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東京マーケット・サマリー・最終(22日)
2008年10月22日 / 07:11 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(22日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  99.28/33円   ユーロ/ドル 1.2868/73ドル

 ユーロ/円 127.74/80円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み99円半

ばで取引されている。根強い金融危機への不安感と世界的な景気減速懸念を背景に、前日

からこの日にかけての取引では、ユーロや英ポンドなどへの売りが活発化。ユーロは対円

で一時126.95円と4年半ぶり、対ドルで1.2740ドルと2年ぶり安値を更新し

た。再びリスク回避の動きが強まってきたことで円が強く、クロス円は全般に下落基調。

英ポンド/円GBPJPY=Rは160円後半と8年ぶり、スイスフラン/円CHFJPY=Rは84

円半ばと3年ぶり安値を更新した。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8674.69円(631.56円安)

      8674.69円─9198.14円 出来高 21億5760万株

 東京株式市場で日経平均は4日ぶり反落。終値で3日ぶりの9000円割れとなり下げ

幅は600円を超えた。ユーロ安/円高が午後急速に進み輸出企業などへの業績懸念が強

まったほか、新興国経済への懸念も出たという。買い手不在で商いは薄いが、前日までの

3日続伸で買い戻しを一巡させた短期筋が売り直しているとの指摘が出ていた。

 東証1部の騰落は値上がり75銘柄に対し値下がり1602銘柄、変わらずが35銘柄

とほぼ全面安。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.510%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.615%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.310(+0.025)

             安値─高値  99.280─99.335

 無担保コール市場でターム物金利が節目の0.70%前後で高止まりしている。米証券

大手リーマン・ブラザーズ破たん以降の過度な混乱は、ひとまず収束に向かっていると

の指摘が多い。ただ、運用手控えムードが残り、金利が低下するにはまだ時間がかかりそ

うだ。日銀が22日実施した共通担保資金供給オペ(本店8000億円、10月28日期

日)金利は0.650%に跳ね上がった。現金担保付き債券貸借(レポ)取引金利の高止

まりも影響しているとみられる。3カ月物政府短期証券(548回債、2009年2月2

日償還)の入札結果は、最高落札利回りが3週ぶりの低水準だった。ユーロ円3カ月金利

先物は小じっかり。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)136.61(+0.96)

                    135.65─136.80

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.540%(─0.045)

                     1.595%─1.525%

 国債先物中心限月12月限は前日比96銭高の136円61銭と大幅反発して引けた。

為替でドル安/円高が進展したことや日経平均が同600円を超す大幅安となったことを

受けて、海外勢の買いを巻き込んで、一時同1円15銭高の136円80銭と10月10

日以来の水準に急伸した。「世界的な景気悪化に加えて、欧州金融機関の信用問題が深刻

化しているとの観測から、安全資産の国債が買われた」(国内金融機関)という。現物市

場でも中長期ゾーンを中心に堅調。10年最長期国債利回り(長期金利)は同5bp低い

1.535%に低下した。閑散とした取引ながら「中期ゾーンなどに一部国内勢の買いが

入ったのではないか」(邦銀)との声もあった。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 15.0─17bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、エルピーダメモリ6665.T<0#6665=JFI>の国内普通社債(SB)に

ワイドな売り気配が観測された。オファーは残存期間4年2カ月でLIBOR(ロンドン

銀行間貸出金利)に対してプラス500ベーシスポイント(bp)程度。投資家が業績見

通しの悪さを理由に売りを出した。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、メガバンクが大幅にワイド化

した。ドル建て劣後で三菱東京UFJ銀行<0#8315=JFI>が230bp、三井住友銀行

<0#8412=JFI>が235bpで取引が成立し、プレミアムは21日比較で各20bp程度拡

大した。みずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>は200─250bpと、高水準の気配と

なった。マーケットでは、景気減速による不良債権処理の損失が増えることなどにより、

メガバンクの業績が大幅に悪化するとみている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時35分現在の気配)

   2年物 1.02%─0.92%

   3年物 1.10%─1.00%

   4年物 1.19%─1.09%

   5年物 1.27%─1.17%

   7年物 1.41%─1.31%

  10年物 1.59%─1.49%

 スワップ金利が急低下。閑散商いとなったが、急伸した国債先物の動きにつれて金利低

下圧力がかかった。ドルLIBORが低下したことを受けて「1─2年ゾーンには海外勢

主体の受けが出ていた」(邦銀)という。前日夕方対比の金利低下幅は2年が4.5bp

程度、3年が5.5bp程度、5年が7bp程度、7年が8.25bp程度、10年が

8.75bp程度、20年が7.5bp程度。 

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                           [東京 22日 ロイター]

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