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東京マーケット・サマリー・最終(24日)
2008年10月24日 / 07:40 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(24日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  95.13/18円   ユーロ/ドル 1.2662/67ドル

 ユーロ/円 120.28/37円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から大幅にドル安が

進み、95円前半と13年ぶりの安値水準で取引されている。日経平均株価.N225をは

じめアジア株が下げ幅を拡大したことで、短期筋を中心に対ドルやクロス円での円売りポ

ジションの手仕舞いが進んだ。朝方は輸出業者の一部でユーロ売り/円買いがみられたほ

か、午後には、本邦資本筋によるドル/円、クロス円の売りがみられたという。

 ドル/円JPY=は一時95円を割り込み1995年8月以来13年ぶりの安値をつけ

た。ユーロ/円EURJPY=は121円を割り込みと2002年11月以来約6年ぶりの安値

をつけた。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 7649.08円(811.90円安)

      7647.07円─8391.04円 出来高 26億3656万株

 東京株式市場で日経平均は大幅続落。前日比800円を超える下落となり7600円前

半まで低下。2003年4月28日に付けたバブル後最安値7603円76銭に接近し

た。米株先物やアジア株が軒並み急落し世界同時株安の様相が強まっていることに加え、

日本にとっては急速な円高進行で輸出企業の業績に懸念が出る「二重苦」となっている。

海外ファンド勢に加え、個人投資家の投げ売りも出たほか、短期筋による先物への売りが

終盤強くなり指数を一気に押し下げた。

 東証1部の騰落は値上がり123銘柄に対し値下がり1556銘柄、変わらずが34銘

柄となった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.511%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.645%(変わらず)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.315(+0.010)

             安値─高値  99.295─99.320

 無担保コール翌日物が小じっかりで推移した。大手銀行を含む邦銀勢の資金需要が背

景。日銀は午後の定例調節で、2営業日連続して市場に資金を即日供給する措置に踏み

切った。

 現金担保付き債券貸借(レポ)取引金利や先日付のオペ金利は高止まりした。一方、

ユーロ円3カ月金利先物は小幅安。日経平均株価の急落や国債相場の上昇など外部環境は

追い風だったが、高値警戒感から戻り売りが出やすかった。夕方の取引では上昇に転じ

た。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.70(+0.59)

                    136.86─138.15

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.490%(─0.010)

                     1.500%─1.450%

 国債先物中心限月12月限は前日比59銭高の137円70銭と大幅続伸で引けた。前

日の米債安を受けて売りが一巡した後は、急速な円高と日経平均の大幅安を手掛かりに、

海外勢などからの買いで急伸。先物12月限は一時同1円04銭高の138円15銭と

10月10日以来の水準を付けた。現物市場では中長期ゾーンに銀行や年金など国内勢の

買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同5bp低い1.450%、

5年利付国債利回りは同6bp低い0.985%といずれも10月9日以来の水準に低下

した。もっとも「5年債が1%を割り込むと、銀行勢などから売りが出ていた」(国内証

券)ことで、先物は上げ幅を縮小。引けにかけてはバブル崩壊後の最安値に迫った日経平

均をみながら神経質な展開となった。欧州相場で株安/債券高となり夜間取引は一段高。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 15.0─17bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)

(AIG.N)のユーロ円債に売り気配が観測された。オファーは残存期間7年10カ月で額面

100円に対して55円オファー。マーケットでは、米政府からの融資では負債をまか

ないきれないとの懸念から、AIGに対する信用リスクへの警戒感が強まった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、トヨタ自動車(7203.T)

<0#7203=JFI>など自動車セクターが大幅にワイド化した。21日に91.5ベーシスポイ

ント(bp)を付けたトヨタ自動車は、わずか3日間で33.5bpの急拡大となり、

125bpで取引が成立した。日産自動車(7201.T)<0#7201=JFI>は300bpにのせた。

マーケットでは、外為市場で急激な円高が進行していることから自動車を中心とする輸出

関連企業の業績への不安が一段と強まった。

 CDS市場では、指標となるiTraxxJapanシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレ

ミアムが24日午後、前日比35bp急拡大の305bpで取引が成立し、連日で最高値

を更新した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時40分現在の気配)

   2年物 1.01%─0.91%

   3年物 1.09%─0.99%

   4年物 1.17%─1.07%

   5年物 1.25%─1.15%

   7年物 1.38%─1.28%

  10年物 1.54%─1.44%

 スワップ金利が低下。為替で進展したドル安/円高や日経平均株価の大幅安を手掛かり

に、安全資産である国債が買われたことを受けてスワップ金利に低下圧力がかかった。日

銀の早期利下げに懐疑的な見方から中短期ゾーンの金利低下余地が狭まる中、一部参加者

がフラットニングポジションを構築する動きが目立っていたという。前日夕方対比の金利

低下幅は2年が0.125bp程度、3年が0.5bp程度、5年が1bp程度、7年が

1.625bp程度、10年が2.5bp程度、20年が5bp程度、30年が6.25

bp程度。

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                           [東京 24日 ロイター]

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