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東京マーケット・サマリー・最終(21日)
2008年10月21日 / 07:20 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(21日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 101.18/23円   ユーロ/ドル 1.3252/57ドル

 ユーロ/円 134.05/13円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み101円

前半で取引されている。前日の米株高を受けて日経平均株価.N225は上昇したものの、

アジア時間のダウ工業株先物DJc1や韓国など一部アジア株が伸び悩んだことなどから、

一段の円売りは限られた。市場には、相次ぐ各国の対策で市場混乱への危機感が一服しつ

つあり、株価が上がれば円が売られるという関係性が薄らいできたとする見方もある。

 夕方の取引では、一段の売りを誘発するストップロスを巻き込んでユーロが一段安。ユ

ーロ/円は133.66円まで下落した。ユーロ/ドルは一時1.3222ドルと1年半

ぶり安値を更新した。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9306.25円(300.66円高)

      9135.41円─9358.51円 出来高 20億8358万株

 東京株式市場で日経平均は3日続伸。前日比300円を超える上昇となった。金融不安

の後退や米景気追加刺激策への期待で短期筋が買い戻しを活発化させた。後場終盤には年

金とみられる長期資金の買いも観測されたとの指摘もあった。ただ東証1部売買代金は1

兆8823億円と薄商い。戻り売りに押される場面もあったほか、実需筋は全般様子見姿

勢を崩していないという。

 東証1部の騰落は値上がり1257銘柄に対し値下がり393銘柄、変わらずが66銘

柄だった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時40分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.505%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.615%(―0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.285(+0.035)

             安値─高値  99.260─99.290

 日銀が全店方式で実施した共通担保資金供給オペ(1兆円、2009年1月26日期

日)の落札利回りが小幅上昇した。無担保コール市場で、ターム物と呼ばれる資金への需

要が根強いことを浮き彫りにした。案分利回りは前回より0.010%高い0.630%

だった。翌日物金利はおおむね誘導目標に沿って推移。外国銀行の資金繰りにひっ迫感は

なかったという。日銀は、即日実施のオペを見送った。ユーロ円金利先物はしっかり。中

心限月と期先物が逆イールド化する場面もあった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)135.65(─0.07)

                    135.46─136.10

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.585%(+0.015)

                     1.595%─1.550%

 円債市場は小幅続落した。財務省が20日、10年物価連動国債と変動利付国債の年内

発行を見送る一方、超長期国債を増発すると発表したため、超長期債の需給が緩んだ。同

日正午に締め切った30年利付国債(29回債、表面利率2.4%)の入札前調整も影響

したとみられる。入札自体は事前予想より高い水準で決まり、「順調な結果」との評価が

多かったようだ。入札直後は先物主導で相場が押し上げられる場面もあったが追随買いが

みられず、騰勢を強めるには至らなかった。国債先物の取引量は4営業日連続で2兆円を

割り込んだ。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 15.0─17bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、福岡県<0#0111=JFI>の地方債に売り気配が観測された。オファーは

期間10年で国債に対してプラス19ベーシスポイント(bp)程度。10日に起債した

ときのスプレッドは14bpだった。マーケットでは投資家がポートフォリオを整理する

ために売りを出したとみている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、トヨタ自動車(7203.T)

<0#7203=JFI>が91.5bpで取引が成立した。15日のプレミアムは80bpビッドが

出ていた。米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長が財政出動による追加の景気刺

激策の可能性に言及したことから、景気に敏感なトヨタ自動車CDSの一方的なワイド化

は止まったが、業績見通しを回復させるインパクトに欠けプレミアムは高止まりとなっ

た。

 トヨタ自動車について、クレジットアナリストは米国の深刻な消費低迷により厳しい事

業環境にあるため、追加の景気刺激策を打ったとしても自動車販売が持ち直すには、かな

りの時間を要するとみている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 1.06%─0.96%

   3年物 1.16%─1.06%

   4年物 1.26%─1.16%

   5年物 1.35%─1.25%

   7年物 1.49%─1.39%

  10年物 1.67%─1.57%

  スワップ金利は主に超長期ゾーンが上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は7

年ゾーン0.5ベーシスポイント、10年ゾーン3.5bp、20年ゾーン8.5bp、

30年ゾーン10.5bp。一方、2年ゾーンは3bpの低下、3年ゾーンは2.5bp

の低下、5年ゾーンは1.5bpの低下となっており、利回り曲線のスティープニングが

鮮明となった。海外金利が低下した影響で、スワップ金利も短期ゾーンが下がった。

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                           [東京 21日 ロイター]

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