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東京マーケット・サマリー・最終(23日)
2008年10月23日 / 07:26 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(23日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  97.65/70円   ユーロ/ドル 1.2821/24ドル

 ユーロ/円 125.24/28円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から若干ドル安の97円

後半で取引されている。ドル短期資金市場の機能回復が見られるものの内外の株式市場が

下げ止まらないことで、リスク回避の円買いが進行した。この日はクロス円でも円が大幅

に買い進まれたが、東京時間の午後に米株先物DJc1が上昇に転じたことや、日経平均

.N225が下げ幅を縮小したことで、ドル、ユーロ、豪ドル、NZドル、英ポンドなどは

対円での安値から値を戻した。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8460.98円(213.71円安)

      8016.61円─8547.79円 出来高 28億2640万株

 東京株式市場で日経平均は大幅続落。一時600円を超える下落となり10日に付けた

年初来安値8115円41銭を更新した。8016円まで下落し取引時間中としては

2003年5月22日以来、5年5カ月ぶりの水準にまで落ち込んだ。世界同時不況への

不安に加え、ユーロやドルなど主要通貨に対して円が独歩高になっており、国内輸出企業

の収益悪化懸念が強まった。世界的な株安が進み、海外勢の換金売りや個人投資家の投げ

売りが出たが、引けにかけては米株先物高を材料に短期筋の買い戻しが入った。

 東証1部の騰落は値上がり470銘柄に対し値下がり1152銘柄、変わらずが88銘

柄となった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.510%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.645%(+0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.290(─0.020)

             安値─高値  99.280─99.325

 無担保コール翌日物の加重平均金利は前日と同水準の0.510%となった。午後に入

っても翌日物の取引レートが誘導目標(0.50%)を若干上回る水準で推移したため、

日銀は6000億円の即日資金供給を実施した。ターム物取引では資金のオファーが一段

と少なく調達希望が高くなっており、1─2週間物で証券などが0.70%付近、大手邦

銀も0.6%台でのビッドを示していた。市場での資金調達が難しいため日銀の資金供給

オペへの需要が強く、午後に通告された共通担保資金供給オペ(本店、1兆2000億円、

10月24─29日)は案分0.650%と落札金利が高止まり。 

 ユーロ円金先は株安/債券高を受け小じっかり。もっとも日銀の利下げを積極的に織り

込んでいくほどの勢いはなく、他のマーケットに比べて動きは鈍かった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時現在

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.11(+0.50)

                    136.82─137.82

 10年最長期国債利回り(日本相互証券出来値) 1.500%(─0.040)

                     1.510%─1.465%

 国債先物中心限月12月限は前日比50銭高の137円11銭と大幅続伸で引けた。為

替でのドル安/円高、日経平均株価の大幅安を受けて海外勢の買いを巻き込んで買いが先

行。午後取引開始直後にはドル/円が96円台後半まで下落、急速なドル安/円高が進展

したことで一時同1円21銭高の137円82銭と10月10日以来の水準に急伸。世界

景気悪化懸念を背景に安全資産の国債に資金シフトする動きが強まった。現物市場でも銀

行勢など国内勢の買いで中長期ゾーンを中心に堅調に推移した。10年最長期国債利回り

(長期金利)は一時同7.5bp低い1.465%と10月10日以来の水準に低下した。

もっとも米政府がローン返済が滞った住宅の差し押さえを防ぐため、400億ドル規模

の対策を検討しているとウォールストリート・ジャーナル紙が報じたことを受けて米株先

物が上昇。日経平均株価が戻り歩調となったことをきっかけに利益確定売りが出て引けに

かけて上げ幅を縮小した。

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 15.0─17bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、日本レジデンシャル投資法人8962.T<0#8962=JFI>の投資法人債に額

面100円を大きく下回る気配が観測された。気配は第4回債(償還2011年2月)で

10円ビッド、40円オファー。日本レジデンシャル投資法人の信用力に対する懸念か

ら、売り圧力が強まっている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、メガバンクが連日大幅にワイ

ド化した。ドル建て劣後で三菱東京UFJ銀行<0#8315=JFI>が前日比25ベーシスポイン

ト(bp)ワイドの255bp、前日200─250bpの気配だったみずほコーポレー

ト銀行<0#8310=JFI>が270bpで取引が成立した。前日235bpで取引された三井住

友銀行<0#8412=JFI>は230─325bpにまでワイド化している。マーケットでは、株

価の大幅な下落で大量の含み損が発生していることや、相次ぐ倒産で不良債権が増えてい

ることへの警戒を強めている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時55分現在の気配)

   2年物 1.05%─0.95%

   3年物 1.13%─1.03%

   4年物 1.22%─1.12%

   5年物 1.31%─1.21%

   7年物 1.45%─1.35%

  10年物 1.63%─1.53%

 スワップ市場は短中期ゾーンが小幅金利上昇。朝方は急速な円高・株大幅安を手掛かり

に国債先物が急伸したことで受け優勢の展開となった。中短期は海外勢による受けもあっ

たが「方向性を決定づけるような腰が入った動きではなかった」(邦銀)ため動きは緩慢。

午後には株価が戻り歩調をたどると、中短期や7年ゾーンに払いが優勢となった。金利

変動幅は2年が1bp程度の上昇、3年が0.5bp程度の上昇、5年と7年が変わらず、

10年が0.125bp程度の低下、20年が1bp程度の低下、30年が1.5bp

程度の低下。イールドカーブ(利回り曲線)はフラット(平たん)化した。

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                           [東京 23日 ロイター]

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