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東京マーケット・サマリー・最終(9日)
2008年12月9日 / 07:28 / 9年後

東京マーケット・サマリー・最終(9日)

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

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<外為市場> 17時現在

 ドル/円   92.50/55円   ユーロ/ドル 1.2865/70ドル

 ユーロ/円 119.08/16円

 午後5時過ぎのドル/円は、前日ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅ドル安/円

高の92円半ばで取引されている。全般的に薄商いだったこの日は、前日海外で上昇し1

週間ぶりの高値をつけたユーロに利益確定の売りが午前中に先行し、午後には一部の短期

筋による92円半ば付近での売買が交錯した程度で、全般的に動意に乏しい相場つきとな

った。ユーロは前日海外で1.2968ドルと1週間ぶり高値をつけたが、一時

1.2856ドルまで弱含んだ。ユーロ/円は海外高値の120.95円から

118.94円まで約2円下落した。市場参加者によれば、ユーロは利食いで大幅に下落

したものの、ある程度の底堅さを見せているとされ、潮目の変化を指摘する声もある。 

  

レポート全文: [JPY/J]

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<株式市場>

 日経平均 8395.87円(66.82円高)

      8314.85円─8499.60円 出来高 19億9590万株

 東京株式市場では日経平均が続伸。米国株高を受けて一時は上値トライの展開となった。

しかし、テクニカルな節目にあたる8500円水準では戻り売りに跳ね返されて上げ一服

となり、その後は方向感を失った。後場は上下100円に満たない狭いレンジ取引に終始。

米政策期待の強さから、7─9月期GDP2次速報などが示した足元の実態悪は下値を売

り込む材料にはならなかったものの、テクニカルポイントを攻める勢いをそいだという。

 東証1部の騰落は値上がり823銘柄に対し値下がり763銘柄、変わらずが125銘

柄となった。

レポート全文: [.TJ]

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<短期金融市場>  17時05分現在

 無担保コール翌日物金利(加重平均レート) 0.255%

 3カ月物FB(政府短期証券)流通利回り    ──  (出合いなし)

 ユーロ円3カ月金先(09年3月限)    99.225(+0.010)

             安値─高値    99.200─99.225

 無担保コール翌日物は軟化傾向となった。朝方こそ0.2%後半─0.3%付近での取

引がみられたものの、日銀の計3回、総額2兆5000億円の即日資金吸収オペを経ても

レートは緩みがちだった。一方、ターム物金利は上昇圧力がかかりやすい。共通担保資金

供給オペは期日が1月8日と年末の資金繰りが意識されやすい期間設定だったこともあり、

案分レートは0.500%と前日の年越えオペから一段と上昇した。準備預金の積み最終

日が近づいていることからもレポ金利が上昇しやすく、レポGCレートは0.3%後半を

中心に高止まり。国債買い現先オペでも、1週間のものは落札利回りが前日分から上昇し

た。足元金利が強含んでいることなどから、2カ月物FB入札の落札利回りは

0.5084%とリスク・プレミアムが乗る結果となった。

 

 レポート全文: [JP/MJ]

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<円債市場>

 10年国債先物中心限月・12月限(東証)139.00(―0.40)

                    138.87─139.48

 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.395%(+0.005)

                     1.405%─1.390%

 円債市場は大幅反落した。米債安や株高などの外部環境を背景に売りが先行したうえ、

11日の取引最終売買を控えたポジション繰りが相場を冷やした。現物債利回りは、主に

超長期ゾーンが上昇した影響で利回り曲線がスティープニングする形状となった。財政拡

大による国債増発への懸念を指摘する声もあった。財務省が正午締め切りで実施した5年

利付国債(78回債、表面利率0.9%)の入札は無難に通過した。

 レポート全文: [JP/BJ]

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<クレジット市場>

政保債(公営)10年 10.0─11bp 銀行債(みずほ)5年 56─57bp

地方債(都債)10年 18.0─19bp 電力債(東電)10年 34─35bp

 一般債市場では、三井不動産(8801.T)<0#8801=JFI>の国内普通社債(SB)に売り気

配が観測された。オファーは第21回債(償還2013年4月)で国債流通利回りにプラ

ス70ベーシスポイント(bp)程度とワイドな水準。マーケットでは、景気悪化に伴い

オフィスビルなど賃貸事業、マンションなど分譲事業が厳しさを増すとの見通しから、

収益への懸念が強まった。

 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場では、オリックス(8591.T)

<0#8591=JFI>にワイドな水準の気配が出ている。マーケットの一部で、資金繰りが厳しく

なりつつあるとの見方があった。プレミアムは前日比で50bp程度ワイドの1300─

1600bpの気配。

 オリックスは9日、銀行取引を含め資金調達には一切懸念はないと発表した。9日の株

価は前日比で230円高の4230円で引けた。

 レポート全文: [.JPCR]

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<スワップ市場>

スワップ金利(17時50分現在の気配)

   2年物 0.96%─0.86%

   3年物 0.99%─0.89%

   4年物 1.05%─0.95%

   5年物 1.11%─1.01%

   7年物 1.21%─1.11%

  10年物 1.38%─1.28%

 スワップ金利は超長期ゾーンが上昇した。市場参加者によると、短期から長期ゾーンに

かけては低下しており、金利変動幅は2年ゾーンが0.5ベーシスポイント、3年ゾーン

が0.125bp、5年ゾーンが1.375bp、7年ゾーンが1.25bp、10年ゾ

ーンが0.5bp。15年ゾーン以降は上昇で、同ゾーンが1bp、20年ゾーンが2.

5bp、30年ゾーンが3.75bpの変動だった。スワップカーブはスティープニング

する形状となった。超長期ゾーンで米系からとみられる払いが出たという。

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                           [東京 9日 ロイター]

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