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東京マーケット・サマリー・最終(12日)
2008年11月12日 / 07:15 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(12日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 97.95/00円   ユーロ/ドル 1.2608/13ドル

 ユーロ/円 123.48/52円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から若干円安の97

円後半で取引されている。米ゼネラル・モーターズ(GM)(GM.N)株が下げ止まらないこ

とで、市場ではリーマン・ショックの再来を危ぶむ声もあるなかで、ドルの地合いは強く

ない。クロス/円では、昨日米国株が2%近く下落したにもかかわらず、日本株が小幅な

下げに留まったことが好感されたほか、朝方から機関投資家によるクロス円の買いも見ら

れ、円安が進んだ。欧州時間に入り、ユーロは欧州の短期筋によるショートの巻き戻しで

対円、対ドルで一段高となっている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8695.51円(113.79円安)

      8574.20円─8782.48円 出来高 20億7653万株

 東京株式市場で日経平均は続落。景気や企業業績への不安を背景に売りが総じて優勢

だった。円高と米株安で主力輸出株がさえない。米株先物の上昇などを手掛かりに下げ幅

を縮める場面もあったが、買い材料にも乏しく終始重い展開だった。14日のオプション

SQ(特別清算指数)算出を控えた動きもあるが、全般は見送り商状で商いも薄い。

 東証1部の騰落は値上がり469銘柄に対し値下がり1142銘柄、変わらずが94銘

柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時50分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.293%

 3カ月物FB(政府短期証券)552回債

               流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.310(─0.015)

             安値─高値    99.310─99.335

 無担保コール翌日物の加重平均金利は0.293%(速報)となった。準備預金の積み

最終日に向け、朝方から邦銀が0.30─0.31%でしっかりと資金を調達。午後にな

ってもレートは底堅く推移、その後は大手邦銀がビッドを引いたことでレートが軟化し、

現在は0.20─0.25%付近での取引となっている。資金繰りについての先行き不透

明感が払しょくされず、レポ金利やコール取引でのターム物レート、資金供給オペレート

は0.4%後半を中心に高止まりしている。3カ月物政府短期証券(FB)の落札利回り

も、前回債に比べて上昇した。

 ユーロ円3カ月金利先物は株安/債券高を受け底堅いが、引き続き手がかり難で方向感

が出づらく、取引は盛り上がりに欠けた。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)138.09(変わらず)

                    138.03─138.40

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.500%(+0.015)

                     1.515%─1.475%

 国債先物中心限月12月限は前日比変わらずの138円09銭で引けた。株安を手掛か

りに買いが先行する場面があったが、新規材料に乏しいなか様子見ムードが広がり、追随

した買いが限られた。市場では「景気後退の長期化などを背景にした株安懸念で底堅く推

移したが、前日に08年度の税収下振れで新規国債発行額が32兆円超に膨らむ見通しと

一部で報じられたことで国債増発懸念が意識され、上値を重くした」(国内金融機関)と

の指摘があった。現物市場では長期・超長期ゾーンが軟調。10年最長期国債利回り(長

期金利)は一時2ベーシスポイント(bp)高い1.505%に上昇した。「投資家から

押し目買いが入るが、積極的な買いは入らない。利回りの水準感に違和感があり、日銀の

再利下げを織り込むような動きにならないと金利も低下しにくい」(岡三証券・シニアエ

コノミストの坂東明継氏)という。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 45─46bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、NISグループ8571.T<0#8571=JFI>の国内普通社債(SB)に売り

気配が観測された。第9回債(償還2010年2月)のオファーは額面100円に対して

70円。11日も70円の売り気配が出ていた。NISグループが12日発表した

2008年9月中間期連結決算で当期損失の赤字幅が拡大したことを材料視した。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)では、損保にワイドニング圧力がかかっ

た。三井住友海上火災保険<0#8752=JFI>が前日比較でワイド化の130ベーシスポイント

(bp)で取引が成立した。損保ジャパン8755.Tは150bpビッドと横ばいとなった

が、東京海上日動火災保険<0#8751=JFI>は95bpビッドとワイド化した。マーケットで

は、米金融保証会社(モノライン)の再保険を日本の損保が引き受けているため、証券化

関連商品に対する損失拡大懸念があるほか、株の下落によって保有資産がかなり傷んでい

るとみている。

 

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時45分現在の気配)

   2年物 0.93%─0.83%

   3年物 1.00%─0.90%

   4年物 1.09%─0.99%

   5年物 1.19%─1.09%

   7年物 1.35%─1.25%

  10年物 1.56%─1.46%

 スワップ金利は低下。景気先行きへの懸念などから日経平均株価が下落したことを受け

て、スワップ市場は朝方から金利低下圧力がかかった。もっとも新規材料難で取引は盛り

上がらず、出合い件数が100件台にとどまった。その中で目立っていたのは超長期ゾー

ンのレシーブ。「アセットスワップのポジションを解消する動きが出ていたのではないか」

(邦銀)という。

 前日夕方対比の金利低下幅は2年が1.125bp程度、3年が1.125bp程度、

5年が1.5bp程度、7年が1.625bp程度、10年が1.625bp程度、20

年が2.625bp程度、30年が3.5bp程度。イールドカーブはフラットニングし

た。

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                           [東京 12日 ロイター]

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