圧力が強まっている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で

は、指標となるiTraxxJapanシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムが前日比

横ばい圏で推移した。米金融安定化法修正案を米上院が可決したが、クレジット市場への

インパクトは弱く、影響は限られた。マーケットは、3日に修正案の採決が見込まれてい

る下院での結果に注目している。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 1.12%─1.06%

   3年物 1.20%─1.14%

   4年物 1.29%─1.23%

   5年物 1.36%─1.30%

   7年物 1.49%─1.43%

  10年物 1.70%─1.64%

 

 スワップ金利は低下。米金融安定化法案の行方を見極めたいとして全般に様子見ムー

ド。今晩に欧州中央銀行(ECB)理事会を控えていることに加えて、米連邦準備理事会

(FRB)による緊急利下げの観測も出ていることも取引手控えにつながった。「期末の

フローがなくなったことで閑散。気配もかい離して出合いにくかった」(邦銀)という。

前日夕方対比の金利低下幅は2年が2.125ベーシスポイント(bp)程度、3年が

1.875bp程度、5年が1.75bp程度、7年が1.75bp程度、10年が

1.5bp程度、20年が1bp程度。イールドカーブはスティープ化した。

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                           [東京 2日 ロイター]

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