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東京マーケット・サマリー・最終(30日)
2008年10月30日 / 07:56 / 9年前

東京マーケット・サマリー・最終(30日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  98.64/69円   ユーロ/ドル 1.3210/15ドル

 ユーロ/円 130.33/41円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円安が進み、

98円後半で取引されている。日経平均株価.N225が10%近く上昇し9000円台を

回復するなど、この日のアジア株が軒並み高となったことで、朝方は円が大幅に売られ

た。午後に入ると円売りも一巡し、株高を横目に様子見気分が高まり、ドル、ユーロとも

薄商いのなか不安定な上下変動に終始した。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 9029.76円(817.86円高)

      8269.71円─9030.85円 出来高 30億3587万株

 東京株式市場では、日経平均が大幅続伸。終値で9000円台を回復した。上昇率は

9.96%に達し、1987年のブラックマンデーの翌日の反騰局面で記録した9.30

%を上回って歴代4位となった。米国が0.5%の利下げに踏み切ったことで日欧が協調

利下げで足並みをそろえるとの期待感に加え、対ドル、対ユーロでの円安を背景に先物へ

の買いが膨らんだ。後場に入って香港、韓国などのアジア株が急騰すると先物は踏み上げ

の様相を呈し、日経平均も一段高となった。

 東証1部の騰落は値上がり1493銘柄に対し値下がり176銘柄、変わらずが41銘

柄となった。 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.478%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ――

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.400(―0.010)

             安値─高値  99.395─99.415

 無担保コール翌日物金利は弱含んだ。日銀利下げ検討の報道を受けて資金需要が後退、

邦銀勢などの調達水準が切り下がったため。加重平均金利は29日に続いて日銀誘導目標

の0.5%を割り込んだ。日銀は、午前と午後に3度にわたる吸収オペを通告。計2兆

2000億円を即日吸収する措置に踏み切った。全店方式で実施した共通担保資金供給

オペ(1兆円、1月9日期日)の案分レートも0.460%まで下がった。ユーロ円3カ

月金利先物は、主に期先物が買い優勢。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.91(+0.01)

                    137.71─138.25

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.485%(─0.010)

                     1.490%─1.465%

 円債市場は横ばい圏で取引を終えた。日銀利下げ観測を背景にした中短期債への資金流

入が続いたほか、一部最終投資家から保有債券の年限を長期化するオペレーションが持ち

込まれ、相場が押し上げられた。中短期債の買い手としては主に邦銀勢の名が挙がってい

る。5年債利回りは今年4月以来6カ月ぶりの水準まで低下する場面があった。正午締め

切りの2年利付国債(274回債、表面利率0.6%)の入札が事前予想より順調な結果

となり、買い安心感を誘った面もあったようだ。日銀が31日の金融政策決定会合を通常

より早く開始すると伝わり、利下げに関する思惑から国債先物にヘッジ売りが出たため、

引けにかけては上げ幅を縮小した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 40─41bp

地方債(都債)10年 15.0─17bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

観測された。オファーは残存期間7年8カ月で国債流通利回りプラス40ベーシスポイン

ト(bp)程度。需給関係が悪いことからワイドなオファーが出ている。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、指標となるiTraxx

Japanシリーズ10ITJJP5Y=GFのプレミアムが大幅に低下した。プレミアムは前日

から43bpタイト化の247bpで取引される局面があった。240bp台での取引は

23日以来となる。シリーズ10のプレミアムは270bp、260bp、255bp、

256bp、258bp、254bp、250bp、249bp、247bpで取引が成

立した。大幅なタイト化について、マーケットでは、米利下げに加え、日銀、欧州中央銀

行(ECB)の協調利下げ観測が強まったことから、信用リスクに対する不安心理が抑制

されたことが要因とみている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時現在の気配)

   2年物 0.92%─0.82%

   3年物 1.01%─0.91%

   4年物 1.12%─1.02%

   5年物 1.21%─1.11%

   7年物 1.38%─1.28%

  10年物 1.58%─1.48%

 スワップ金利は先物ゾーンにかけて低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年

ゾーン2.75ベーシスポイント、3年ゾーン3bp、5年ゾーン1.75bp、7年ゾ

ーン0.75bp。それ以降は上昇となり、イールドカーブはスティープ化した。上昇幅

は10年0.5bp、12年0.625bp、15年1.5bp、20年3.625

bp。超長期ゾーンには国内勢からとみられる払いが出た。

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                           [東京 30日 ロイター]

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