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東京マーケット・サマリー・最終(31日)
2008年10月31日 / 07:39 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(31日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円  96.83/88円   ユーロ/ドル 1.2695/00ドル

 ユーロ/円 123.00/07円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から円高が進み、

96円後半で取引されている。日銀は市場が織り込んでいた0.25%ポイントより小幅

の0.2%ポイントの利下げを発表した。日経平均が引けにかけて下げ幅を拡大したこと

や、月末に集中する実需筋のドル売り需要、ユーロの戻り売り需要や短期筋によるクロス

円での円の買い戻しを背景に円高が進行した。

  レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8576.98円(452.78円安)

      8576.98円─9012.31円 出来高 27億8236万株

 東京株式市場では、日経平均が大幅反落。30日までの3日間に1800円以上急騰し

たことを受け、利益確定売りが先行した。日銀は利下げを発表したが、市場では織り込み

済みとして新たな買い材料にはならず、3連休前のポジション手仕舞いから引けにかけて

下げ幅が広がった。ただ、協調利下げが具体化しつつあることで政策期待は続いており、

市場の関心は11月4日の米大統領戦後に打ち出されるとみられる米国の景気対策や6日

の欧州中央銀行(ECB)理事会での利下げの可能性に移っている。

 東証1部の騰落は値上がり750銘柄に対し値下がり892銘柄、変わらずが70銘柄

となった。

 

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.384%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ――

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.390(―0.010)

             安値─高値  99.370─99.455

 無担保コール翌日物は、0.25─0.30%付近での取引。日銀金融政策決定会合の

結果発表を待って翌日物は0.50%付近を中心に閑散な取引が続いていたが、利下げを

受けて取引レートが低下、0.30%で出合いをつけた。日銀は午後2時15分に過ぎに

1兆5000億円の共通担保資金供給オペ(本店、11月4日まで)を即日実行で通告、

積極的な供給スタンスを見せた。オペ後に翌日物の取引レートは0.2%台まで低下して

いる。先日付の同オペ(8000億円、11月4─11日)は全取りレート0.420%

と前回から急低下したが、応札倍率は5.48倍と高く、しっかりと資金需要が示され

た。

 ユーロ円金先は乱高下。日銀の利下げ発表後、中心限月09年3月限は一時、前日比

5.5ティック高の99.455に急上昇。その後は材料出尽くし感から短期筋の利益確

定の売りに押され、上値が重くなった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)137.98(+0.07)

                    137.07─138.46

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.465%(─0.020)

                     1.520%─1.455%

 国債市場は小幅続伸した。月末とあって年金基金からほぼ全年限の現物債に買いが入

り、相場が押し上げられた。日経平均株価が軟調に推移したことも下支え要因。日銀が同

日開催した金融政策決定会合で0.2%の利下げを決めたことを受け、主に銀行勢の売買

が交錯したため、相場が乱高下する場面もあった。決定内容が伝わる前に外国人投資家か

らの投げが出て、国債先物は一時下げ幅を広げた。 

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 45─46bp

地方債(都債)10年 15.0─17bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、米保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)

(AIG.N)のユーロ円債に売り気配が観測された。オファーは残存期間7年10カ月で額面

100円に対して50円オファー。AIGが証券化関連商品で多額の評価損を抱えてお

り、今後も損失が発生する可能性があるとの見方があった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、消費者金融のアコム(8572.T)

<0#8572=JFI>、プロミス8574.T<0#8574=JFI>が前日比較でワイドな水準となった。アコ

ムは420ベーシスポイント(bp)、プロミスは610bpで取引が成立した。消費者

金融のワイド化について、複数のクレジットアナリストは、過払い金返還請求による費用

がかさむ可能性があることや、景気悪化に伴い自己破産で貸付債権が焦げ付く恐れがある

ことなどが要因とみている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時45分現在の気配)

   2年物 0.90%─0.80%

   3年物 0.99%─0.89%

   4年物 1.10%─1.00%

   5年物 1.20%─1.10%

   7年物 1.38%─1.28%

  10年物 1.59%─1.49%

 スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン2.5ベーシ

スポイント、3年ゾーン3.5bp、5年ゾーン3.5bp、7年ゾーン2.5bp、

10年ゾーン1.25bp、12年ゾーン0.75bp、15年ゾーン0.75bp、

20年ゾーン0.25bp。これにより、イールドカーブはスティープニングする形状と

なった。日銀の利下げ決定に伴い国内参加者から中短期ゾーンに受けが持ち込まれた。 

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                           [東京 31日 ロイター]

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