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東京マーケット・サマリー・最終(13日)
2008年11月13日 / 07:29 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(13日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円 95.55/60円   ユーロ/ドル 1.2400/05ドル

 ユーロ/円 118.55/60円

 午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から上昇し、96円前半

で取引されている。ポールソン米財務長官が不良債権の買い取りに消極的な姿勢を示した

ことをきっかけに午前中見られたリスク回避の動きが一服。午後はショートカバーが目立

った。日経平均株価.N225が500円超下げても円買いは大きく進まず、方向感に乏し

い値動きとなっている。夕方にかけての取引で、リスク回避の動きからドルと円が買われ、

欧州通貨を中心に大きく売り込まれた。ユーロ/ドルは10月末の水準で、一時

1.2388ドルに下げた。ある証券関係者は「直近安値(10月28日に付けた

1.2330ドル)を目指す展開」とみている。

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8238.64円(456.87円安)

      8148.30円─8564.47円 出来高 21億9245万株

 東京株式市場で日経平均は3日続落。前日比450円を超える大幅下落となった。厳し

い企業決算やマクロ指標の発表が相次ぐなか足元の景況感が悪化。米金融安定化策への懸

念から金融不安も再び強まっている。薄商いで短期筋中心の売買のなか値動きは荒いが、

海外勢に加え個人投資家の売りも目立っているという。

 東証1部の騰落は値上がり248銘柄に対し値下がり1404銘柄、変わらずが52銘

柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時15分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.304%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り  0.460%(─0.010)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)  99.335(+0.010)

             安値─高値   99.325─99.335

 無担保コール翌日物の加重平均レートは0.304%(速報)となった。準備預金の積

み最終日を前に、朝方は0.30─0.31%を中心にしっかりと推移。午後になると大

手邦銀が0.2%台にビッドを引き下げたのをきっかけにレートが軟化した。レート低下

をけん制するため日銀は6000億円の手形売りオペを即日実行で通告して資金を吸収し、

翌日物レートは再び0.3%付近での推移となった。

 日銀は朝方に国債買い現先オペを2本建てで計3兆6000億円オファーするなど、合

計6兆円の資金を供給。今後の日銀の供給スタンスに対する安心感が出たことから、オペ

レートは低下した。レポGCレートも、一時0.50%付近まで強含んだのに比べ、

0.4%半ば─0.4%後半へとやや低下している。

 ユーロ円金先は狭いレンジの中で一進一退。日銀の中村審議委員の発言への反応も限定

的だった。

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>  

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)138.22(+0.13)

                    138.22─138.79

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.490%(─0.010)

                     1.490%─1.475%

 国債先物中心限月12月限は前日比13銭高の138円22銭と上昇して引けた。前日

の海外市場で金融不安や景気先行きへの懸念で米債が買われた流れを引き継いで買いが先

行。日経平均が一時同500円を超す大幅な下落となったことことも買い材料視された。

先物12月限は海外勢などから買いを巻き込んで、一時138円79銭と約1カ月ぶりの

水準に上昇した。現物市場も堅調。中長期ゾーンなどに銀行勢や年金勢などから買いが入

った。10年最長期国債利回りは一時同2.5bp低い1.475%に低下した。もっと

も引けにかけては中期ゾーンなどに戻り売りが出たのをきっかけに国債先物は上げ幅を縮

小した。中村清次日銀審議委員が講演後の会見で当面の金融政策運営について追加利下げ

に慎重な姿勢を示したことで「欧米と協調して再利下げを示唆するような発言を期待して

いた参加者から、失望売りが出たのではないか」(三菱UFJ証券・シニア債券ストラテ

ジストの長谷川治美氏)との声が出ていた。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 45─46bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 30─31bp

 一般債市場では、東京電力(9501.T)<0#9501=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気配が

観測された。オファーは残存期間7年9カ月で国債流通利回りプラス35ベーシスポイン

ト(bp)程度。来週の起債が予定されている東京電力の新発債との入れ替えを目的に投

資家が売りを出したとの見方がある。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)では、旭硝子(5201.T)<0#5201=JFI>が前

日比較でワイドな水準となる38bpと45bpで取引が成立した。マーケットでは、欧

州連合(EU)欧州委員会が12日、自動車用ガラスで価格カルテルを結んだとして、旭

硝子の孫会社や日本板硝子(5202.T)<0#5202=JFI>の英子会社など4社に対し、総額13億

ユーロ(16億4000万ドル)を超える制裁金を科したことを材料視した。

 

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時18分現在の気配)

   2年物 0.91%─0.81%

   3年物 0.98%─0.88%

   4年物 1.06%─0.96%

   5年物 1.15%─1.05%

   7年物 1.31%─1.21%

  10年物 1.50%─1.40%

 スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は2年ゾーン0.5ベーシ

スポイント、3年ゾーン1bp、5年ゾーン1.75bp、7年ゾーン3bp、10年ゾ

ーン4.25bp、15年ゾーン5bp、20年ゾーン5.75bp、30年ゾーン

6.25bp。これにより、利回り曲線はフラットニングする形状となった。「超長期ゾ

ーンの金利低下幅が大きいが出来高は伴わず、気配ベースの変動」(邦銀)との指摘が出

ている。

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                           [東京 13日 ロイター]

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