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東京マーケット・サマリー・最終(3日)
2008年10月3日 / 07:01 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(3日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 105.01/04円   ユーロ/ドル 1.3832/37ドル

 ユーロ/円 145.30/32円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらず105円

付近で取引されている。トリシェ欧州中央銀行(ECB)総裁発言をきっかけに強まった

ユーロ売りの流れを引き継ぎ、朝方の取引でユーロ/円は2年ぶり安値を更新したが、米

下院で行われる金融安定化法採決や週末の欧州連合(EU)首脳会議など多くのイベント

を目前に控え、夕方にかけてはショートカバーと戻り売りが交錯。荒い値動きとなった。

ユーロ/円は一時、2年ぶり安値から2円近く切り返す場面もあった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 10938.14円(216.62円安)

      10938.14円─11099.73円 出来高 23億4566万株

 東京株式市場で日経平均は前日比200円を超える大幅続落。前日に続き年初来安値を

更新し2005年5月以来の1万1000円割れとなった。世界的な景気後退懸念が強ま

っており自動車や機械など景気敏感株を中心に売りが優勢な展開。大台割れの水準では一

部短期筋の買い戻しや年金などの買いが観測されたが、前日に続き海外ファンド勢からの

売りに押され安値引けとなった。

 東証1部の騰落は値上がり304銘柄に対し値下がり1347銘柄、変わらずが53銘

柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時40分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.469%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り   ── (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.265(+0.070)

             安値─高値    99.210─99.275

 日銀は朝方に即日資金供給オペを実施、午後の追加即日供給は見送りとした。午前の段

階で0.6%台中心の取引だった海外勢は、午後になると一段と調達意欲を弱めた。一方

で日銀は午後2時40分に前日に続いて即日資金吸収を行い資金余剰感を緩和。このオペ

を受けて0.4%台にあった大手邦銀の調達レートが0.5%付近に引き上げられた。大

きく開いていた海外勢と国内勢の取引レートの差が、徐々に縮小している。レポ市場のG

Cレートは依然0.7%前半を中心とした推移。ユーロ円3カ月金利先物は急上昇。欧米

の景気悪化や利下げ観測の台頭が日銀の利下げの思惑につながり、買い戻しが活発になっ

た。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時10分現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.68(+0.44)

                    137.42─138.00

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.445%(─0.065)

                     1.490%─1.445%

 国債先物中心限月12月限は前日比44銭高の137円68銭と続伸して引けた。世界

的な景気後退懸念が意識される中、欧州中央銀行(ECB)のトリシェ総裁が前日の理事

会で利下げのオプションも議論したことを明らかにしたことをきっかけに、国際協調利下

げの観測が浮上。朝方を中心に海外勢が先物買い、銀行勢も5年や10年など中長期ゾー

ンを中心に現物買いに動いた。先物12月限は一時138円ちょうどと3営業日ぶりの水

準に上昇した。買い一巡後は9月米雇用統計や米下院による金融安定化法案の採決など海

外イベントを控えて見送りムード。午後に入ると、短期筋から利益確定目的の売りが出た

ことで上げ幅を縮小した。英中銀の利下げの思惑などで、夜間取引では日中高値を超える

場面もあった。現物市場は10年最長期国債利回り(長期金利)が同6.5ベーシスポイ

ント(bp)低い1.445%に低下した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 30─31bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 25─27bp

 一般債市場では、東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

観測された。オファーは残存期間7年8カ月で国債流通利回りプラス30ベーシスポイン

ト(bp)程度と、ワイドな水準。マーケットでは、発行残高が多いことが売りの要因と

みている。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となる

iTraxxJapanシリーズ10ITJJP5Y=GFがワイド化した。米景気の先行きに対

する警戒感が一層強まったことから2日の米国株式市場が大幅続落となったことに加え、

米クレジット市場がワイド化したことに連動した。3日の東京株式市場で日経平均

.N225が2005年5月26日以来の1万1000円割れとなったことも材料視された。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 1.06%─1.00%

   3年物 1.13%─1.07%

   4年物 1.21%─1.15%

   5年物 1.28%─1.22%

   7年物 1.41%─1.35%

  10年物 1.62%─1.56%

 

 スワップ金利は低下。世界的な景気悪化懸念などを背景に国際協調利下げの思惑が浮上。

国債先物が急伸したことを受けて7年ゾーンを中心に金利低下圧力がかかった。週末要

因で取引は閑散だったが、中短期ゾーンは海外勢主体のレシーブが目立った。「LIBO

Rが依然として高い水準にあるため、レシーブは2─4年と1年より長めのゾーンが中心

だった」(邦銀)という。前日夕方対比の金利低下幅は2年が3.375ベーシスポイン

ト(bp)程度、3年が4bp程度、5年が4.5bp程度、7年が5bp程度、10年

が4.75bp程度、20年が4bp程度、30年が3.75bp程度。

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                           [東京 3日 ロイター]

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