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東京マーケット・サマリー・最終(15日)
2008年12月15日 / 07:24 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(15日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   90.95/00円   ユーロ/ドル 1.3440/45ドル

 ユーロ/円  122.25/31円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点とほぼ変わらずの91円

付近で取引されている。アジア株の上昇を受けて、週明けの取引では前週末に急騰した円

がクロス円を中心に反落。ユーロ/円が一時122.97円と2週間ぶり高値をつけ、つ

れてユーロ/ドルも1.3497ドルと2カ月ぶり高値を更新した。しかし夕方にかけて

は利益確定の売りに押されるなど、全般の値動きは鈍いものとなった。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8664.66円(428.79円高)

      8349.85円─8700.17円 出来高 18億6644万株

 東京株式市場では日経平均は急反発。前週末比400円を超える上昇となった。米政府

が自動車メーカー破たん回避に向け不良資産救済プログラム(TARP)からの資金活用

を検討していると表明したことで短期筋が先物を中心に買い戻した。実需筋や海外投資家

は今週目白押しのイベントを前に手控え気味で商いは膨らんでいない。12月日銀短観は

大企業製造業・業況判断指数(DI)が第1次石油ショック時に次ぐ2番目の大幅悪化と

なったが、市場では悪化は織り込み済みとして反応は限定的だった。

 東証1部の騰落は値上がり1538銘柄に対して値下がり131銘柄、変わらずが45

銘柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時20分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.235%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.465%(─0.005)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.290(+0.020)

             安値─高値    99.275─99.295

 無担保コール翌日物金利は弱含み。準備預金の積み最終日を迎えたが、積みにメドが付

いていた金融機関が多く、調達需要が限られた。翌日物は朝方から日銀誘導目標

(0.3%)を下回って推移。これに対して日銀は計3回の手形売出オペで総額3.6兆

円を即日吸収したが、終盤には一部邦銀が0.15%付近で調達するなど、金利低下に歯

止めがかからなかった。日銀が先日付けで実施した年末越えの資金供給オペ金利は高止ま

り。国債買現先オペ(12月17日─1月8日)及び共通担保資金供給(全店)オペ

(12月17日─3月5日)の案分落札金利はいずれも0.480%となった。「新積み

期に入る16日以降、日銀は年末越えの供給オペを積極化させてくる可能性があり、翌日

物金利に低下圧力がかかりやすい」(国内金融機関)という。

 ユーロ円3カ月金利先物市場はしっかり。株高に上値が抑制されたが、12月日銀短観

が景況感の大幅悪化を示したことで「日銀金融緩和圧力が強まりやすく、金利低下方向は

変わらない」(国内証券)として買い優勢の展開となった。 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  18時15分現在

 10年国債先物中心限月・09年3月限(東証)139.22(─0.20)

                       138.85─139.42

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値)1.375%(―0.010)

                       1.420%─1.370%

 国債先物中心限3月限は前週末比20銭安の139円22銭と反落して取引を終えた。

朝方は米債安や株高が手がかりとなり短期筋の利益確定の売りが先行、3月限は一時同

57銭安の138円85銭まで下落した。現物市場も軟調で、長期金利は一時、約2週間

ぶりの水準となる1.420%まで上昇した。もっとも景気の一段の悪化が意識される

なか、下値も限定的で、10年1.4%台では国内勢を中心に押し目買いが入った。国債

先物も下げ幅を縮小。

 日銀が発表した12月短観は、市場の予想通り景況感の大幅な悪化を裏付ける内容とな

った。日銀の流動性対策の強化などに対する思惑が高まりやすいものの「日銀のスタンス

が不透明」(外資系証券)との見方から、18─19日の会合前にポジションを傾けづら

いとの声が多く出ていた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年   8.5─9bp 銀行債(みずほ)5年 56─57bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、高速道路機構<0#0905=JFI>の政保債に買いが入った。スプレッドは残

存期間10年で8─9ベーシスポイント(bp)程度。高い信用力を評価した投資家の積

極的な買いがみられた。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、自動車メーカーに横ばい圏の

気配が出た。前週末、米上院で経営危機にある米大手自動車メーカー(ビッグスリー)救

済法案が廃案となったことで、株安、ドル安/円高が急速に進行したことから自動車メー

カーにワイドニング圧力がかかったが、米ホワイトハウスが12日、ビッグスリー破たん

回避に向け、不良資産救済プログラム(TARP)からの資金活用を検討していることを

明らかにしたため、いったんは落ち着いた。気配はトヨタ自動車(7203.T)<0#7203=JFI>が

165─265bp、日産自動車(7201.T)<0#7201=JFI>が450─650bp、ホンダ

(7267.T)が200bpビッドとなった。ホワイトハウスのペリーノ報道官は14日、自動

車メーカー救済策について、イラクを訪問中のブッシュ大統領が帰国するまで発表はない

との見通しを示した。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時15分現在の気配)

   2年物 0.91%─0.81%

   3年物 0.96%─0.86%

   4年物 1.03%─0.93%

   5年物 1.09%─0.99%

   7年物 1.20%─1.10%

  10年物 1.38%─1.28%

 あすの20年債入札が意識され、スワップ金利は超長期ゾーンにかけ上昇した。一方で

12月日銀短観で景況感の大幅悪化が鮮明になり、日銀の金融政策に対する思惑が強まり

やすく短いゾーンはしっかりと推移した。債券現物市場では午後終盤にかけて長期ゾーン

が切り返したが、スワップ市場ではイールドカーブにスティープ化圧力がかかった。各年

限の金利変動幅は2年で0.5bp程度、3年で0.2bp程度の低下、5年で0.5b

p程度、7年で0.7bp程度、10年で0.5bp程度、20年で1.8bp程度、

30年で1.9bp程度の上昇となった。

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                           [東京 15日 ロイター]

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