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東京マーケット・サマリー・最終(11日)
2008年11月11日 / 07:03 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(11日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   97.60/65円   ユーロ/ドル 1.2730/35ドル

 ユーロ/円 124.27/31円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し、97円後半

で取引されている。株価に連動した値動きだが、全般的に緩やかな下落基調が続いてい

る。引き続きクロス円の動きがドル/円に波及。株価が一方向に改善しないためクロス円

の反発が長続きしないこともあるが、ドル/円は節目の100円に向けて輸出を中心とし

た売り圧力が厚いとみられている。夕方にかけての取引で、ロシアルーブルがドルやユー

ロに対し、大きく下落している。ある外銀関係者は「市場の一部でロシアが通貨ルーブル

を切り下げるとのうわさが出ている」と話している。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8809.30円(272.13円安)

      8704.56円─9056.31円 出来高 20億8189万株

 東京株式市場で日経平均は反落。前日比250円を超える下落となった。円高と米株安

・アジア株安を嫌気され、ハイテクや自動車など輸出株を中心に軟調な展開となった。オ

バマ次期米大統領がブッシュ大統領に米自動車業界を即時支援するよう要請したとの一部

報道や公的年金とみられる買いをきっかけに下げ幅を縮める場面もあったが、売り優勢の

地合いは崩れなかった。実体経済の悪化に再び懸念が強まる中、長期の買い手に乏しく、

引けにかけて短期筋の売りに押された。

 東証1部の騰落は値上がり351銘柄に対し値下がり1284銘柄、変わらずが78銘

柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  18時現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.306%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.325(+0.005)

             安値─高値    99.320─99.335

 無担保コール翌日物は国内勢を中心に0.30─0.305%付近の取引が多かった

が、一部外銀勢は0.32─0.35%付近まで取り上がる動きが見られた。日銀は吸収、

供給ともに即日オペは見送りとした。レポ市場は信用不安がくすぶる中、国債発行日や積

み最終日を前に資金のめぐりが悪く、レートが強含んでいる。GCレートは足元から

0.48─0.49%付近での推移が続き、積み最終日を挟む14日スタートの翌日物は

0.49─0.50%付近での取引。国債買い現先オペの落札利回りもやや上昇傾向にあ

る。

 ユーロ円金先は株安/債券高を受けてしっかり。もっとも、「金融政策の先行きを見通

す手掛かりが乏しい」(国内金融機関)ことなどから取引は盛り上がらず、出来高は少な

い。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場> 

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)138.09(+0.89)

                    137.31─138.21

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.485%(─0.040)

                     1.520%─1.485%

 国債先物中心限月12月限は前日比89銭高の138円09銭と大幅反発して引けた。

5年利付国債入札が銀行勢主体の買いを確認して順調な結果となったことを受けて、ヘッ

ジ(損失回避)を目的に売り持ちにしていたディーラーからの買い戻しが入った。山口広

秀日銀副総裁が参院財政金融委員会で「量的緩和やゼロ金利といった日銀がかつてとった

政策は、金融システムの安定化に有効だったほか、時間軸設定により経済に何らかの浮揚

効果があった」などと説明したことで、量的緩和策に対する思惑が浮上。さらに10月景

気ウォッチャー調査で景気現状判断DIが22.6と前月比5.4ポイント低下するなど

「10─12月に入り、景気悪化ペースが加速していることを裏付ける内容だった」(国

内金融機関)ことも、債券買いを促した。先物12月限は一時同1円01銭高の138円

21銭に急伸した。現物市場でも中長期ゾーンを中心に堅調。10年最長期国債利回り

(長期金利)は一時同4bp低い1.485%に低下した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 45─46bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、共同発行市場公募地方債<0#0128=JFI>にワイドな気配が観測された。

残存期間6年の気配(仲値)で23ベーシスポイント(bp)程度。7日比較で2bp

程度ワイドとなった。投資家は発行残高の多いことを気にしており、保有している共同

発行地方債を整理する動きとなった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)では、銀行のドル建て劣後に前日比較で

横ばい圏の気配が出た。気配は三菱東京UFJ銀行<0#8315=JFI>と三井住友銀行

<0#8412=JFI>が各170─220bp、みずほコーポレート銀行<0#8310=JFI>が180─

230bpとなった。11日は横ばいだったが、マーケットでは、景気悪化に伴う不良債

権の増加を懸念しており、ワイド化を視野に入れている。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(18時現在の気配)

   2年物 0.93%─0.83%

   3年物 1.01%─0.91%

   4年物 1.10%─1.00%

   5年物 1.20%─1.10%

   7年物 1.37%─1.27%

  10年物 1.58%─1.48%

 スワップ金利は低下。10─12月の半ばに差し掛かり、積極的なポジションを取りに

くい中、急伸した債券相場動向をみながら気配主導の値動きとなった。国債先物が89銭

高で引けたにもかかわらず、7年のスワップ金利の低下幅は3─4bp程度にとどまるな

ど動意薄。「債券市場の先物や現物との裁定取引も見られず、スワップ主体のフローはほ

とんど見られなかった」(邦銀)という。

 前日夕方対比の金利低下幅は2年が1.375bp程度、3年が2bp程度、5年が

2.75bp程度、7年が3.375bp程度、10年が3.375bp程度、20年が

2.375bp程度、30年が2bp程度。イールドカーブは7年にかけてフラット化、

10年超でスティープ化した。

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                           [東京 11日 ロイター]

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