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東京マーケット・サマリー・最終(10日)
2008年10月10日 / 07:49 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(10日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   99.13/18円   ユーロ/ドル 1.3610/15ドル

 ユーロ/円 134.97/03円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み、99円

前半で取引されている。日経平均株価.N225が一時11%程度下落するなど世界的な株

安の流れの中でリスク回避の円買い地合いが続き、ドルは午前の取引で一時97.91円

まで下落。3月19日以来、半年ぶりの安値を更新した。円は一時対ユーロでも3年ぶ

り、対英ポンドで7年ぶり高値をつけた。

 午後にかけては国内勢や短期筋のドル/円、クロス円の買いで切り返したが、市場では

株安が止まらない限り円の上昇基調も続くとする見方が大勢。夕方の取引では海外ファン

ドとみられる向きの買いでユーロが対ドル、対円などで急上昇するなど、為替相場は荒い

値動きが続いた。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均  8276.43円(881.06円安)

       8115.41円─9016.34円 出来高 32億7441万株

 東京株式市場では、日経平均が大幅続落。下げ幅は一時1000円を超え、先物には

サーキットブレーカーが発動された。欧米の金融危機に対する政策対応が後手に回ってい

ることで市場が疑心暗鬼になっているほか、大和生命の破たんで日本にも危機が波及する

との懸念が広がった。ただ、後場に入ると目前に迫った7カ国財務相・中欧銀行総裁会議

(G7)のイベントリスクも意識され、下値では買い戻しも入って下げ渋った。

 東証1部の騰落は値上がり175銘柄に対し値下がり1499銘柄、変わらずが40銘

柄だった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時20分現在

 無担保コール翌日物金利(主な取引レート) 0.585%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.720%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.285(+0.040)

             安値─高値    99.230─99.305

 無担保コール翌日物が乱高下した。週末要因に次世代RTGS導入を控えた運用手控え

ムードが重なり、取引開始直後は、地方銀行や外国銀行の調達金利が0.70%前後に跳

ね上がった。大和生命の破たんも現金を手元に置いておこうとする心理に拍車をかけたよ

うだ。日銀は、1日の即日供給量としては量的緩和解除後で最大規模となる4兆5000

億円を市場に放出。これにより、午後3時過ぎには誘導目標を大きく割り込んだが、加重

平均レートは0.585%と前日の0.531%から大幅に上昇した。現金担保付き債券

貸借(レポ)取引金利は高止まり。日経平均株価の暴落を受け、ユーロ円3カ月金利先物

は買われた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.35(─1.11)

                    135.80─139.05

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.520%(+0.065)

                     1.580%─1.455%

 国債先物の中心限月12月限は前日比1円11銭安の137円35銭と大幅続落して取

引を終えた。連休やG7を前に参加者が少ないなか、株安や現物債の急落につられて先物

は乱高下。気配ベースで2円の下げとなったことで東証はサーキットブレイカーを発動

し、一時取引停止となった。サーキットブレイカーの発動はリーマン・ブラザーズ

LEHMQ.PK破たん直後の9月16日以来。先物は高値139円05銭、安値135円80

銭で値幅は3円25銭だった。

 現物市場は、大和生命破たんをきっかけに信用不安が増幅し、国内勢を中心とした換金

売りや国内外の参加者からの連休前のリスク回避の売り、株安による損失を埋めるための

債券売りが重なり、金利が急騰。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時1.580

%、5年債利回りは1.150%といずれも7月末以来の水準に上昇した。売りが一巡し

た後は、金利が数カ月ぶりの高水準に達していたことで押し目買いが優勢となり、上昇幅

が縮小した。一方、超長期債は株安を受けてスワップ取引に絡むヘッジ需要が強まり、

底堅く推移した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 12.0─13bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、京都市<0#0152=JFI>の地方債に売り気配が観測された。オファーは残

存期間5年で国債に対して、プラス16.5ベーシスポイント(bp)程度。地方債の流

動性リスクが高まっているため、売り急ぐ投資家が増えている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、トヨタ自動車(7203.T)

<0#7203=JFI>に60─105bp、日産自動車(7201.T)<0#7201=JFI>に150bpビッド

と、ワイドな気配が出ていた。9日の米CDS市場では米ゼネラル・モーターズ(GM)

(GM.N)の5年ドル建てCDSが6612bpにまで拡大した。前日比較で881bpの大

幅なワイド化となる。ワイド化は、S&Pが9日、2009年に流動性問題に直面する恐

れがあるとして、GMの格付けをジャンク等級内でさらに引き下げる可能性があると発表

したことが要因。米景気の後退は消費の冷え込みを生み、米自動車業界の経営を一段と圧

迫している。マーケットでは、日本の自動車業界も米国での売り上げが落ち込む中、強烈

な円高が追いうちをかけているため、ワイド化は避けられないとみられている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 1.10%─1.04%

   3年物 1.19%─1.13%

   4年物 1.26%─1.20%

   5年物 1.31%─1.25%

   7年物 1.38%─1.32%

  10年物 1.45%─1.39%

 

 スワップ金利は長期/超長期ゾーンが低下した。特に超長期ゾーンの利回り低下が鮮明

となり、20年ゾーンが前日比12.25ベーシスポイント、30年ゾーンは15.75

bpの低下となった。10年ゾーンは1.5bpの低下。国債先物の急落でサーキット

ブレーカーが発動された過程で「払い」も目立ったが、ポジション調整狙いとみられる受

けが勝り、イールドカーブはツイスト・フラット化する形状となった。

 主な年限の金利変動幅は2年ゾーンが前日比1.75bpの上昇、3年ゾーンが

3.75bpの上昇。5年ゾーンは5bp、7年ゾーンは3bpそれぞれ上昇した。

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                           [東京 10日 ロイター]

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