Reuters logo
東京マーケット・サマリー・最終(26日)
2008年11月26日 / 07:04 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(26日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

<外為市場> 17時現在

 ドル/円 94.90/95円   ユーロ/ドル 1.2953/56ドル

 ユーロ/円 122.88/99円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅下落、95円付

近で取引されている。全般的には小動き。米感謝祭を控え薄商いのなか、ドル/円、クロ

ス円は下げ渋った。夕方にかけての取引でも、邦銀による断続的な売りがみられれるとい

う。一部日本の生保が米国債投資に消極的な姿勢を示していることもドル売りにつながっ

たとみられている。ただ、地銀関係者は、ドル/円のポジションをショートにしている投

資家が残っているとして「目先の取引でショートカバーが入れば98円付近への上昇もあ

りうる」と指摘する。

レポート全文: [JPY/J]

--------------------------------------------------------------------------------

<株式市場>

 日経平均 8213.22円(110.71円安)

      8149.56円─8317.83円 出来高 16億6744万株

 東京株式市場で日経平均は3日ぶり反落。米住宅価格下落など実体経済の悪化が不安視

されたほか、米連邦準備理事会(FRB)による追加金融対策は新鮮味が薄いとされたう

え財源への懸念も強まった。場中に為替が円高方向に振れたことで輸出株がさえない。た

だ政策と景気悪化のつなひきが続くなか圧倒的な売りが出ているわけではなく、投資家の

様子見気分も強い。東証1部売買代金は1兆3343億4600万円となり8月27日の

1兆3441億5100万円を下回り今年最低となった。

 東証1部の騰落は値上がり407銘柄に対し値下がり1198銘柄、変わらずが102

銘柄となった。

 

レポート全文: [.TJ]

--------------------------------------------------------------------------------

<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.304%

 3カ月物FB(政府短期証券)553回債

               流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.210(変わらず)

             安値─高値    99.200─99.225

 無担保コール翌日物は0.30%を中心に推移した。午前終盤にかけてややレートが緩

んだため日銀は8000億円の即日資金吸収を実施。その後は大手邦銀が同水準でしっか

りと調達意欲を示し、追加の吸収オペは見送りとなった。最も資金調達をしやすい業態と

もいえる大手邦銀でも、月末越えの資金需要は強く28日スタートの翌日物(スポネ)で

は0.40─0.42%のビッドを示している。月末が近づいていることでレポGC金利

も上昇しており、月末を挟む翌日物は0.47─0.49%。月末越えの資金確保のため

国債買い現先オペや共通担保資金供給オペの落札利回りも軒並み上昇した。

 年末越えについては一段と資金の出し手の警戒感が強く、取引レートは高水準。年末越

えの1カ月物で大手邦銀が0.6%半ば、2カ月物で0.7%後半の調達希望を出してい

る。

 ユーロ円3カ月金利先物は上値が重い。景気後退懸念が相場の支えとなっているものの

「足元はTIBORの上昇傾向が焦点となり、買われづらい」(国内金融機関)という。

 レポート全文: [JP/MJ]

--------------------------------------------------------------------------------

<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)139.32(+0.28)

                    139.24─139.57

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.380%(―0.025)

                     1.395%─1.375%

 円債市場は反発した。米連邦準備理事会(FRB)が25日発表した新たな金融対策に

より、米国債利回りが低下した流れを継いだ。月末特有のエクステンション買いも支援材

料となり、利回り曲線はフラットニングする形状となった。ただ、主要投資家間で手控え

ムードが広がり、先物取引量は限月交代に伴い取引量が目減りした今年6月11日以来、

中心限月の移行が絡まない日中取引ベースでは、2005年5月2日以来約3年半ぶりの

低水準だった。高値警戒感も影響したとみられる。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

-------------------------------------------------------------------------------

<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 45─46bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、農林中央金庫<0#0953=JFI>利付金融債のスプレッドが高水準となって

いる。26日の気配は残存期間4年で、オファーが国債流通利回りプラス40ベーシスポ

イント(bp)程度、ビッドが50bp程度。気配は前日比で横ばいとなったが、1月の

気配(仲値)からは2倍程度にワイド化している。クレジット・デフォルト・スワップ

(CDS)市場でも、農林中央金庫はワイドな水準にある。前日はタイト化して350

bpで取引が成立したが、26日は325─450bpの気配となった。

 農林中央金庫は証券化商品の大幅な下落で保有する有価証券に損失の発生が見込まれる

ため、2009年3月業績予想(単体)を下方修正している。農林中央金庫は27日に9

月中間決算の公表を予定しているため、マーケットでは、積極的な動きはなかったが、財

務基盤が揺らぐことへの警戒を強めている。農林中央金庫が2008年度内に1兆数千億

円の資本増強に踏み切る方針を固めたとの報道に関してはタイト化要因だが、マーケット

に織り込みきれていない。

 レポート全文: [.JPCR]

--------------------------------------------------------------------------------

<スワップ市場>

スワップ金利(17時20分現在の気配)

   2年物 0.96%─0.86%

   3年物 1.02%─0.92%

   4年物 1.09%─0.99%

   5年物 1.16%─1.06%

   7年物 1.28%─1.18%

  10年物 1.45%─1.35%

 スワップ金利は、主に中長期ゾーンが低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2

年ゾーンが変わらず、3年ゾーンが0.25bpの上昇、5年ゾーンが0.5bpの低下、

7年ゾーンが1bpの低下、10年ゾーンが0.75bpの低下、15年ゾーンが2.5

bpの低下、20年ゾーンが変わらず、30年ゾーンが0.5bpの低下となった。参加

者からは「中期ゾーンでは邦銀勢からとみられる払いが出た」(国内金融機関)との声が

聞かれる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                           [東京 26日 ロイター]

各マーケット・レポートの全文は、それぞれのサマリーコメントの末尾にある

[]内をダブルクリックしてご覧下さい。

私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below