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再送:東京マーケット・サマリー・最終(4日)
2008年12月4日 / 07:09 / 9年前

再送:東京マーケット・サマリー・最終(4日)

 *本文を一部修正しました。

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   92.77/82円   ユーロ/ドル 1.2651/54ドル

 ユーロ/円 117.40/48円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し、92円後半

で取引されている。夕方にかけての取引では欧州通貨の軟化が波及し、ドル/円も一時

92.66円に下げた。その後はショートカバーで93円付近に回復している。欧州通貨

は一段弱含み、英ポンド/円は夕方にかけて一段の円買いから一時134円台に下落した。

一方、通貨オプション市場のドル/円JPY=の予想変動率(インプライド・ボラティリテ

ィ)は、前日から上昇した。市場筋によると、1カ月物のボラティリティは22―23%。

目先はECB理事会や米雇用統計の発表などが予定され一段の円買いの可能性が指摘され

ている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7924.24円(79.86円安)

      7849.84円─8107.69円 出来高 20億2579万株

 東京株式市場で日経平均は反落。小幅続伸で寄り付いたものの、午後にゼネラル・モー

ターズ(GM)(GM.N)とクライスラーが米政府の救済を得る最後の手段として、事前合意

(プリ・パッケージ)の破産法の適用申請を検討しているとの報道をきっかけに、先物主

導で売りが加速。8000円を割り込んで大引けとなった。

 市場では「米ビッグスリーの救済策の行方次第では、再び金融不安と実体経済の悪化が

連鎖的に起こる可能性もあり、緊張感が高まっている」(準大手証券エクイティ部)との

声があった。

 東証1部の売買代金は1兆5042億円と依然、低調。東証1部の騰落は値上がり

642銘柄に対し値下がり937銘柄、変わらずが133銘柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.263%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.465%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.245(変わらず)

             安値─高値    99.235─99.250

 無担保コール翌日物金利は低下した。税揚げ要因のはく落や準備預金の積みが順調に進

んだ影響で、主に大手銀行の調達需要が衰えた。日銀は通常より多いロットで3本の手形

売り出しを通告。計4兆円の資金を市場から引き揚げたが、翌日物金利が浮上するには至

らなかった。加重平均金利は、1日以降4営業日連続で誘導目標の0.3%を割り込んだ。

現金担保付き債券貸借(レポ)取引の安定化に伴い、日銀は先日付に始まる国債買い現先

オペの減額に踏み切った。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)139.42(─0.15)

                     138.89─139.57

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.370%(─0.010)

                     1.410%─1.365%

 国債先物中心限月12月限は前日比15銭安の139円42銭と続落して引けた。高値

警戒感が浮上する中、朝方は利益確定売りが先行した。「麻生首相の支持率低下が鮮明に

なる中、財政出動への圧力が日増しに強まっている。目立った売り材料に乏しい中、来年

度の国債発行計画が意識されやすいタイミングなだけに、財政拡大懸念が利益確定売りの

材料に使われた」(国内証券)という。もっとも、投資家の押し目買い意欲は根強く、そ

の後は下げ渋った。現物長期ゾーンに年金勢や銀行勢の買いが入ったことに加えて、米自

動車最大手ゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)と同3位クライスラーが事前合意の破産

法の適用申請を検討しているとの一部報道を受け、国債先物下げ幅を縮小。10年最長期

国債利回り(長期金利)は一時同1.5bp低い1.365%に低下した。

 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 54─55bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 34─35bp

一般債市場では、米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)

(AIG.N)のユーロ円債に額面100円を下回る気配が観測された。気配は残存期間7年8

カ月で額面100円に対して40円ビッド、60円オファー。マーケットでは、AIGは

優良資産を売却しても多くの評価損を抱え、会社分割も避けられない情勢にあるため、

売り圧力がさらに強まっている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、新日本石油5001.T

<0#5001=JFI>が前日比20ベーシスポイント(bp)程度ワイドの140bpで取引が成

立した。新日本石油と新日鉱ホールディングス5016.T<0#5016=JFI>は4日、経営統合す

ることで基本合意したと発表した。マーケットでは、石油製品事業の収益環境は楽観でき

ない局面で、新日本石油が国内石油元売り6位の新日鉱ホールディングスの信用リスクを

背負うことになるとの見方が出ていた。

 格付投資情報センターは4日、新日本石油の発行体格付けA+を格下げ方向でレーティ

ング・モニター継続にすると発表した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 0.95%─0.85%

   3年物 1.00%─0.90%

   4年物 1.06%─0.96%

   5年物 1.12%─1.02%

   7年物 1.23%─1.13%

  10年物 1.41%─1.31%

 スワップ金利は長期・超長期ゾーンを中心に低下。午前は先物主導で急落した円債市場

の動きに追随できず静かな取引。ただ、金利上昇局面では受け意欲がしっかりと示される

など地合いの底堅さも目立った。午後には現物長期ゾーンに国内勢の買いが入ると「フラ

ットニング圧力が強まり、10年ゾーンには米系金融機関などから受けが出ていた」(邦

銀)という。一方、2年などの短いゾーンはLIBORの下げ渋りなどで払いが優勢とな

った。前日夕方対比の金利変動幅は2年が1bp程度の上昇、3年がほぼ変わらず、5年

が1bp程度の低下、7年が1.75bp程度の低下、10年が2.25bp程度の低下、

20年が3bp程度の低下、30年が3.5bp程度の低下。

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                           [東京 4日 ロイター]

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