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東京マーケット・サマリー・最終(25日)
2008年11月25日 / 07:13 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(25日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 96.53/58円   ユーロ/ドル 1.2868/73ドル

 ユーロ/円 124.21/32円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し、96円半ば

で取引されている。米政府による金融大手シティグループ

(C.N)<0#1226=JFI>の救済策が消化され、次の材料待ち。米自動車業界の救済問題が意識

され、午後もドル/円、クロス円はじり安となった。その後、堅調な日経平均.N225

どを背景に、午後終盤は円売りが小幅に進んだ。夕方にかけての取引でも、ドル/円、ク

ロス円は堅調な値動き。ただ、上値は抑えられている。ある邦銀関係者は、本邦輸出企業

による断続的な売りの動きを指摘する。足元では方向感の乏しい展開になっているが、

「どちらかといえば下向き」とし、目先はじり安の展開を予想している。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8323.93円(413.14円高)

      8025.69円─8356.83円 出来高 21億5298万株

 

 東京株式市場で日経平均は大幅続伸。前週末比400円を超える上昇となった。米シテ

ィグループ(C.N)の救済策やオバマ次期米大統領の経済閣僚発表を好感し過度な金融不安

が後退。銀行株や不動産株に買い戻しが入った。ただ悪化の一歩をたどる実体経済への懸

念は強く、買い一巡後は上値の重い展開。引け際にかけてきょうの引け値基準で指数に反

映されるモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)の銘柄入

れ替えの影響で上げ足を強めたが、基本的に実需筋は様子見だった。

 東証1部の騰落は値上がり1270銘柄に対し値下がり372銘柄、変わらずが65銘

柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.307%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り     ──(出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.210(─0.060)

             安値─高値    99.205─99.255

 無担保コール翌日物は0.3%中心の取引。積み進ちょくが順調なことから調達を急ぐ

動きは見られなかった。日銀が午後、2度の手形売出オペを通告して総額9000億円を

吸収したが、影響は限定的だった。ユーロ円3カ月金利先物は続落。中心限月09年3月

限は一時前週末清算値比6.5ティック安の99.205に下げ幅を拡大して、10月1

7日以来約1カ月ぶりの水準に下落した。米シティグループ(C.N)の救済策を受け株高/

債券安となったことを嫌気して売りが先行。年末に向けてファンディング懸念がくすぶる

中、日銀が年末越えの資金供給オペを見送ったことも売り材料視された。

 日銀が午後に実施した共通担保資金供給(本店)オペ(11月26日─12月5日)の

案分落札金利は0.450%と20日の同(本店)オペ(11月21日─12月4日)の

0.430%に比べて上昇した。また、午前に実施した2本国債買現先オペのうち、月末

越え(11月27日─12月4日)の案分落札金利は0.430%と21日の同オペ(1

1月26日─12月3日)の0.420%から上昇するなど月末越えの資金供給オペ金利

に上昇圧力がかかった。

 また、レポ市場で午後から取引が始まった28日スタートの翌日物(期日12月1日)

は0.4%台半ばの水準でオファーが示された。市場では「積み初日から連日実施してき

た国債買現先オペの期日が到来したが、ターム物金利の低下は限定的だった。21日の日

銀金融政策決定会合で、流動性供給について市場が期待していた具体策が見えなかったこ

ともあり、月末越えの資金を早めに調達する動きが出ているのではないか」(国内金融機

関)との見方があった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)139.04(─0.26)

                    138.76─139.26

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.405%(+0.015)

                     1.420%─1.400%

 国債先物12月限は前週末比26銭安の139円04銭と反落して取引を終えた。米政

府による米シティグループへの資金投入や、オバマ次期大統領がガイトナー・ニューヨー

ク連銀総裁を次の財務長官として指名し「早いタイミングでの、マーケットの信頼のおけ

る人選」(外資系証券)が好感され株価が上昇。海外の流れを受けて国債先物には利益確

定の売りが膨らみ、12月限は一時同54銭安の135円76銭まで下落した。その後は

日経平均株価が伸び悩みとなるなか、金融不安の解消や株高の持続性に対する懐疑的な見

方が台頭し、先物は下げ幅を縮小した。現物市場で長期金利は一時同3bp高い1.42

0%に上昇したが、月末に向けた年限長期化のニーズに対する期待感もあって金利上昇の

場面では買いが強まった。長期金利は現在同1.5bp高い1.405%での推移。日銀

の金融政策に対する不透明感や短期金利の高止まりなどが意識され、中短期ゾーンは上値

が重かった。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 45─46bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、ジョイント・コーポレーション8874.T<0#8874=JFI>の国内普通社債

(SB)に額面100円を下回る売り気配が観測された。オファーは第22回債

(償還2010年7月)で63円。マーケットでは、収益環境が厳しさを増しているた

め、業績への不安から売り圧力がかかったとみている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxxJa

panシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムが25日、前週末比で35ベーシスポイン

ト(bp)急低下の310bpで取引が成立した。米政府が金融大手シティグループ

(C.N)<0#1226=JFI>の救済策を発表したことや、オバマ次期米大統領が財務長官にガイトナ

ー・ニューヨーク連銀総裁を指名したことが、マーケットでタイト化の材料と受け止めら

れた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(16時50分現在の気配)

   2年物 0.96%─0.86%

   3年物 1.02%─0.92%

   4年物 1.10%─1.00%

   5年物 1.17%─1.07%

   7年物 1.29%─1.19%

  10年物 1.47%─1.37%

 スワップ金利は上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン3.5ベーシ

スポイント、3年ゾーン3.25bp、5年ゾーン3.375bp、7年ゾーン3.5b

p、10年ゾーン3.875bp、15年ゾーン4bp、20年ゾーン4.125bp、

30年ゾーン4.125bp。これにより、イールドカーブには小幅スティープニング圧

力がかかった。「中長期ゾーンで海外勢からとみられる払いが観測されたが、取引量は総

じて少額」(邦銀)という。

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                           [東京 25日 ロイター]

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