レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞ １７時現在
ドル／円 ９９．２８／３３円 ユーロ／ドル １．２８６８／７３ドル
ユーロ／円 １２７．７４／８０円
午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点から円高が進み９９円半
ばで取引されている。根強い金融危機への不安感と世界的な景気減速懸念を背景に、前日
からこの日にかけての取引では、ユーロや英ポンドなどへの売りが活発化。ユーロは対円
で一時１２６．９５円と４年半ぶり、対ドルで１．２７４０ドルと２年ぶり安値を更新し
た。再びリスク回避の動きが強まってきたことで円が強く、クロス円は全般に下落基調。
英ポンド／円GBPJPY=Rは１６０円後半と８年ぶり、スイスフラン／円CHFJPY=Rは８４
円半ばと３年ぶり安値を更新した。
レポート全文： [JPY/J]
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＜株式市場＞
日経平均 ８６７４．６９円（６３１．５６円安）
８６７４．６９円─９１９８．１４円 出来高 ２１億５７６０万株
東京株式市場で日経平均は４日ぶり反落。終値で３日ぶりの９０００円割れとなり下げ
幅は６００円を超えた。ユーロ安／円高が午後急速に進み輸出企業などへの業績懸念が強
まったほか、新興国経済への懸念も出たという。買い手不在で商いは薄いが、前日までの
３日続伸で買い戻しを一巡させた短期筋が売り直しているとの指摘が出ていた。
東証１部の騰落は値上がり７５銘柄に対し値下がり１６０２銘柄、変わらずが３５銘柄
とほぼ全面安。
レポート全文： [.TJ]
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＜短期金融市場＞ １７時０５分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．５１０％
３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り ０．６１５％（変わらず）
ユーロ円３カ月金先（０９年３月限） ９９．３１０（＋０．０２５）
安値─高値 ９９．２８０─９９．３３５
無担保コール市場でターム物金利が節目の０．７０％前後で高止まりしている。米証券
大手リーマン・ブラザーズ破たん以降の過度な混乱は、ひとまず収束に向かっていると
の指摘が多い。ただ、運用手控えムードが残り、金利が低下するにはまだ時間がかかりそ
うだ。日銀が２２日実施した共通担保資金供給オペ（本店８０００億円、１０月２８日期
日）金利は０．６５０％に跳ね上がった。現金担保付き債券貸借（レポ）取引金利の高止
まりも影響しているとみられる。３カ月物政府短期証券（５４８回債、２００９年２月２
日償還）の入札結果は、最高落札利回りが３週ぶりの低水準だった。ユーロ円３カ月金利
先物は小じっかり。
レポート全文： [JP/MJ]
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＜円債市場＞
１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３６．６１（＋０．９６）
１３５．６５─１３６．８０
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．５４０％（─０．０４５）
１．５９５％─１．５２５％
国債先物中心限月１２月限は前日比９６銭高の１３６円６１銭と大幅反発して引けた。
為替でドル安／円高が進展したことや日経平均が同６００円を超す大幅安となったことを
受けて、海外勢の買いを巻き込んで、一時同１円１５銭高の１３６円８０銭と１０月１０
日以来の水準に急伸した。「世界的な景気悪化に加えて、欧州金融機関の信用問題が深刻
化しているとの観測から、安全資産の国債が買われた」（国内金融機関）という。現物市
場でも中長期ゾーンを中心に堅調。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同５ｂｐ低い
１．５３５％に低下した。閑散とした取引ながら「中期ゾーンなどに一部国内勢の買いが
入ったのではないか」（邦銀）との声もあった。
レポート全文： [JP/BJ]
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＜クレジット市場＞
政保債（公営）１０年 １０．０─１１ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ４０─４１ｂｐ
地方債（都債）１０年 １５．０─１７ｂｐ 電力債（東電）１０年 ３０─３１ｂｐ
一般債市場では、エルピーダメモリ6665.T<0#6665=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）に
ワイドな売り気配が観測された。オファーは残存期間４年２カ月でＬＩＢＯＲ（ロンドン
銀行間貸出金利）に対してプラス５００ベーシスポイント（ｂｐ）程度。投資家が業績見
通しの悪さを理由に売りを出した。
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では、メガバンクが大幅にワイド化
した。ドル建て劣後で三菱東京ＵＦＪ銀行<0#8315=JFI>が２３０ｂｐ、三井住友銀行
<0#8412=JFI>が２３５ｂｐで取引が成立し、プレミアムは２１日比較で各２０ｂｐ程度拡
大した。みずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>は２００─２５０ｂｐと、高水準の気配と
なった。マーケットでは、景気減速による不良債権処理の損失が増えることなどにより、
メガバンクの業績が大幅に悪化するとみている。
レポート全文： [.JPCR]
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＜スワップ市場＞
スワップ金利（１７時３５分現在の気配）
２年物 １．０２％─０．９２％
３年物 １．１０％─１．００％
４年物 １．１９％─１．０９％
５年物 １．２７％─１．１７％
７年物 １．４１％─１．３１％
１０年物 １．５９％─１．４９％
スワップ金利が急低下。閑散商いとなったが、急伸した国債先物の動きにつれて金利低
下圧力がかかった。ドルＬＩＢＯＲが低下したことを受けて「１─２年ゾーンには海外勢
主体の受けが出ていた」（邦銀）という。前日夕方対比の金利低下幅は２年が４．５ｂｐ
程度、３年が５．５ｂｐ程度、５年が７ｂｐ程度、７年が８．２５ｂｐ程度、１０年が
８．７５ｂｐ程度、２０年が７．５ｂｐ程度。
［東京 ２２日 ロイター］
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