レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞ １７時現在
ドル／円 ９２．２９／３２円 ユーロ／ドル １．２７６３／６８ドル
ユーロ／円 １１７．７７／８３円
午後５時過ぎのドル／円は、前日ニューヨーク市場の午後５時時点とほぼ変わらず、
９２円前半で取引されている。ドルは前日海外市場で９２．０５円まで下げたが、朝方は
値ごろ感から輸入企業などの買いが入り、９２円半ばに戻した。しかし午後には、きょう
発表の１１月の米雇用統計が市場の予想以上に悪化するとの思惑から実需筋のドル売りも
散見され、ドルの上値が重い展開となった。
レポート全文： [JPY/J]
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＜株式市場＞
日経平均 ７９１７．５１円（６．７３円安）
７９０８．６５円─８０２４．３３円 出来高 １８億９９３８万株
東京株式市場で日経平均は小幅続落。寄り付きにまとまった買いが入り、４日の米株安
にもかかわらず上昇したが、その後は材料難で伸び悩んだ。半面、下値では公的年金の買
いが入るとの警戒感もあり、終日もみあいの展開となった。米雇用統計の発表や週末を前
に大引けにかけては手仕舞い売りが加速し、終値はマイナスとなった。市場では「下がれ
ば年金買いの思惑も出るため売り込みにくく、こう着感が強くなっている」（準大手証券
情報担当者）との声があった。
東証１部の売買代金は１兆４０８３億円と、低調が続いている。東証１部の騰落は値上
がり７３１銘柄に対し値下がり８７４銘柄、変わらずが１０７銘柄となった。
レポート全文： [.TJ]
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＜短期金融市場＞ １７時５０分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．２５６％
３カ月物ＦＢ（政府短期証券）流通利回り ── （出合いなし）
ユーロ円３カ月金先（０９年３月限） ９９．２４０（─０．００５）
安値─高値 ９９．２３５─９９．２６０
無担保コール翌日物の加重平均金利は０．２５６％（速報）。準備預金の積みが進んで
おり、邦銀勢の資金需要が後退。一部の大手銀行や地銀の調達レートは０．１％台まで低
下した。日銀は３回にわたり総額２兆９０００億円の資金を市場から即日吸収し過度な金
利低下をけん制したが、効果は限定的だった。一方、ターム物取引では年末越えの１カ月
物に証券の１％半ば、大手邦銀の０．８％半ばなどの調達希望が示されているが、資金の
運用サイドのレート提示がなく、出合い難が続いている。
財務省が実施した６カ月物政府短期証券（５５６回債、２００９年６月１０日償還）の
入札では、年末に向けたレポ金利の上昇見込みなどから落札利回りは前回から小幅上昇し
た。ユーロ円３カ月金利先物は方向感の乏しい値動きが続いた。
レポート全文： [JP/MJ]
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＜円債市場＞
１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３９．１３（─０．２９）
１３８．６８─１３９．６４
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．３６５％（─０．００５）
１．３９０％─１．３５０％
国債先物中心限月１２月限は前日比２９銭安の１３９円１３銭と続落して引けた。１１
日に最終売買日を控えている国債先物１２月限には、限月交代に絡んだロングロールの売
りが出たほか、来年度国債発行計画で国債の増発規模が不透明なことも買い手控えにつな
がった。麻生太郎首相が５日午後の衆院予算委員会で、日銀による長期国債買入の増額に
言及したことで買い戻しを誘う場面もあったが、「日銀買入増の背景には、景気対策など
で国債増発の議論がある」（国内金融機関）、「国債増発に対して市場にサプライズを与
えないかが重要」（国内証券）などといった声が聞かれる中、相場の戻りは限られた。
現物市場は中短期ゾーンが軟調に推移する一方、長期・超長期ゾーンが底堅い。「５年を
売って１０年などの長いゾーンに乗り換える動きが出ているのではないか」（国内金融機
関）という。
レポート全文： [JP/BJ]
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＜クレジット市場＞
政保債（公営）１０年 １０．０─１１ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ５４─５５ｂｐ
地方債（都債）１０年 １８．０─１９ｂｐ 電力債（東電）１０年 ３４─３５ｂｐ
一般債市場では、プロミス8574.T<0#8574=JFI>の国内普通社債（ＳＢ）に額面
１００円を下回る売り気配が観測された。オファーは第１７回債（償還２０１２年６月）
で７２円と低い水準。マーケットでは、投資家がポートフォリオを見直すために売りを
出したとみている。
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場では、トヨタ自動車(7203.T)
<0#7203=JFI>が大幅にワイド化した。トヨタ自動車４年のプレミアムは前日から３５ベー
シスポイント（ｂｐ）程度拡大の２３０ｂｐで取引が成立した。マーケットでは、米自動
車メーカー３社（ビッグスリー）の破産法適用について、依然として警戒が必要な局面と
みており、日本の自動車メーカーへの悪影響を心配している。
レポート全文： [.JPCR]
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＜スワップ市場＞
スワップ金利（１７時５０分現在の気配）
２年物 ０．９６％─０．８６％
３年物 １．００％─０．９０％
４年物 １．０７％─０．９７％
５年物 １．１３％─１．０３％
７年物 １．２３％─１．１３％
１０年物 １．４０％─１．３０％
スワップ金利は長期・超長期ゾーンを中心に低下。国債先物が一時急落する場面もあっ
たが「国債先物が売られてもスワップでは受けが優勢だった」（邦銀）という。５─７年
ゾーンには証券系から受けが出ていたほか、フラットニングポジションを構築する動きな
ども出ていた。市場では世界景気の悪化が強く意識されており「金利低下圧力がかかりや
い」（邦銀）という。
前日夕方対比の金利変動幅は２年が０．５ｂｐ程度の上昇、３年が０．５ｂｐ程度の上
昇、５年は１ｂｐ程度の上昇、７年が０．３７５ｂｐ程度の低下、１０年が２ｂｐ程度の
低下、２０年が４．６２５ｂｐ程度の低下、３０年が５．５ｂｐ程度の低下。
［東京 ５日 ロイター］
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